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基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 版權信息
- ISBN:9787514135312
- 條形碼:9787514135312 ; 978-7-5141-3531-2
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 本書特色
莫揚編著的《基于消費的資產定價理論研究--消費者金融時代的金科玉律》深入、系統和全面地研究了ccapm的基本模型和目前對這一模型的主要擴展方法,是國內在這一領域的首部系統性著述。全書分為基礎性研究和對拓展與改善ccapm的可能途徑和方法兩大部分。本書重新思考了風險和風險偏好等基礎概念的含義,討論建立以序數效用為基礎的非期望效用函數對ccapm的改進;異質消費者和市場不完全對ccapm的改進;引入消費習慣因素以后ccapm的改進;討論了生命周期特征對ccapm的影響;*后將*優儲蓄的概念引入ccapm,提出和建立了ccapm的儲蓄模型,并利用這一模型和中國宏觀經濟的數據進行了實證研究,提供了經驗證據的支持。
基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 內容簡介
本書深入、系統和全面地研究了CCAPM的基本模型和目前對這一模型的主要擴展方法,是國內在這一領域的首部系統性著述。全書分為基礎性研究和對拓展與改善CCAPM的可能途徑和方法兩大部分。本書重新思考了風險和風險偏好等基礎概念的含義,討論建立以序數效用為基礎的非期望效用函數對CCAPM的改進;異質消費者和市場不完全對CCAPM的改進;引入消費習慣因素以后CCAPM的改進;討論了生命周期特征對CCAPM的影響;*后將*優儲蓄的概念引入CCAPM,提出和建立了CCAPM的儲蓄模型,并利用這一模型和中國宏觀經濟的數據進行了實證研究,提供了經驗證據的支持。
基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 目錄
導論第1章 ccapm的基本理論闡述 1.1 跨期*優消費決策問題 1.2 ccapm的基本模型 1.3 指數型效用函數的ccapm 1.4 隨機折現因子 1.5 金融理論中的經典問題第2章 ccapm與典型事實的沖突 2.1 股權溢價之謎 2.2 股權波動之謎 2.3 無風險利率之謎 2.4 小結第3章 ccapm與其他資產定價理論的關系分析 3.1 因子模擬組合 3.2 隨機折現因子與β表達式的等價性 3.3 隨機折現因子與均值-方差前沿的等價性 3.4 因子定價模型 3.5 套利定價理論 3.6 期權定價模型第4章 對風險和風險偏好的重新思考——隨機占優和序數效用的風險偏好 4.1 評價風險價值的標準 4.2 線性概率和期望效用的風險偏好 4.3 確定性等價、隨機占優與序數效用的風險偏好 4.4 非期望效用的風險偏好第5章 ccapm的改進之一:區分消費偏好和風險偏好 5.1 消費隨機過程 5.2 遞歸型效用函數 5.3 歐拉方程和資產定價第6章 ccapm的改進之二:異質消費者和市場不完全的影響第7章 ccapm改進之三:消費習慣的影響 7.1 基準點在評價風險價值中的作用 7.2 內生消費習慣 7.3 外生習慣 7.4 小結第8章 ccapm的改進之四:生命周期和不可保險的收入沖擊 8.1 生命周期、人力資本和資產定價 8.2 代際交疊的生命周期模型第9章 改進ccapm的新思路——自然儲蓄觀點 9.1 儲蓄的福利效應 9.2 儲蓄模型 9.3 實證檢驗參考文獻致謝
基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 作者簡介
莫揚,男,1972年1月出生。1993年畢業于天津大學自動化系獲工學雙學位,2000年畢業于中山大學嶺南學院獲世界經濟碩士學位,2005年畢業于南開大學國際經濟研究所獲經濟學博士學位。在《數量經濟技術經濟研究》、《南開經濟研究》、《上海金融》、《國際貿易問題》等核心期刊發表論文10多篇。主持2007年教育部人文社科青年項目11項,F工作r暨南人學國際經濟與貿易系。研究方向:數量經濟學、國際經濟學、環境經濟學。主講課程:計量經濟學、國際金融市場、風險管理。
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