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開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 版權信息
- ISBN：9787504955661
- 條形碼：9787504955661 ; 978-7-5049-5566-1
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 本書特色
《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目。
開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 目錄
0導論0.1 選題意義0.2 關鍵概念界定0.3 關鍵文獻述評0.4 研究思路與邏輯結構0.5 有待進一步研究的問題1金融安全視野下銀行系統性風險的分析框架1.1 銀行系統性風險內涵1.1.1 系統性風險概念界定1.1.2 系統性風險的幾個相關概念1.1.3 金融安全視角下銀行系統性風險內涵1.2 銀行系統性風險理論淵源1.2.1 傳統金融危機理論1.2.2 銀行擠兌模型及其擴展1.2.3 傳統危機理論對銀行系統性風險研究的借鑒意義1.3 開放條件下銀行系統性風險新發展1.3.1 開放條件界定1.3.2 開放條件下銀行系統性風險事件新進展1.3.3 開放條件下銀行系統性風險研究方向1.4 開放條件下銀行系統性風險分析框架2封閉環境下銀行系統性風險的生成：從微觀到宏觀的分析框架2.1 個體銀行風險特征刻畫與個體銀行失敗2.1.1 同質條件下個體銀行風險特征刻畫2.1.2 異質條件下個體銀行風險特征刻畫2.1.3 風險特征與個體銀行失敗2.2 封閉環境下銀行系統性風險生成機理l：共同沖擊2.2.1 共同沖擊類型2.2.2 共同沖擊作用于銀行體系的傳導機制2.3 封閉環境下銀行系統性風險生成機理II：傳染機制2.3.1 銀行系統性風險傳染路徑2.3.2 傳染速度、規模及概率分析2.4 封閉環境下銀行系統性風險生成的統一模型2.4.1 封閉環境下銀行系統性風險生成的全過程2.4.2 Diamond和Rajan（2005）模型介紹2.4.3 基于流動性視角的銀行系統性風險生成統一模型本章小結3開放條件下銀行系統性風險生成的理論分析3.1 全球金融體系的結構變遷與銀行系統性風險生成3.1.1 金融運營環境發展與銀行系統性風險變遷3.1.2 全球金融體系結構與銀行系統性風險生成3.2 全球銀行業的發展與銀行系統性風險生成3.2.1 銀行融資結構與銀行系統性風險生成3.2.2 金融整合與銀行系統性風險生成3.2.3 銀行業的開放效應與系統性風險生成3.3 開放條件下銀行系統性風險國際傳染的路徑分析3.3.1 真實聯系渠道3.3.2 純粹傳染渠道3.3.3 銀行系統性風險傳染渠道的綜合分析本章小結4開放條件下銀行系統性風險生成的實證研究4.1 系統性風險實證研究的總體分析框架4.1.1 系統性風險測度的總體框架4.1.2 系統性風險測度的指標體系4.2 系統性風險實證難點：測度的方法論4.2.1 自下而上與總量研究方法4.2.2 基于市場信息的系統性風險綜合測度方法4.2.3 銀行間市場實際傳染的測度4.2.4 對系統性風險測度的評價4.3 系統性風險生成的實證分析：基于Panel Logit的模型分析4.3.1 研究設計4.3.2 實證過程與結論本章小結5我國銀行系統性風險生成的理論與實證研究5.1 引言：我國銀行系統性風險之謎5.2 我國銀行系統性風險生成的微觀基礎._5.2.1 我國銀行資產負債結構與風險的觸發機制._5.2.2 我國銀行體系可能遭遇的共同沖擊類型分析5.2.3 我國銀行系統性風險傳染機制分析5.2.4 我國銀行系統性風險生成的潛在機制5.3 我國銀行業系統性風險生成的制度根源——基于預算軟約束的視角分析5.3.1 中國銀行業預算軟約束存在的證據及制度根源5.3.2 預算軟約束與銀行系統性風險的生成5.3.3 預算軟約束下我國銀行業的風險承擔機制5.4 我國銀行系統性風險測度的實證分析5.4.1 我國銀行系統性風險測度的特殊性及研究方法綜述5.4.2 我國銀行系統性風險的評估5.4.3 系統性綜合測度指標應用的前景與局限性本章小結6主要結論與展望6.1 主要結論6.2 防范與控制我國銀行業系統性風險的政策建議6.3 未來展望參考文獻附錄1金融穩健指標體系附錄2學者研究銀行危機時所使用的指標集附錄3金融市場結構指數附錄4政府治理指數因子分析的結果附錄5分組的Mann-Whitney U檢驗致謝
