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追求長期回報-捐贈基金資產配置及投資模式 版權信息
- ISBN：9787301205594
- 條形碼：9787301205594 ; 978-7-301-20559-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
追求長期回報-捐贈基金資產配置及投資模式 本書特色
現代“捐贈型基金模型”（endowment model）以其多樣化的資產配置成為了一個能抵御短期市場波動的誘人選擇。然而，僅從以往該模型創造的高收入而簡單判斷未來的高收益是不盡合理的。馬丁·l.萊伯維茨、安東尼·波瓦、p.布萊特·哈蒙德所著的《追求長期回報——捐贈基金資產配置及投資模式》一書將揭示如何在當下變化的市場環境中有效運用這一工具。本書聚焦捐贈基金的資產配置這一議題，幫助投資者理解該模式多樣化的價值所在，并檢驗其理論基礎與實踐表現。更為重要的是，鑒于該模式的益處和局限，該書還重新界定了何時、何處應該運用此模式。在國內基金市場日趨成熟、規范化的大環境下，引進這一實用性較強的方法論，對國內業界人士大有裨益。
追求長期回報-捐贈基金資產配置及投資模式 內容簡介
當代“捐贈基金模型”（endowment
model）以其多樣化的資產配置模式仍舊是追求長期回報、抵御短期市場波動的誘人選擇。然而，僅從以往該模型創造的高收入而簡單判斷未來的高收益是不盡合理的。馬丁·l.萊伯維茨、安東尼·波瓦、p.布萊特·哈蒙德所著的《追求長期回報——捐贈基金資產配置及投資模式》作者憑借其在資產配置和機構投資領域的資深經驗，告訴您當代捐贈基金模型不是追求穩定回報和降低短期波動的奇方，但是它卻是抵御投資組合風險，并在長期中分散收益、實現增量回報的策略，并為您展示如何在這個動態的金融市場中運用這一投資模式改善投資績效。
《追求長期回報——捐贈基金資產配置及投資模式》分四個部分：**部分主要闡述“投資組合管理中的α和β構件”，其結論是任何類別的資產或投資組合都可以理解為股權類投資β系數與超犀系數兩種因子的集合體；第二部分主要論證。“基于β系數的資產配置方案”，基于β系數的資產配置理論開發出相應的分析工具，用于加深對機構管理的投資組合風險收益特征的理解；第三部分探討“理論和實踐中的壓力β系數”，主要精選一些特定情境下的投資組合，對其理論和實際表現進行深入分析；第四部分總結“資產配置方法和回報率”，主要為捐贈基金資產配置模式提供了未來發展的建議。
追求長期回報-捐贈基金資產配置及投資模式 目錄
**部分 投資組合管理的建構基礎：α和β系數
**章 當代捐贈基金資產配置模式
第二章 結構性β系數和α系數
第二部分 基于β系數的資產配置模式
第三章 多元化配置策略之外的考量：龍風險
第四章 通過超額回報核心資產進行逆向資產配置
第五章 以債券為無風險資產基準的有效邊界
第六章 擴大核心資產池（α）的權重
第七章 受超額回報率（α）驅動的有效邊界
第八章 考慮社會因素的有效邊界
第九章 均衡配置
第十章 回報短缺風險與有效邊界的綜合分析
第十一章 風險的收斂
第十二章 積極型超額回報率：綁定型、可轉移型及其整合運用
第十三章 基于β系數的業績表現分析
第十四章 實際回報率的帳篷狀分布和股票久期
第三部分 基于理論與經驗分析的壓力β系數
第十五章 壓力β系數和關聯度收緊
第十六章 資產自身與盈余框架內的壓力風險
第十七章 壓力β系數的變化路徑
第十八章 捐贈基金資產配置模型：理論與實踐
第十九章 多元化配置的表現：壓力情境之下（2008年）和長期表現（1993年至2007年）
第四部分 資產配置與回報率臨界值
第二十章 以市場β系數為主體來討論資產配置與回報率臨界值
第二十一章 知識要點
索引
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