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金融迷途-理性與瘋狂 版權信息
- ISBN：9787513624978
- 條形碼：9787513624978 ; 978-7-5136-2497-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融迷途-理性與瘋狂 本書特色
世界金融危機并未遠去。《金融迷途——理性與瘋狂》正是一部反思之作。本書將帶你回顧過去四十多年現代金融業從興起到衰落的歷程，在理性與瘋狂之間糾結的歷程。本書還將揭開金融的絢麗面紗，帶你走進金融幕后的故事，講述一次次危機的來龍去脈。
金融迷途-理性與瘋狂 內容簡介
你想了解現代金融的前世今生嗎？ 你想了解金融理論與實踐的愛恨情仇嗎？ 你想了解衍生金融的真實面目嗎？ 你想了解每次金融危機后面的推手嗎? 你想了解歐洲主權債務危機的真相嗎? 你還想了解全球金融業現在的窘相嗎？ 《金融迷途——理性與瘋狂》將帶你再次走過四十多年現代金融業從興起到衰落的歷程，在理性與瘋狂之間糾結的歷程。這本書還將揭開金融的絢麗面紗，帶你走進金融幕后的故事，講述一次次危機的來龍去脈。朋友，你也許會很詫異： 金本位其實離今天并不遙遠； 三十多年前的全球金融遠比你想象的要閉塞； 一個公式可以帶來一次深遠的金融革命； 衍生金融的開始就像你的初戀一樣純潔； 兩個書生般的金融教授可以推動一次大危機； 有著*聰明*能干的員工的對沖基金也會倒閉，釀成大禍； 杠桿收購背后有著烏托邦式的金融理論和瘋狂的銀行家； *成功的對沖基金不是索羅斯，而是一位著名的數學家； 互聯網泡沫里藏有無數的荒唐、無恥和貪婪； 2008年的金融危機*大的危害不是坑你，而是銀行坑銀行； 金融危機的幫兇一大堆,評級公司、中央銀行、政府、監管機構，當然還有老百姓； 歐洲沒有歐元危機，它只有主權債務危機。 *后你還會看到，金融業被政府和監管機構捆綁起來之后的窘迫和無奈。
金融迷途-理性與瘋狂 目錄
前言
**章 解放的年代
1.1 舊體制的崩潰
布雷頓森林體系的誕生/新世界經濟格局/布雷頓森林體系的崩潰
1.2 解放解放
自由經濟學說/放松監管/哈爾施塔特銀行破產
1.3 石油危機
贖罪日戰爭/經濟滯脹
1.4 華爾街的紛爭
門第森嚴的華爾街/混世魔王維爾/重新洗牌
1.5 海外的美元
搶手和霸道的美元/美元的集散地：倫敦
第二章 現代金融的序幕
2.1 期權交易的扶正
**份交易/緩慢的開始
2.2 歷史中的期權
精明的泰勒斯/名聲不好的期權
2.3 三個年輕人的理論
費雪·布萊克/梅爾隆·斯科爾斯/羅伯特·莫頓
2.4 新交易新理論
收益的大肥尾巴/動態避險
第三章 利率的游戲
3.1 利率的動態模型
沉悶的債券交易/**個動態的利率模型
3.2 掉期業務的興起
所羅門兄弟公司/**份外匯掉期/外匯掉期的作用/利率掉期的出現
3.3 兩房“美妹”的業務
兩房“美妹”的誕生/兩房“美妹”的業務
3.4 債務的包裝盒
利維·拉涅里的煎熬/儲蓄與貸款銀行危機/按揭抵押證券的出現/金融專利的缺失
3.5 投注利率的差價
約翰·麥里維瑟/債券和利率套利
3.6 華爾街的異類
華爾街的新工種：數量員/數量員的工作
第四章 上了保險的大崩潰
4.1 勒蘭德的好主意/海聶·勒蘭德/給股票上保險
