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基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律

包郵 基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律

作者:莫揚
出版社:經濟科學出版社出版時間:2013-06-01
開本: 大32開 頁數: 287
本類榜單:管理銷量榜
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基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 版權信息

  • ISBN:9787514135312
  • 條形碼:9787514135312 ; 978-7-5141-3531-2
  • 裝幀:暫無
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 本書特色

  莫揚編著的《基于消費的資產定價理論研究--消費者金融時代的金科玉律》深入、系統和全面地研究了ccapm的基本模型和目前對這一模型的主要擴展方法,是國內在這一領域的首部系統性著述。全書分為基礎性研究和對拓展與改善ccapm的可能途徑和方法兩大部分。本書重新思考了風險和風險偏好等基礎概念的含義,討論建立以序數效用為基礎的非期望效用函數對ccapm的改進;異質消費者和市場不完全對ccapm的改進;引入消費習慣因素以后ccapm的改進;討論了生命周期特征對ccapm的影響;*后將*優儲蓄的概念引入ccapm,提出和建立了ccapm的儲蓄模型,并利用這一模型和中國宏觀經濟的數據進行了實證研究,提供了經驗證據的支持。

基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 內容簡介

本書深入、系統和全面地研究了CCAPM的基本模型和目前對這一模型的主要擴展方法,是國內在這一領域的首部系統性著述。全書分為基礎性研究和對拓展與改善CCAPM的可能途徑和方法兩大部分。本書重新思考了風險和風險偏好等基礎概念的含義,討論建立以序數效用為基礎的非期望效用函數對CCAPM的改進;異質消費者和市場不完全對CCAPM的改進;引入消費習慣因素以后CCAPM的改進;討論了生命周期特征對CCAPM的影響;*后將*優儲蓄的概念引入CCAPM,提出和建立了CCAPM的儲蓄模型,并利用這一模型和中國宏觀經濟的數據進行了實證研究,提供了經驗證據的支持。

基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 目錄

導論第1章  ccapm的基本理論闡述  1.1  跨期*優消費決策問題  1.2  ccapm的基本模型  1.3  指數型效用函數的ccapm  1.4 隨機折現因子  1.5  金融理論中的經典問題第2章  ccapm與典型事實的沖突  2.1  股權溢價之謎  2.2  股權波動之謎  2.3  無風險利率之謎  2.4  小結第3章  ccapm與其他資產定價理論的關系分析  3.1  因子模擬組合  3.2  隨機折現因子與β表達式的等價性  3.3  隨機折現因子與均值-方差前沿的等價性  3.4  因子定價模型  3.5  套利定價理論  3.6  期權定價模型第4章  對風險和風險偏好的重新思考——隨機占優和序數效用的風險偏好  4.1  評價風險價值的標準  4.2  線性概率和期望效用的風險偏好  4.3  確定性等價、隨機占優與序數效用的風險偏好  4.4  非期望效用的風險偏好第5章  ccapm的改進之一:區分消費偏好和風險偏好  5.1  消費隨機過程  5.2  遞歸型效用函數  5.3  歐拉方程和資產定價第6章  ccapm的改進之二:異質消費者和市場不完全的影響第7章  ccapm改進之三:消費習慣的影響  7.1  基準點在評價風險價值中的作用  7.2 內生消費習慣  7.3 外生習慣  7.4  小結第8章  ccapm的改進之四:生命周期和不可保險的收入沖擊  8.1  生命周期、人力資本和資產定價  8.2  代際交疊的生命周期模型第9章  改進ccapm的新思路——自然儲蓄觀點  9.1  儲蓄的福利效應  9.2  儲蓄模型  9.3  實證檢驗參考文獻致謝
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基于消費的資產定價理論研究-消費者金融時代的金科玉律 作者簡介

  莫揚,男,1972年1月出生。1993年畢業于天津大學自動化系獲工學雙學位,2000年畢業于中山大學嶺南學院獲世界經濟碩士學位,2005年畢業于南開大學國際經濟研究所獲經濟學博士學位。在《數量經濟技術經濟研究》、《南開經濟研究》、《上海金融》、《國際貿易問題》等核心期刊發表論文10多篇。主持2007年教育部人文社科青年項目11項,F工作r暨南人學國際經濟與貿易系。研究方向:數量經濟學、國際經濟學、環境經濟學。主講課程:計量經濟學、國際金融市場、風險管理。 

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