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風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)(原書(shū)第3版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787111417347
- 條形碼：9787111417347 ; 978-7-111-41734-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)(原書(shū)第3版) 本書(shū)特色
赫爾教授為在校學(xué)生、從業(yè)人員以及準(zhǔn)備FRM的讀者而寫(xiě)作！
風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)(原書(shū)第3版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《金融教材譯叢：風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)（原書(shū)第3版）》側(cè)重講述銀行和其他金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。首先從風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的替代關(guān)系入手，逐步深入地討論了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。在討論基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)類型的同時(shí)也花了大量篇幅討論《巴塞爾協(xié)議ⅲ》，并列舉了近年來(lái)發(fā)生在金融界的重大損失案例。章后練習(xí)題和作業(yè)題幫助學(xué)生進(jìn)一步理解概念、掌握操作程序及流程。 《金融教材譯叢：風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)（原書(shū)第3版）》適用于金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)的本科生和研究生，也適用于資本市場(chǎng)及風(fēng)險(xiǎn)管理的從業(yè)人士。
風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)(原書(shū)第3版) 目錄
致中國(guó)讀者
推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡(jiǎn)介
譯者簡(jiǎn)介
前言
第1章 引言
1.1 投資人的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)關(guān)系
1.2 有效邊界
1.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
1.4 套利定價(jià)理論
1.5 公司的風(fēng)險(xiǎn)以及回報(bào)
1.6 金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.7 信用評(píng)級(jí)
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第2章 銀行
2.1 商業(yè)銀行
2.2 小型商業(yè)銀行的資本金要求
2.3 存款保險(xiǎn)
2.4 投資銀行業(yè)
2.5 證券交易
2.6 銀行內(nèi)部潛在的利益沖突
2.7 今天的大型銀行
2.8 銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第3章 保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金
3.1 人壽保險(xiǎn)
3.2 年金
3.3 死亡率表
3.4 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)和死亡風(fēng)險(xiǎn)
3.5 財(cái)產(chǎn)及傷害險(xiǎn)
3.6 健康保險(xiǎn)
3.7 道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇
3.8 再保險(xiǎn)
3.9 資本金要求
3.10 保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
3.11 監(jiān)管條款
3.12 養(yǎng)老金計(jì)劃
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第4章 共同基金和對(duì)沖基金
4.1 共同基金
4.2 對(duì)沖基金
4.3 對(duì)沖基金的策略
4.4 對(duì)沖基金的收益
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第5章 金融產(chǎn)品
5.1 市場(chǎng)
5.2 資產(chǎn)的多頭和空頭
5.3 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
5.4 *基本的衍生產(chǎn)品
5.5 結(jié)算所
5.6 保證金
5.7 非傳統(tǒng)衍生產(chǎn)品
5.8 奇異期權(quán)和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
5.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第6章 2007年信用危機(jī)
6.1 美國(guó)住房市場(chǎng)
6.2 證券化
6.3 危機(jī)爆發(fā)
6.4 什么地方出了問(wèn)題
6.5 危機(jī)的教訓(xùn)
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第7章 交易員如何管理風(fēng)險(xiǎn)暴露
7.1 delta
7.2 gamma
7.3 vega
7.4 theta
7.5 rho
7.6 希臘值的計(jì)算
7.7 泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)
7.8 對(duì)沖的現(xiàn)實(shí)狀況
7.9 奇異型產(chǎn)品對(duì)沖
7.10 情景分析
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第8章 利率風(fēng)險(xiǎn)
8.1 凈利息收入管理
8.2 倫敦同業(yè)銀行拆借利率和互換利率
8.3 利率久期
8.4 曲率
8.5 推廣
8.6 收益率曲線的非平行移動(dòng)
8.7 利率敏感性
8.8 主成分分析法
8.9 gamma和vega
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第9章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
9.1 var的定義
9.2 var計(jì)算例子
9.3 var與預(yù)期虧損
9.4 var和資本金
9.5 滿足一致性條件的風(fēng)險(xiǎn)度量
9.6 var中的參數(shù)選擇
9.7 邊際var、遞增var及成分var
9.8 歐拉定理
9.9 var的聚合
9.10 回顧測(cè)試
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第10章 波動(dòng)率
10.1 波動(dòng)率的定義
10.2 隱含波動(dòng)率
10.3 金融變量的每日變化量是否服從正態(tài)分布
10.4 冪律
10.5 監(jiān)測(cè)日波動(dòng)率
10.6 指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均模型
10.7 garch（1，1）模型
10.8 模型選擇
10.9 *大似然估計(jì)法
10.10 采用garch（1，1）模型來(lái)預(yù)測(cè)波動(dòng)率
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第11章 相關(guān)性與copula函數(shù)
11.1 相關(guān)系數(shù)的定義
11.2 監(jiān)測(cè)相關(guān)系數(shù)
11.3 多元正態(tài)分布
11.4 copula函數(shù)
11.5 將copula函數(shù)應(yīng)用于貸款組合
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第12章 《巴塞爾協(xié)議ⅰ》、《巴塞爾協(xié)議ⅱ》和《償付能力法案ⅱ》…