4.2 證券組合保險/馬克·魯賓斯坦/找到了證券組合保險
4.3 *早的計算機交易
4.4 兜售保險/成立合伙公司/證券組合保險火了
4.5 期貨代替期權
4.6 大崩盤
股票大牛市/危機的“小蝴蝶”/保險策略的推波助瀾/套利機制失靈
4.7 后遺癥
一家歡樂幾家愁/一場“技術事故”/學術界的回應/永遠的“微笑”
第五章 在杠桿上跳舞
5.1 mm定理
米勒和莫迪戈里亞尼/新的資產結構理論/不完美世界的完美理論
5.2 mm實踐
邁克爾·米爾肯/德克瑟爾—伯納姆公司
5.3 香噴噴的垃圾債
高風險的垃圾債/成立高收益債券交易部/垃圾債券之王
5.4 用杠桿來收購
傳統的兼并與收購/杠桿收購/露華濃收購戰/所羅門公司的尷尬
5.5 瘋狂和貪婪的舞會
私募股權基金/爭奪rjr納比斯科/山姆大叔的稅務禮包
5.6 盛宴的結束
米爾肯被盯上了/垃圾債券市場崩潰
第六章 八十年代的新一代
6.1 金融魔術
利率期權的出現/可轉換債券/奇異期權
6.2 **輪麻煩
投機和投資/信孚銀行的創新/惱羞成怒的寶潔公司
6.3 布雷迪債券
拉丁美洲危機/債務重組
6.4 新的監管模式
*早的銀行風險管理/國際清算銀行/巴塞爾協議
6.5 銀行的新魔方
摩根大通的魔方/在險值的缺陷
6.6 金融全球化
全球化新時代/全球化背景下的金融業
第七章 長期資本的短命生涯
7.1 麥里維瑟的霉運
國債丑聞/巴菲特拯救所羅門
7.2 東山再起
對沖基金/麥里維瑟的宏偉計劃
7.3 招攬賢才
挖老東家的墻腳/金融大佬的加盟/招攬投資
7.4 掙錢的模式
國債套利/復雜的按揭抵押證券/意大利國債/日本的可轉換債券/堪比摩根士丹利
7.5 諾貝爾獎的榮耀
歡騰的金融學界/理性行為和決策
7.6 虧錢的模式
買賣波動率/炒作收購概念股票/盲信核大國/國債利差的噩夢/輪盤賭的崩盤
7.7 大拯救
**波損失/無奈的聯合拯救/損失清單
7.8 經驗與教訓
放縱金牌交易員/做自己不擅長的事/過大的交易量/過多依賴統計模型/過高的財務杠桿/低估流動性風險/變化的相關性/錯誤的在險值模型
第八章 亞洲的陣痛
8.1 索羅斯的生意
索羅斯的人生/歐洲匯率機制/阻擊英鎊
8.2 圍攻泰國
畸形的金融改革/**輪泰銖拋售/幕后的交易/泰國淪陷
8.3 危機蔓延
火燒印度尼西亞/驕傲的韓國倒下
8.4 中國的承諾
8.5 香港保衛戰
香港的房地產泡沫/香港的貨幣體系/挑戰聯系匯率制度/*后的決戰
第九章 世紀之交的狂歡
9.1 互聯網泡沫
早期的鐵路泡沫/互聯網的發展/三個吹泡泡的人/互聯網泡沫的膨脹/泡沫的轟然破裂
9.2 歐元的誕生
歐元的路線圖/不守紀律的德國和法國/歐元的單行道
9.3 交易信用風險
對信用交易的需求/信用違約掉期/不是掉期的掉期/瘋狂的發展/摩根大通的“伏地魔”
9.4 投資新花樣
折扣憑證/紅利憑證/杠桿投資憑證/保值投資憑證/投資憑證的業務過程
9.5 數學奇才的基金
神秘的金牌基金/杰姆·西蒙斯/杰姆斯·阿克斯/艾文·伯利坎普/成功的金牌基金/徹底模型化的投資理念
第十章 新業務：次級貸款
10.1 次貸危機的種子
美國政府幫大家做美國夢/美式“紅頂商人”
10.2 買房買房買房
低利率政策/可調節利率按揭貸款/房地產的泡沫
10.3 格林斯潘的魔手
春風得意的格林斯潘/利率的雙刃劍/發飆的利率
