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人民幣外匯市場風險管理研究 版權信息
- ISBN：9787509608548
- 條形碼：9787509608548 ; 978-7-5096-0854-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
人民幣外匯市場風險管理研究 本書特色
《人民幣外匯市場風險管理研究》由梁建峰、劉京軍、田鳳平所著，本書內容分為三部分，系統研究了人民幣即期、遠期市場的動態相關性特征及外匯風險管理策略。**部分研究了人民幣遠期市場有效性。第二部分圍繞人民幣外匯衍生品市場的動態相關性，研究了多個市場之間的信息溢出、波動率影響以及外匯市場間的價格引導關系。第三部分探討了遠期外匯市場的套期保值模型方法及套期效率等問題，研究了包括方差*小化靜態及動態套期保值方法的改進、基于相對在險價值和下偏測度的套期保值優化以及套期保值的動態調整等問題。本書在規范模型方法研究的同時，以各個人民幣外匯市場的報價數據為基礎，進行了深入的實證研究。
人民幣外匯市場風險管理研究 內容簡介
本書分為人民幣外匯衍生品市場有效性研究；人民幣外匯市場的動態相關性研究；人民幣外匯衍生品套期保值研究三篇，主要內容包括：基于半參數估計方法的遠期外匯有效性研究；基于結構突變模型的外匯市場有效性研究等。
人民幣外匯市場風險管理研究 目錄
研究概述 上篇 人民幣外匯衍生品市場有效性研究 **章 基于半參數估計方法的遠期外匯市場有效性研究 **節 引言 第二節 模型和半參數估計方法 第三節 人民幣遠期外匯市場有效性檢驗 第四節 本章結論 第二章 基于結構突變模型的外匯市場有效性研究 **節 引言 第二節 外匯即期和遠期協整關系及市場無偏性 第三節 結構突變的協整模型及突變點檢驗 第四節 結構突變檢驗結果分析 第五節 人民幣遠期溢價水平估計 第六節 本章結論 中篇 人民幣外匯市場的動態相關性研究 第三章 人民幣外匯市場的價格引導關系研究 ——基于dag理論和vec granger檢驗 **節 引言 第二節 文獻回顧 第三節 vec granger檢驗模型與方法 第四節 人民幣外匯市場實證研究結果與分析 第五節 本章結論 第四章 基于雙變量egarch模型的境內外人民幣遠期市場信息溢出效應研究 **節 引言 第二節 文獻回顧 第三節 ndf與境內遠期
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人民幣外匯市場風險管理研究 作者簡介
梁建峰 女，博士，中山大學嶺南學院副教授，從事金融工程與金融風險管理方面科研教學工作，主要研究領域為投資組合優化、金融風險管理等。 劉京軍 男，博士，中山大學嶺南學院副教授，主要研究領域為數理金融、金融經濟學、金融風險管理等。 田鳳平 女，博士，中山大學國際商學院講師，主要研究領域為國際金融、金融工程與風險管理及金融計量分析等。
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