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金融模型中的鞅方法-第2版 版權信息
- ISBN：9787510061394
- 條形碼：9787510061394 ; 978-7-5100-6139-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融模型中的鞅方法-第2版 本書特色
《金融模型中的鞅方法(第2版)》全面講述了期權定價*新*完整體系。從金融市場的離散時間模型開始，涉及cox-ross-rubinstein二項模型。在black-scholes模型背景下，假定熟悉隨機微積分的基本觀點，從離散時間模型講到連續(xù)時間模型，并在附錄中包含了所有的必需結(jié)果。這種模型背景后來一般化到包括集中資產(chǎn)和貨幣的標準和奇異期權中。概述了套利定價理論。第二部分致力于術語結(jié)構模型和利率衍生定價模型。重在強調(diào)可以和市場定價相一致的模型。本書由慕斯勒著。
金融模型中的鞅方法-第2版 內(nèi)容簡介
《金融模型中的鞅方法(第2版)》全面講述了期權定價*新*完整體系。從金融市場的離散時間模型開始，涉及cox-ross-rubinstein二項模型。在black-scholes模型背景下，假定熟悉隨機微積分的基本觀點，從離散時間模型講到連續(xù)時間模型，并在附錄中包含了所有的必需結(jié)果。這種模型背景后來一般化到包括集中資產(chǎn)和貨幣的標準和奇異期權中。概述了套利定價理論。第二部分致力于術語結(jié)構模型和利率衍生定價模型。重在強調(diào)可以和市場定價相一致的模型。這是第二版，將**版中**部分做了比較大的調(diào)整，更加易于閱讀，新增加了全新的一章講述波動風險。
金融模型中的鞅方法-第2版 目錄
preface to the second edition
note on the second printing
preface to the first edition
part i spot and futures markets
1 an introduction to financial derivatives
1.1 options
1.2 futures contracts and options
1.3 forward contracts
1.4 call and put spot options
1.4.1 one-period spot market
1.4.2 replicating portfolios
1.4.3 martingale measure for a spot market
1.4.4 absence of arbitrage
1.4.5 optimality of replication
1.4.6 change of a numeraire
1.4.7 put option
1.5 forward contracts
1.5.1 forward price
1.6 futures call and put options
1.6.1 futures contracts and futures prices
1.6.2 one-period futures market
1.6.3 martingale measure for a futures market
1.6.4 absence of arbitrage
1.6.5 one-period spot/futures market
1.7 options of american style
1.8 universal no-arbitrage inequalities
2 discrete-time security markets
2.1 the cox-ross-rubinstein model
2.1.1 binomial lattice for the stock price
2.1.2 recursive pricing procedure
2.1.3 crr option pricing formula
2.2 martingale properties of the crr model
2.2.1 martingale measures
2.2.2 risk-neutral valuation formula
2.2.3 change of a numeraire
2.3 the black-scholes option pricing formula
2.4 valuation of american options
2.4.1 american call options
2.4.2 american put options
2.4.3 american claims
2.5 options on a dividend-paying stock
2.6 security markets in discrete time
2.6.1 finite spot markets
2.6.2 self-financing trading strategies
2.6.3 replication and arbitrage opportunities
2.6.4 arbitrage price
2.6.5 risk-neutral valuation formula
2.6.6 existence of a martingale measure
2.6.7 completeness of a finite market
2.6.8 separating hyperplane theorem
2.6.9 change of a numeraire
2.6.10 discrete-time models with infinite state space
2.7 finite futures markets
2.7.1 self-financing futures strategies
2.7.2 martingale measures for a futures market
2.7.3 risk-neutral valuation formula
2.7.4 futures prices versus forward prices
2.8 american contingent claims
2.8.1 optimal stopping problems
2.8.2 valuation and hedging of american claims
2.8.3 american call and put
2.9 game contingent claims
2.9.1 dynkin games
2.9.2 valuation and hedging of game contingentclaims
3 benchmark models in continuous time
3.1 the black-scholes model
3.1.1 risk-free bond
3.1.2 stock price
3.1.3 self-financing trading strategies
3.1.4 martingale measure for the black-scholesmodel
……
part ii fixed-incomemarkets
partiii appendix
references
index
展開全部
金融模型中的鞅方法-第2版 節(jié)選
《金融模型中的鞅方法(第2版)》適合數(shù)學,金融經(jīng)濟以及相關的從業(yè)人員閱讀。
金融模型中的鞅方法-第2版 作者簡介
Marek Musiela, Marek Rutkowski是國際知名學者，在數(shù)學和物理學界享有盛譽。本書凝聚了作者多年科研和教學成果，適用于科研工作者、高校教師和研究生。
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