10.4 利率炸藥包
又甜又苦的按揭貸款/為低收入階層“服務”/炸藥包終于爆了
10.5 貪婪的地產食物鏈
大蒜的故事/搶購按揭貸款/全球熱銷/荒唐的評級公司/貪婪的評級公司/給債務上保險/一個參數的血案
10.6 危機爆發
早期預警/**波破產風潮/美林的神奇業務/貝爾斯登的冒險對沖
第十一章 金融危機
11.1 地產瘟疫的蔓延
美聯儲的新掌門人/瘟疫擴散的模式/虧損的季度
11.2 不能自拔的銀行
脆弱的銀行/乞討的銀行/遲疑的幫助
11.3 危機的贏家
想賺大錢的保爾森/與地產泡沫對賭/高盛的精明
11.4 雷曼兄弟公司的破產
收納兩房“美妹”/雷曼兄弟公司的化妝術/無心無力的拯救
11.5 金融大地震
破產的連鎖反應/拍賣資產/大規模拯救銀行/糟糕的歐洲/投資銀行沒了/量化寬松
第十二章 德國的悲劇
12.1 德國的銀行模式
私有銀行/公法下的信貸機構/信用合作社銀行/德國股份有限公司
12.2 被人主宰的銀行
百年老店/擴展投資銀行業務/失敗的超級合并/被人耍了/再也沒有自由了/再次被賣
12.3 被寵壞了的州立銀行
曾經的驕傲 信貸丑聞 股票丑聞 官司纏身 無言的結局
12.4 自我陶醉的私人銀行
輝煌的歷史 不同的世界大戰 戰后的擴展 吊死在一棵樹上/家族悲劇
第十三章 歐洲債務危機
13.1 遮遮掩掩的前戲
希臘的問題/錯過的機會/債務危機開始
13.2 希臘的現代悲劇
國家的商業模式/資本市場大門關閉/危機四伏的2010年/狼狽不堪的2011年/曙光初現的2012年
13.3 債務危機的謎團
真實的債務危機/扭曲的主權評級/流動性紅利/有歐元危機嗎/歐元的單行道/“末日先生”的邏輯
13.4 喂不飽的市場
奇怪的違約/貪婪的對沖基金/胃口超大的市場
13.5 迷茫的歐洲
切香腸似的救助/南歐“諸”國/大悟的歐洲中央銀行/早改革的德國/迷惘：緊縮還是增長
第十四章 破碎的金融邏輯
14.1 回歸監管
金融業需要什么樣的監管/美式監管/沃克規則/監管對沖基金/歐式監管/巴塞爾條約
14.2 靠什么賺錢
找錢的銀行/不知所措的銀行/丑聞纏身的銀行/影響系統的銀行
14.3 定價的困境
哪里是世外桃源/多曲線的世界/信用缺失的世界/定價理論的破裂
14.4 金融理論：何去何從
描述與規范/金融理論成功了嗎/何去何從
文獻注解
**章 解放的年代
1.1 舊體制的崩潰
布雷頓森林體系的誕生/新世界經濟格局/布雷頓森林體系的崩潰
1.2 解放解放
自由經濟學說/放松監管/哈爾施塔特銀行破產
1.3 石油危機
贖罪日戰爭/經濟滯脹
1.4 華爾街的紛爭
門第森嚴的華爾街/混世魔王維爾/重新洗牌
1.5 海外的美元
搶手和霸道的美元/美元的集散地：倫敦
第二章 現代金融的序幕
2.1 期權交易的扶正
**份交易/緩慢的開始
2.2 歷史中的期權
精明的泰勒斯/名聲不好的期權
2.3 三個年輕人的理論
費雪·布萊克/梅爾隆·斯科爾斯/羅伯特·莫頓
2.4 新交易新理論
收益的大肥尾巴/動態避險
第三章 利率的游戲
3.1 利率的動態模型
沉悶的債券交易/**個動態的利率模型
3.2 掉期業務的興起
所羅門兄弟公司/**份外匯掉期/外匯掉期的作用/利率掉期的出現
3.3 兩房“美妹”的業務
兩房“美妹”的誕生/兩房“美妹”的業務
3.4 債務的包裝盒
