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金融工程 版權信息
- ISBN：9787111309796
- 條形碼：9787111309796 ; 978-7-111-30979-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融工程 本書特色
《金融工程》：1.力求體系創新在編者多年講義的基礎上，根據金融工程課程內容廣而學時有限的特點，《金融工程》博采國內同類教材之長，緊密圍繞無套利均衡分析方法規避風險和套利，對金融工程進行了一次系統的架構和整合。目的在于使讀者更為清晰、準確地把握金融工程的知識體系，而這種知識體系正是通過一個分析方法、兩個核心應用所組成。全書的主線就是無套利均衡分析方法，而輔線是金融工程的基本功能即兩大應用（規避風險和套取利潤）。2.內容系統、簡明，適合不同起點的讀者《金融工程》內容由淺入深，突出重點，并在每一章節里補充相關事例、經典案例或時效性強的資料。提出引導學生討論.思考的問題，圖文并茂，以適合不同起點的讀者，特別適用于數學基礎不太深厚的文科類學生。同時。《金融工程》注重協調與相關課程的重復問題，力求內容充實、行文簡練、體系完整，更強調其教學的適用性。3.力求本土化《金融工程》在各章節中盡量穿插對我國與金融工程相關業務的歷史、現狀和未來發展方向的解釋和論述，精心挑選本土化金融工程案例，有助于讀者掌握如何把金融工程的理論應用到實際中去。4.與電子課件配套出版發行多年來，編者在金融工程教學實踐中對該課程的教學內容和教學方式進行了嘗試性的改革，積累了一定的經驗和相應的成果，收集了與課程配套使用的相關案例。目前已有較為成熟的《金融工程》電子課件。《金融工程》的編寫將利用這些前期成果，將教材與電子課件、案例配套，推動金融工程從教學內容到教學方式的全面改革。
金融工程 內容簡介
本書博采國內同類教材之長，緊密圍繞無套利均衡分析方法規避風險和套利，對金融工程進行了一次系統的架構和整合。本書內容由淺入深，突出重點，并在每一章節里補充相關事例、經典案例或時效性強的資料，提出引導學生討論、思考的問題，圖文并茂。在各章節中盡量穿插對我國與金融工程相關業務的歷史、現狀和未來發展方向的解釋和論述，精心挑選本土化金融工程案例，有助于讀者掌握如何把金融工程的理論應用到實際中去。
金融工程 目錄
前言
教學建議
第1章 金融工程導論
1.1 現代金融理論與金融工程
1.2 金融工程的基本概念
1.3 金融工程與金融創新
1.4 金融工程在我國的發展概況
第2章 金融工程技術的應用
2.1 金融衍生工具
2.2 風險管理與套期保值策略
2.3 套利策略
2.4 投機策略
第3章 金融工程的基本分析方法
3.1 無套利均衡分析法
3.2 狀態價格定價法
3.3 風險中性定價法
3.4 積木分析法
第4章 遠期合約
4.1 遠期合約概述
4.2 遠期合約的定價
4.3 遠期利率協議
4.4 遠期外匯合約
第5章 期貨的基礎知識
5.1 期貨交易概述
5.2 期貨合約的定價原理
5.3 商品期貨
5.4 我國期貨市場的發展概論
第6章 利率期貨、股指期貨及其交易策略
6.1 利率期貨
6.2 股指期貨
6.3 期貨的交易策略
第7章 互換合約
7.1 互換市場概述
7.2 互換合約的種類
7.3 互換合約的估值與定價
7.4 互換合約的應用
第8章 期權的基礎知識
8.1 期權交易的發展簡史
8.2 期權的基本概念
8.3 期權市場的交易機制
8.4 期權的交易策略
第9章 期權定價
9.1 期權價格的性質
9.2 blackscholes期權定價公式及其應用
9.3 期權定價的數值方法——二叉樹定價法
第10章 期權的發展
10.1 奇異期權
10.2 利率期權
10.3 類似期權的證券
10.4 實物期權及其應用
第11章 資產證券化
11.1 資產證券化概述
11.2 資產證券化的類型
11.3 資產證券化運作及主要技術
11.4 資產證券化的效率與風險
11.5 資產證券化定價
第12章 公司重組與杠桿收購
12.1 公司重組概述
12.2 杠桿收購
12.3 杠桿收購中的價值創造及風險
參考文獻
教學建議
第1章 金融工程導論
1.1 現代金融理論與金融工程
1.2 金融工程的基本概念
1.3 金融工程與金融創新
1.4 金融工程在我國的發展概況
第2章 金融工程技術的應用
2.1 金融衍生工具
2.2 風險管理與套期保值策略
2.3 套利策略
2.4 投機策略
第3章 金融工程的基本分析方法
3.1 無套利均衡分析法
3.2 狀態價格定價法
3.3 風險中性定價法
