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期權、期貨和其他衍生品(第7版)(英文版) 版權信息
- ISBN：9787302258735
- 條形碼：9787302258735 ; 978-7-302-25873-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權、期貨和其他衍生品(第7版)(英文版) 本書特色
《清華金融學系列英文版教材:期權、期貨和其他衍生品（第7版）》是清華金融學系列英文版教材之一。 《期權、期貨和其他衍生品（第7版）》可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。
期權、期貨和其他衍生品(第7版)(英文版) 內容簡介
本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的圣經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權定價理論）的提出，不但建立了金融經濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動了期貨、期權、互換等市場的發展，使金融在全球范圍內發展到今天如此巨大的規模。本書全面系統地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加了一些新內容，而且對一些議題和章節進行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀本書，讀者可以系統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志于學習金融工程和投身于資本市場業務的人來說，是非常有價值的。 本書可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。
期權、期貨和其他衍生品(第7版)(英文版) 目錄
第1章 緒論
1.1 場內交易市場
1.2 場外交易市場
1.3 遠期合約
1.4 期貨合約
1.5 期權
1.6 交易者的類型
1.7 套期保值者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危險
小結
參考讀物
問題和習題
課后練習
第2章 期貨市場的機制
2.1 背景
2.2 期貨合約的設定
2.3 期貨價格向現貨價格的收斂
2.4 每日結算和保證金
2.5 報紙上的價格行情
2.6 交割
2.7 交易者和訂單的類型
2.8 監管
2.9 會計及稅收
2.10 遠期合約與期貨合約
小結
參考讀物
問題和習題
課后練習
第3章 期貨的套期保值策略
3.1 基本原則
3.2 贊成和反對套期保值的論點
3.3 基差風險
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數期貨
3.6 展期
小結
參考讀物
問題和習題
課后練習
附錄 *小方差套期保值比率公式的證明
第4章 利率
4.1 利率的類型
4.2 利率測算
4.3 零息票利率
4.4 債券定價
4.5 國庫券零息票利率的計算
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率協議
4.8 久期
4.9 凸性
4.1 0利率期限結構理論
小結
參考讀物
問題和習題
課后練習
第5章 遠期和期貨價格的確定
5.1 投資性資產與消費性資產
5.2 賣空
5.3 假設和符號
5.4 投資性資產的遠期價格
5.5 已知收益
5.6 已知紅利率
5.7 估計遠期合約的價值
5.8 遠期價格與期貨價格是否相等？
5.9 股票指數期貨的價格
5.10 外匯的遠期和期貨合約
5.11 商品期貨
……
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的機制
第9章 股票期權的性質
第10章 期權的交易策略
第11章 二叉樹模型
第12章 維納過程與ITOS引理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
第14章 雇員股票期權
第15章 股指期權與貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘字母
第18章 波動率微笑
第19章 基本數值方法
第20章 風險值
第21章 估計波動率與相關性
第22章 信用風險
第23章 信用衍生活
第24章 奇異期權
第25章 天氣、能源和保險衍生證券
第26章 更多的模型與數值方法
第27章 鞅和測度
第28章 利率衍生品：標準的市場模型
第29章 凸性調整、時間調整與雙幣種期權
第30章 利率衍生品：瞬時利率模型
第31章 利率衍生活：HJM和LMM
第32章 互換（二）
第33章 實物期權
第34章 衍生品災難以及我們能從中學到什么
術語表
展開全部
期權、期貨和其他衍生品(第7版)(英文版) 作者簡介
作者：（加拿大）約翰·赫爾（John Hull） 約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認的衍生品理論權威，發表了多部相關著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術雜志的聯合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。 Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Frye award），并于1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。 Hull教授還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
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