利維·拉涅里的煎熬/儲蓄與貸款銀行危機/按揭抵押證券的出現/金融專利的缺失
3.5 投注利率的差價
約翰·麥里維瑟/債券和利率套利
3.6 華爾街的異類
華爾街的新工種：數量員/數量員的工作
第四章 上了保險的大崩潰
4.1 勒蘭德的好主意/海聶·勒蘭德/給股票上保險
4.2 證券組合保險/馬克·魯賓斯坦/找到了證券組合保險
4.3 *早的計算機交易
4.4 兜售保險/成立合伙公司/證券組合保險火了
4.5 期貨代替期權
4.6 大崩盤
股票大牛市/危機的“小蝴蝶”/保險策略的推波助瀾/套利機制失靈
4.7 后遺癥
一家歡樂幾家愁/一場“技術事故”/學術界的回應/永遠的“微笑”
第五章 在杠桿上跳舞
5.1 mm定理
米勒和莫迪戈里亞尼/新的資產結構理論/不完美世界的完美理論
5.2 mm實踐
邁克爾·米爾肯/德克瑟爾—伯納姆公司
5.3 香噴噴的垃圾債
高風險的垃圾債/成立高收益債券交易部/垃圾債券之王
5.4 用杠桿來收購
傳統的兼并與收購/杠桿收購/露華濃收購戰/所羅門公司的尷尬
5.5 瘋狂和貪婪的舞會
私募股權基金/爭奪rjr納比斯科/山姆大叔的稅務禮包
5.6 盛宴的結束
米爾肯被盯上了/垃圾債券市場崩潰
第六章 八十年代的新一代
6.1 金融魔術
利率期權的出現/可轉換債券/奇異期權
6.2 **輪麻煩
投機和投資/信孚銀行的創新/惱羞成怒的寶潔公司
6.3 布雷迪債券
拉丁美洲危機/債務重組
6.4 新的監管模式
*早的銀行風險管理/國際清算銀行/巴塞爾協議
6.5 銀行的新魔方
摩根大通的魔方/在險值的缺陷
6.6 金融全球化
全球化新時代/全球化背景下的金融業
第七章 長期資本的短命生涯
7.1 麥里維瑟的霉運
國債丑聞/巴菲特拯救所羅門
7.2 東山再起
對沖基金/麥里維瑟的宏偉計劃
7.3 招攬賢才
挖老東家的墻腳/金融大佬的加盟/招攬投資
7.4 掙錢的模式
國債套利/復雜的按揭抵押證券/意大利國債/日本的可轉換債券/堪比摩根士丹利
7.5 諾貝爾獎的榮耀
歡騰的金融學界/理性行為和決策
7.6 虧錢的模式
買賣波動率/炒作收購概念股票/盲信核大國/國債利差的噩夢/輪盤賭的崩盤
7.7 大拯救
**波損失/無奈的聯合拯救/損失清單
7.8 經驗與教訓
放縱金牌交易員/做自己不擅長的事/過大的交易量/過多依賴統計模型/過高的財務杠桿/低估流動性風險/變化的相關性/錯誤的在險值模型
第八章 亞洲的陣痛
8.1 索羅斯的生意
索羅斯的人生/歐洲匯率機制/阻擊英鎊
8.2 圍攻泰國
畸形的金融改革/**輪泰銖拋售/幕后的交易/泰國淪陷
8.3 危機蔓延
火燒印度尼西亞/驕傲的韓國倒下
8.4 中國的承諾
8.5 香港保衛戰
香港的房地產泡沫/香港的貨幣體系/挑戰聯系匯率制度/*后的決戰
第九章 世紀之交的狂歡
9.1 互聯網泡沫
早期的鐵路泡沫/互聯網的發展/三個吹泡泡的人/互聯網泡沫的膨脹/泡沫的轟然破裂
9.2 歐元的誕生
歐元的路線圖/不守紀律的德國和法國/歐元的單行道
9.3 交易信用風險
對信用交易的需求/信用違約掉期/不是掉期的掉期/瘋狂的發展/摩根大通的“伏地魔”
9.4 投資新花樣
折扣憑證/紅利憑證/杠桿投資憑證/保值投資憑證/投資憑證的業務過程
9.5 數學奇才的基金
神秘的金牌基金/杰姆·西蒙斯/杰姆斯·阿克斯/艾文·伯利坎普/成功的金牌基金/徹底模型化的投資理念