3.4 積木分析法
第4章 遠期合約
4.1 遠期合約概述
4.2 遠期合約的定價
4.3 遠期利率協議
4.4 遠期外匯合約
第5章 期貨的基礎知識
5.1 期貨交易概述
5.2 期貨合約的定價原理
5.3 商品期貨
5.4 我國期貨市場的發展概論
第6章 利率期貨、股指期貨及其交易策略
6.1 利率期貨
6.2 股指期貨
6.3 期貨的交易策略
第7章 互換合約
7.1 互換市場概述
7.2 互換合約的種類
7.3 互換合約的估值與定價
7.4 互換合約的應用
第8章 期權的基礎知識
8.1 期權交易的發展簡史
8.2 期權的基本概念
8.3 期權市場的交易機制
8.4 期權的交易策略
第9章 期權定價
9.1 期權價格的性質
9.2 blackscholes期權定價公式及其應用
9.3 期權定價的數值方法——二叉樹定價法
第10章 期權的發展
10.1 奇異期權
10.2 利率期權
10.3 類似期權的證券
10.4 實物期權及其應用
第11章 資產證券化
11.1 資產證券化概述
11.2 資產證券化的類型
11.3 資產證券化運作及主要技術
11.4 資產證券化的效率與風險
11.5 資產證券化定價
第12章 公司重組與杠桿收購
12.1 公司重組概述
12.2 杠桿收購
12.3 杠桿收購中的價值創造及風險
參考文獻
展開全部
金融工程 節選
《金融工程》博采國內同類教材之長，緊密圍繞無套利均衡分析方法規避風險和套利，對金融工程進行了一次系統的架構和整合。《金融工程》內容由淺入深，突出重點，并在每一章節里補充相關事例、經典案例或時效性強的資料，提出引導學生討論、思考的問題，圖文并茂。在各章節中盡量穿插對我國與金融工程相關業務的歷史、現狀和未來發展方向的解釋和論述，精心挑選本土化金融工程案例，有助于讀者掌握如何把金融工程的理論應用到實際中去。
金融工程 相關資料
插圖：2.2.4 金融工程在風險管理中的優勢與局限性金融工程以金融衍生工具的應用作為風險管理的主要手段，將分散在社會經濟各個角落的市場風險、信用風險等集中到金融衍生工具交易市場中集中匹配，然后分割、包裝并重新分配，使套期保值者通過一定方法規避正常經營中的大部分風險，而不承擔或只承擔極少一部分風險（如通過期貨合約進行套期保值要承擔基差風險，通過期權合約進行套期保值要付出期權費等）。與傳統風險管理技術相比，金融工程技術具有三個比較明顯的優勢。（1）具有更高的準確性和時效性。衍生工具避險的一個重要內在機理就是它的衍生性，其價格受制于基礎工具的變動，而且這種變動趨勢有明顯的規律性。以期貨為例，由于期貨價格就是現貨價格的終值，因此影響現貨價格變動的諸因素同樣也在左右著期貨價格的變動，導致期貨價格與現貨價格具有平行變動性。平行變動性使金額相等、方向相反的逆向期貨交易操作可以方便地鎖定風險。所以金融工程通過對衍生工具交易的精確定價與匹配可以準確地抵補風險。成熟衍生工具市場的流動性可以對市場價格變化做出靈活反應，并隨基礎工具交易頭寸的變動而隨時調整，這就較好地解決了傳統風險管理工具管理風險時的時滯問題。（2）具有成本優勢。一方面，這種成本優勢與衍生工具交易的高杠桿性具有密切的關系。由于金融衍生工具交易的杠桿比率較高，可以使套期保值者以較小的代價、較小的資金支出實現有效的風險管理。比如一個經過細心計算的期貨交易頭寸能以較少的資金支出來抵消基礎交易的風險，從而達到風險的中和。另一方面，對于場內交易的衍生工具來說，由于創造了一個風險轉移市場，可以集中處理風險，因此大大降低了尋找交易對手的信息成本。而交易的標準化和集中性又大大降低了交易成本。（3）具有更強的靈活性。場內衍生工具交易頭寸可以方便地由交易者隨時根據需要拋補，特別是期權交易能在價格變動有利于自己的時候賺取價格變動收益，而在價格變動不利于自己的時候繼續避險，體現了衍生工具交易在風險管理中的高度靈活性。場外交易更是為投資者“量身訂造”的，金融工程師可隨時根據客戶需要創設金融新產品，使衍生工具交易能照顧到個性化服務時代的需求，滿足了不同客戶的不同偏好。這種靈活性是傳統金融工具所無法比擬的。金融工程雖在規避金融風險管理中具有明顯的優勢，但它也存在很大的局限性。首先，金融工程雖然能夠改變風險和收益狀況，但它不能從根本上消除風險，因為有些風險（系統風險）是客觀存在的，只能從一部分人身上轉移到另一部分人身上，在總體上并沒有消失，而且它也不能在風險不變的情況下無限制地增加收益；其次，金融工程創造金融工具的強大能力本身就包含著巨大的風險。因此，必須加強對金融工程本身的風險管理。
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