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多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構研究 版權信息
- ISBN：9787310037759
- 條形碼：9787310037759 ; 978-7-310-03775-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構研究 本書特色
金融市場在現代市場經濟體系中處于核心地位。劉立霞編著的《多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構研究》從研究非線性動力系統的角度來研究金融時間序列。全書共十章節，內容包括緒論、單變量金融時間序列的混沌特性檢驗、多變量金融時間序列的混沌特性檢驗、噪聲對金融時間序列的影響、金融時間序列的非線性預測等。本書可供相關人員參考閱讀。
多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構研究 內容簡介
本書從研究非線性動力系統的角度來研究金融時間序列。介紹了本領域的研究現狀；目前主要的單變量和多變量金融時間序列的非線性混沌特性檢驗方法等。
多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構研究 目錄
內容簡介
引言
**章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 現代金融理論的發展現狀
1.3 混沌理論的研究現狀
1.4 本書的主要工作及章節安排
第二章 單變量金融時間序列的混沌特性檢驗
2.1 問題的提出
2.2 相空間重構理論
2.3 金融時間序列的非線性特性檢驗方法
2.4 金融時間序列的混沌特性檢驗方法
2.5 小結
引言
**章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 現代金融理論的發展現狀
1.3 混沌理論的研究現狀
1.4 本書的主要工作及章節安排
第二章 單變量金融時間序列的混沌特性檢驗
2.1 問題的提出
2.2 相空間重構理論
2.3 金融時間序列的非線性特性檢驗方法
2.4 金融時間序列的混沌特性檢驗方法
2.5 小結
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