第十章 新業務：次級貸款
10.1 次貸危機的種子
美國政府幫大家做美國夢/美式“紅頂商人”
10.2 買房買房買房
低利率政策/可調節利率按揭貸款/房地產的泡沫
10.3 格林斯潘的魔手
春風得意的格林斯潘/利率的雙刃劍/發飆的利率
10.4 利率炸藥包
又甜又苦的按揭貸款/為低收入階層“服務”/炸藥包終于爆了
10.5 貪婪的地產食物鏈
大蒜的故事/搶購按揭貸款/全球熱銷/荒唐的評級公司/貪婪的評級公司/給債務上保險/一個參數的血案
10.6 危機爆發
早期預警/**波破產風潮/美林的神奇業務/貝爾斯登的冒險對沖
第十一章 金融危機
11.1 地產瘟疫的蔓延
美聯儲的新掌門人/瘟疫擴散的模式/虧損的季度
11.2 不能自拔的銀行
脆弱的銀行/乞討的銀行/遲疑的幫助
11.3 危機的贏家
想賺大錢的保爾森/與地產泡沫對賭/高盛的精明
11.4 雷曼兄弟公司的破產
收納兩房“美妹”/雷曼兄弟公司的化妝術/無心無力的拯救
11.5 金融大地震
破產的連鎖反應/拍賣資產/大規模拯救銀行/糟糕的歐洲/投資銀行沒了/量化寬松
第十二章 德國的悲劇
12.1 德國的銀行模式
私有銀行/公法下的信貸機構/信用合作社銀行/德國股份有限公司
12.2 被人主宰的銀行
百年老店/擴展投資銀行業務/失敗的超級合并/被人耍了/再也沒有自由了/再次被賣
12.3 被寵壞了的州立銀行
曾經的驕傲 信貸丑聞 股票丑聞 官司纏身 無言的結局
12.4 自我陶醉的私人銀行
輝煌的歷史 不同的世界大戰 戰后的擴展 吊死在一棵樹上/家族悲劇
第十三章 歐洲債務危機
13.1 遮遮掩掩的前戲
希臘的問題/錯過的機會/債務危機開始
13.2 希臘的現代悲劇
國家的商業模式/資本市場大門關閉/危機四伏的2010年/狼狽不堪的2011年/曙光初現的2012年
13.3 債務危機的謎團
真實的債務危機/扭曲的主權評級/流動性紅利/有歐元危機嗎/歐元的單行道/“末日先生”的邏輯
13.4 喂不飽的市場
奇怪的違約/貪婪的對沖基金/胃口超大的市場
13.5 迷茫的歐洲
切香腸似的救助/南歐“諸”國/大悟的歐洲中央銀行/早改革的德國/迷惘：緊縮還是增長
第十四章 破碎的金融邏輯
14.1 回歸監管
金融業需要什么樣的監管/美式監管/沃克規則/監管對沖基金/歐式監管/巴塞爾條約
14.2 靠什么賺錢
找錢的銀行/不知所措的銀行/丑聞纏身的銀行/影響系統的銀行
14.3 定價的困境
哪里是世外桃源/多曲線的世界/信用缺失的世界/定價理論的破裂
14.4 金融理論：何去何從
描述與規范/金融理論成功了嗎/何去何從
文獻注解
展開全部
金融迷途-理性與瘋狂 作者簡介
朱健衛,德國圖平根大學金融學博士， 現任德國一家大型商業銀行的資深風險管理師。他在交易和風險管理部門有十多年的金融從業經驗，開發過大型資產定價交易系統。著有金融衍生產品的英文專著《Applications of Fourier Transform to Smile Modeling》以及中文專著《衍生金融：市場、產品與模型》。 現居德國法蘭克福，這本書是他對現代金融的一個回顧與反思，希望對金融感興趣的朋友能夠與他共同再次走過現代金融過去四十多年在理性和瘋狂之間的迷惘之路。
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