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價值相關性與市場有效性研究 版權信息
- ISBN：9787504958006
- 條形碼：9787504958006 ; 978-7-5049-5800-6
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
價值相關性與市場有效性研究 內容簡介
傳統價值相關性研究通常以市場滿足fama(1970)提出的有效市場假說中的半強式有效為前提，忽視了市場非有效情況對于價值相關性度量的影響，因而從根本上削弱了研究的合理性和可靠性。本書從價值相關性研究的前提假設出發，首先通過檢驗過度反應的存在性得出了我國股票市場不滿足半強式有效的結論，進而否定了傳統價值相關性研究的邏輯框架。在此基礎上，本書著眼于市場有效性的關鍵環節——價格決定過程，試圖通過吸納行?金融理論和修正有效市場理論這兩條途徑在市場非有效條件下對價值相關性進行度量，即通過價格分解分析投資者行為效應對于價值相關性度量的影響，以及通過價格調整修正了股票價格與其基本價值之問的偏離。*后，本書基于信息異質性假設，借鑒市場有效性理論的信息分類和市場有效性程度分級，提出了“有效價值相關性假說”，將價值相關性研究和有效市場理論真正地融為一體，并給出了這一理論對于未來實證研究的啟示。
價值相關性與市場有效性研究 目錄
**章 緒論
**節 問題的提出和選題意義
第二節 基本概念界定
?三節 研究思路和方法
第四節 結構安排與主要創新點
第二章 價值相關性與市場有效性研究綜述
**節 市場有效性研究綜述
第二節 價值相關性研究綜述
第三節 價值相關性與市場有效性的理論關聯
第三章 基于過度反應的中國股票市場有效性檢驗
**節 我國股票市場特征分析
第二節 過度反應及其檢驗方法
第三節 反向修正及反轉對稱性的檢驗
第四節 過度反應的檢驗結果分析
第五節 本章小結
**節 問題的提出和選題意義
第二節 基本概念界定
?三節 研究思路和方法
第四節 結構安排與主要創新點
第二章 價值相關性與市場有效性研究綜述
**節 市場有效性研究綜述
第二節 價值相關性研究綜述
第三節 價值相關性與市場有效性的理論關聯
第三章 基于過度反應的中國股票市場有效性檢驗
**節 我國股票市場特征分析
第二節 過度反應及其檢驗方法
第三節 反向修正及反轉對稱性的檢驗
第四節 過度反應的檢驗結果分析
第五節 本章小結
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