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追求長(zhǎng)期回報(bào)-捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式 版權(quán)信息
- ISBN：9787301205594
- 條形碼：9787301205594 ; 978-7-301-20559-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
追求長(zhǎng)期回報(bào)-捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式 本書(shū)特色
現(xiàn)代“捐贈(zèng)型基金模型”（endowment model）以其多樣化的資產(chǎn)配置成為了一個(gè)能抵御短期市場(chǎng)波動(dòng)的誘人選擇。然而，僅從以往該模型創(chuàng)造的高收入而簡(jiǎn)單判斷未來(lái)的高收益是不盡合理的。馬丁·l.萊伯維茨、安東尼·波瓦、p.布萊特·哈蒙德所著的《追求長(zhǎng)期回報(bào)——捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式》一書(shū)將揭示如何在當(dāng)下變化的市場(chǎng)環(huán)境中有效運(yùn)用這一工具。本書(shū)聚焦捐贈(zèng)基金的資產(chǎn)配置這一議題，幫助投資者理解該模式多樣化的價(jià)值所在，并檢驗(yàn)其理論基礎(chǔ)與實(shí)踐表現(xiàn)。更為重要的是，鑒于該模式的益處和局限，該書(shū)還重新界定了何時(shí)、何處應(yīng)該運(yùn)用此模式。在國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)日趨成熟、規(guī)范化的大環(huán)境下，引進(jìn)這一實(shí)用性較強(qiáng)的方法論，對(duì)國(guó)內(nèi)業(yè)界人士大有裨益。
追求長(zhǎng)期回報(bào)-捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式 內(nèi)容簡(jiǎn)介
當(dāng)代“捐贈(zèng)基金模型”（endowment
model）以其多樣化的資產(chǎn)配置模式仍舊是追求長(zhǎng)期回報(bào)、抵御短期市場(chǎng)波動(dòng)的誘人選擇。然而，僅從以往該模型創(chuàng)造的高收入而簡(jiǎn)單判斷未來(lái)的高收益是不盡合理的。馬丁·l.萊伯維茨、安東尼·波瓦、p.布萊特·哈蒙德所著的《追求長(zhǎng)期回報(bào)——捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式》作者憑借其在資產(chǎn)配置和機(jī)構(gòu)投資領(lǐng)域的資深經(jīng)驗(yàn)，告訴您當(dāng)代捐贈(zèng)基金模型不是追求穩(wěn)定回報(bào)和降低短期波動(dòng)的奇方，但是它卻是抵御投資組合風(fēng)險(xiǎn)，并在長(zhǎng)期中分散收益、實(shí)現(xiàn)增量回報(bào)的策略，并為您展示如何在這個(gè)動(dòng)態(tài)的金融市場(chǎng)中運(yùn)用這一投資模式改善投資績(jī)效。
《追求長(zhǎng)期回報(bào)——捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式》分四個(gè)部分：**部分主要闡述“投資組合管理中的α和β構(gòu)件”，其結(jié)論是任何類(lèi)別的資產(chǎn)或投資組合都可以理解為股權(quán)類(lèi)投資β系數(shù)與超犀系數(shù)兩種因子的集合體；第二部分主要論證。“基于β系數(shù)的資產(chǎn)配置方案”，基于β系數(shù)的資產(chǎn)配置理論開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的分析工具，用于加深對(duì)機(jī)構(gòu)管理的投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的理解；第三部分探討“理論和實(shí)踐中的壓力β系數(shù)”，主要精選一些特定情境下的投資組合，對(duì)其理論和實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行深入分析；第四部分總結(jié)“資產(chǎn)配置方法和回報(bào)率”，主要為捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置模式提供了未來(lái)發(fā)展的建議。
追求長(zhǎng)期回報(bào)-捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置及投資模式 目錄
**部分 投資組合管理的建構(gòu)基礎(chǔ)：α和β系數(shù)
**章 當(dāng)代捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置模式
第二章 結(jié)構(gòu)性β系數(shù)和α系數(shù)
第二部分 基于β系數(shù)的資產(chǎn)配置模式
第三章 多元化配置策略之外的考量：龍風(fēng)險(xiǎn)
第四章 通過(guò)超額回報(bào)核心資產(chǎn)進(jìn)行逆向資產(chǎn)配置
第五章 以債券為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基準(zhǔn)的有效邊界
第六章 擴(kuò)大核心資產(chǎn)池（α）的權(quán)重
第七章 受超額回報(bào)率（α）驅(qū)動(dòng)的有效邊界
第八章 考慮社會(huì)因素的有效邊界
第九章 均衡配置
第十章 回報(bào)短缺風(fēng)險(xiǎn)與有效邊界的綜合分析
第十一章 風(fēng)險(xiǎn)的收斂
第十二章 積極型超額回報(bào)率：綁定型、可轉(zhuǎn)移型及其整合運(yùn)用
第十三章 基于β系數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)分析
第十四章 實(shí)際回報(bào)率的帳篷狀分布和股票久期
第三部分 基于理論與經(jīng)驗(yàn)分析的壓力β系數(shù)
第十五章 壓力β系數(shù)和關(guān)聯(lián)度收緊
第十六章 資產(chǎn)自身與盈余框架內(nèi)的壓力風(fēng)險(xiǎn)
第十七章 壓力β系數(shù)的變化路徑
第十八章 捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置模型：理論與實(shí)踐
第十九章 多元化配置的表現(xiàn)：壓力情境之下（2008年）和長(zhǎng)期表現(xiàn)（1993年至2007年）
第四部分 資產(chǎn)配置與回報(bào)率臨界值
第二十章 以市場(chǎng)β系數(shù)為主體來(lái)討論資產(chǎn)配置與回報(bào)率臨界值
第二十一章 知識(shí)要點(diǎn)
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