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基于最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究 版權信息
- ISBN：9787509516652
- 條形碼：9787509516652 ; 978-7-5095-1665-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究 本書特色
本文庫注重理論聯系實際的原則，鼓勵作者積極借鑒國內外先進的理論和方法，以國際視野把握社會經濟發展的趨勢，但必須立足于中國實際，以分析和解決中國社會經濟發展中的現實問題為基本導向。中國是一個發展中的大國，工業化、市場化和國際化進程交織中的中國金融和投資的發展波瀾壯闊，異彩紛呈，矛盾也十分復雜、尖銳。偉大的實踐需要理論的指導，同時也將催生和造就日趨豐富多彩的理論。
基于最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究 內容簡介
《基于*優增長路徑的資產配置及其動態調整研究》內容主要包括：**章 引言，**節 研究的背景和意義，第二節 相關理論背景，第三節 《基于*優增長路徑的資產配置及其動態調整研究》的創新點、主要研究內容與結構安排，第二章 多期資產配置的理論模型及其實證，**節 多期資產配置的理論模型。
基于最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究 目錄
**章 引言
**節 研究的背景和意義
第二節 相關理論背景
第三節 本書的創新點、主要研究內容與結構安排
第二章 多期資產配置的理論模型及其實證
**節 多期資產配置的理論模型
第二節 實證分析
第三章 基于增長－安全體系的多期資產配置模型
**節 風險度量方法
第二節 均值－方差模型
第三節 均值－var模型
第四節 基于*優增長路徑的增長－安全模型
第五節 小結
第四章 戰術投資研究
**節 理論上的戰術投資
第二節 實際運用中的戰術投資
第三節 戰術投資的績效評估
第四節 戰術投資方法：*優權重因子法（oaf）
第五節 戰術投資方法：black-litterman方法
第六節 小結
第五章 投資績效評價指標及分類信息條件下的風險估算
**節 投資績效評價方法簡介
第二節 基于var體系的投資績效評估
第三節 分類信息條件下的風險估算
第六章 結論和展望
**節 主要結論
第二節 未來研究方向展望
附錄ⅰ black-litterman模型預期超額報酬推導過程
附錄ⅱ 部分程序文件
參考文獻
致謝
**節 研究的背景和意義
第二節 相關理論背景
第三節 本書的創新點、主要研究內容與結構安排
第二章 多期資產配置的理論模型及其實證
**節 多期資產配置的理論模型
第二節 實證分析
第三章 基于增長－安全體系的多期資產配置模型
**節 風險度量方法
第二節 均值－方差模型
第三節 均值－var模型
第四節 基于*優增長路徑的增長－安全模型
第五節 小結
第四章 戰術投資研究
**節 理論上的戰術投資
第二節 實際運用中的戰術投資
第三節 戰術投資的績效評估
第四節 戰術投資方法：*優權重因子法（oaf）
第五節 戰術投資方法：black-litterman方法
第六節 小結
第五章 投資績效評價指標及分類信息條件下的風險估算
**節 投資績效評價方法簡介
第二節 基于var體系的投資績效評估
第三節 分類信息條件下的風險估算
第六章 結論和展望
**節 主要結論
第二節 未來研究方向展望
附錄ⅰ black-litterman模型預期超額報酬推導過程
附錄ⅱ 部分程序文件
參考文獻
致謝
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