12.1 對(duì)銀行資本進(jìn)行監(jiān)管的原因
12.2 1988年之前的銀行監(jiān)管
12.3 1988年《巴塞爾協(xié)議ⅰ》
12.4 g30政策推薦
12.5 凈額結(jié)算
12.6 1996年修正案
12.7 《巴塞爾協(xié)議ⅱ》
12.8 《巴塞爾協(xié)議ⅱ》中的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金
12.9 《巴塞爾協(xié)議ⅱ》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的處理
12.10 第2支柱：監(jiān)督審查過(guò)程
12.11 第3支柱：市場(chǎng)紀(jì)律
12.12 《償付能力法案ⅱ》
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第13章 《巴塞爾協(xié)議2.5》、《巴塞爾協(xié)議ⅲ》和《多德-弗蘭克法案》
13.1 《巴塞爾協(xié)議2.5》
13.2 《巴塞爾協(xié)議ⅲ》
13.3 未定可轉(zhuǎn)換債券
13.4 《多德-弗蘭克法案》
13.5 其他國(guó)家的法案
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第14章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：歷史模擬法
14.1 方法論
14.2 var的精確度
14.3 歷史模擬法的推廣
14.4 計(jì)算問(wèn)題
14.5 極值理論
14.6 極值理論的應(yīng)用
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第15章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：模型構(gòu)建法
15.1 基本方法論
15.2 推廣
15.3 相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣
15.4 對(duì)于利率變量的處理
15.5 線性模型的應(yīng)用
15.6 線性模型與期權(quán)產(chǎn)品
15.7 二次模型
15.8 蒙特卡洛模擬
15.9 對(duì)非正態(tài)分布的假設(shè)
15.10 模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第16章 信用風(fēng)險(xiǎn)：估測(cè)違約概率
16.1 信用評(píng)級(jí)
16.2 歷史違約概率
16.3 回收率
16.4 信用違約互換
16.5 信用溢差
16.6 由信用溢差來(lái)估算違約概率
16.7 違約概率的比較
16.8 利用股價(jià)來(lái)估計(jì)違約概率
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第17章 衍生產(chǎn)品中的對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
17.1 衍生產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
17.2 雙邊交易清算
17.3 中心清算
17.4 cva
17.5 新交易的影響
17.6 cva風(fēng)險(xiǎn)
17.7 錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)
17.8 dva
17.9 一些簡(jiǎn)單例子
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第18章 信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
18.1 信用評(píng)級(jí)遷移矩陣
18.2 vasicek模型
18.3 credit risk plus
18.4 creditmetrics
18.5 交易賬戶的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第19章 情景分析和壓力測(cè)試
19.1 產(chǎn)生分析情景
19.2 監(jiān)管條例
19.3 如何應(yīng)用結(jié)果
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第20章 操作風(fēng)險(xiǎn)
20.1 什么是操作風(fēng)險(xiǎn)
20.2 計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本金的方式
20.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
20.4 損失程度以及損失頻率
20.5 ama方法的實(shí)現(xiàn)
20.6 前瞻性方法
20.7 操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的分配
20.8 應(yīng)用冪律
20.9 保險(xiǎn)
20.10 《薩班斯-奧克斯利法案》
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第21章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
21.1 交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
21.2 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
21.3 流動(dòng)性黑洞
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第22章 模型風(fēng)險(xiǎn)
22.1 盯市計(jì)價(jià)
22.2 線性產(chǎn)品的模型
22.3 物理與金融
22.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價(jià)模型
22.5 對(duì)沖
22.6 對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型
22.7 模型在建立時(shí)存在的危險(xiǎn)
22.8 檢測(cè)模型中的問(wèn)題
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第23章 經(jīng)濟(jì)資本金與raroc
23.1 經(jīng)濟(jì)資本金的定義
23.2 經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成成分
23.3 損失分布的形狀
23.4 風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)重要性
23.5 經(jīng)濟(jì)資本金的匯總
23.6 對(duì)于經(jīng)濟(jì)資本金的分配
23.7 德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金
23.8 raroc
小結(jié)
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練習(xí)題
作業(yè)題
第24章 管理人員應(yīng)避免的風(fēng)險(xiǎn)管理錯(cuò)誤
24.1 風(fēng)險(xiǎn)額度
24.2 對(duì)于交易平臺(tái)的管理
24.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
24.4 對(duì)于非金融機(jī)構(gòu)的教訓(xùn)
24.5 結(jié)束語(yǔ)
推薦閱讀
附錄a 利率復(fù)利頻率
附錄b 零息利率、遠(yuǎn)期利率及零息收益率曲線
附錄c 遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)
附錄d 互換合約定價(jià)
附錄e 歐式期權(quán)定價(jià)
附錄f 美式期權(quán)定價(jià)
附錄g 泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)
附錄h 特征向量和特征值
附錄i 主成分分析法
附錄j 對(duì)信用遷移矩陣的處理
附錄k 信用違約互換的定價(jià)
附錄l 合成cdo及其定價(jià)
練習(xí)題答案
術(shù)語(yǔ)表
derivagem軟件說(shuō)明
x≤0時(shí)n（x）的取值
x≥0時(shí)n（x）的取值
展開(kāi)全部
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