展開全部
開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 節選
《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》近年來，經濟的高速發展和制度的全面變遷導致金融風險的種類、性質、分布及傳導機制頻繁變動，而現有風險監管指標更加側重于銀行業的微觀風險，致使監管部門很難對系統性風險進行有效的監管，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》在開放條件下從理論與實證兩個層次研究了銀行系統性風險的生成機制。首先，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》從個體銀行風險觸發、銀行系統性風險生成、金融安全網下的銀行系統性風險變遷三個層次對系統性風險進行考察，并構建了一個從微觀到宏觀的系統性風險分析模型，以研究在不同環境下微觀風險觸發與個體銀行失敗、個體銀行失敗與系統性風險的生成機理；其次，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》還挖掘60個國家24年1440個樣本點的相關數據，運用Panel Logit模型對不同開放程度、不同金融發展程度國家的系統性風險生成機制進行了實證分析：*后，《開放條件下銀行系統性風險生成機制研究》考察我國金融制度的特殊性，從理論與實證兩個層次上對我國銀行系統性風險的生成、評估及其防范進行了有益的探索。
開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 相關資料
插圖：其次，研究封閉環境下銀行系統性風險的生成機制，考察銀行系統性風險生成的理論基礎，論證個體銀行風險生成、個體銀行失敗與系統性風險生成之問的內在邏輯，并借用Diamond和Rajan（2005）模型，將存款者預期、銀行間市場與政府擔保行為納入分析框架，構建從微觀到宏觀的系統性風險流動性沖擊模型。最后，研究開放條件下銀行系統性風險的生成。本章從開放條件下銀行運營環境的變遷入手，在全球金融體系結構、銀行資產負債結構、銀行系統性風險的傳染三個層次上揭示出開放條件下銀行系統性風險生成的一般規律。接著運用Panel Logit模型研究不同金融發展程度、不同金融開放程度下銀行系統性風險生成機制的差異。第三部分為我國銀行系統性風險生成的特殊性及其防范措施。本部分從商業銀行資產負債結構的變化及制度根源人手，論證了我國銀行系統性風險生成的特殊性，并運用綜合評估指數對我國系統性風險狀況進行了評估。在此基礎上，提出了防范與控制我國銀行系統性風險的一般原理。0.5 有待進一步研究的問題1.金融國際化會給我國帶來廣泛的影響，我們很難清晰地描述金融國際化的內容，應隨金融業未來發展趨勢同步更新我們的研究內容與核心。2.數據問題致使系統性風險的實證研究遭遇較大障礙。一方面銀行的保密原則及研究樣本缺乏連續性導致一些關鍵數據難以獲取，比如銀行真實的關聯頭寸等；另一方面金融市場有效性不足導致在國外應用較廣的基于市場信息的系統性風險評估方法推廣受到很大限制。如何根據數據障礙，結合中國的現實不斷改進評估方法成為以后研究的一個重點。
開放條件下銀行系統性風險生成機制研究 作者簡介
董青馬，1980年出生，男，漢族，四川仁壽人，西南財經大學經濟學博士。主要研究領域為金融危機與風險管理；現為西南財經大學中國金融研究中心教師：在《經濟學動態》、《財經科學》等學術期刊上發表論文數篇。
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