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銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787801979407
- 條形碼：9787801979407 ; 978-7-80197-940-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 本書特色
銀行機(jī)構(gòu)開展經(jīng)濟(jì)資本管理，可以量化內(nèi)部每個業(yè)務(wù)單元和每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)在獲得經(jīng)營收益過程中所承受的風(fēng)險大小，可以實現(xiàn)對利潤的風(fēng)險調(diào)整和對客戶的風(fēng)險定價，進(jìn)而使績效評價和經(jīng)營戰(zhàn)略更為科學(xué)。使風(fēng)險管理和資本約束更加強(qiáng)化。
銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 內(nèi)容簡介
本書是《銀行業(yè)績管理創(chuàng)新叢書》系列之一的《銀行經(jīng)濟(jì)資本管理》分冊，書中具體包括了：波動性與資本配置、經(jīng)濟(jì)資本模型的概念框架、違約損失率和預(yù)期違約損失率、違約損失率的分布、經(jīng)濟(jì)資本概念與標(biāo)準(zhǔn)公司金融理論的不同等內(nèi)容。
銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 目錄
第1章 導(dǎo)論
風(fēng)險的市場價值
多樣化
資本充足率
業(yè)績考評
美國銀行的經(jīng)濟(jì)資本
小結(jié)
第2章 波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風(fēng)險配置
風(fēng)險貢獻(xiàn)配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結(jié)
第3章 經(jīng)濟(jì)資本模型的概念框架
經(jīng)濟(jì)信用資本模型
違約損失率
違約風(fēng)險暴露
違約相關(guān)性
小結(jié)
第4章 清收風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)資本
違約損失率和預(yù)期違約損失率
經(jīng)濟(jì)信用資本
漸近單風(fēng)險因子模型
違約率和違約損失率協(xié)同變動的證據(jù)
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數(shù)和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預(yù)期違約損失率的錯誤估計
小結(jié)
第5章 經(jīng)濟(jì)資本對金融機(jī)構(gòu)的重要性
賬面價值、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本
經(jīng)濟(jì)資本概念與標(biāo)準(zhǔn)公司金融理論的不同
經(jīng)濟(jì)資本的單位成本
經(jīng)濟(jì)資本的準(zhǔn)確定義及其應(yīng)用難點(diǎn)
股東價值的創(chuàng)造
風(fēng)險調(diào)整定價和產(chǎn)品盈利能力
客戶盈利能力
多期視角
積極的信用投資組合管理和經(jīng)濟(jì)資本
小結(jié)
第6章 零售信用卡投資組合的經(jīng)濟(jì)資本
獨(dú)特的資本建模
信用卡的信用風(fēng)險資本模型
AVC/LDC信用風(fēng)險資本模型
循環(huán)信托證券化
小結(jié)
第7章 交易對手信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
概論
交易對手信用風(fēng)險暴露
交易對手風(fēng)險暴露的度量
貸款投資組合的經(jīng)濟(jì)資本
從潛在只違約角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
從潛在經(jīng)濟(jì)價值損失角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資席
第8章 證券化資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本
經(jīng)濟(jì)資本模型
漸近單風(fēng)險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結(jié)
第9章 市場風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
企業(yè)的風(fēng)險資本
市場風(fēng)險的監(jiān)管資本
市場風(fēng)險資本的計算
小結(jié)
第10章 操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
操作風(fēng)險的度量
操作風(fēng)險的識別
控制環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級
商業(yè)環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級
操作風(fēng)險評級度量模型和經(jīng)濟(jì)資本
操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
壓力測試
小結(jié)
第11章 經(jīng)濟(jì)資本和風(fēng)險利潤度量概論
決定合理的經(jīng)濟(jì)資本水平
計算與配置經(jīng)濟(jì)資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結(jié)
第12章 基于評級的風(fēng)險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質(zhì)風(fēng)險的投資組合的資本調(diào)整
替代風(fēng)險度量的漸近特征
討論
第13章 投資組合子項目的經(jīng)濟(jì)資本配置
問題的背景和經(jīng)濟(jì)資本模型
風(fēng)險度量的例子
風(fēng)險貢獻(xiàn)和可微風(fēng)險度量
風(fēng)險貢獻(xiàn)的例子
小結(jié)
第14章 非線性資本配置
非線性風(fēng)險的度量和配置
具體的實施
第15章 經(jīng)濟(jì)資本建模中的設(shè)計選擇：損失函數(shù)法
參數(shù)估計
估計資本要求
損失函數(shù)
小結(jié)
附錄 中國銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本管理案例
風(fēng)險的市場價值
多樣化
資本充足率
業(yè)績考評
美國銀行的經(jīng)濟(jì)資本
小結(jié)
第2章 波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風(fēng)險配置
風(fēng)險貢獻(xiàn)配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結(jié)
第3章 經(jīng)濟(jì)資本模型的概念框架
經(jīng)濟(jì)信用資本模型
違約損失率
違約風(fēng)險暴露
違約相關(guān)性
小結(jié)
第4章 清收風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)資本
違約損失率和預(yù)期違約損失率
經(jīng)濟(jì)信用資本
漸近單風(fēng)險因子模型
違約率和違約損失率協(xié)同變動的證據(jù)
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數(shù)和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預(yù)期違約損失率的錯誤估計
小結(jié)
第5章 經(jīng)濟(jì)資本對金融機(jī)構(gòu)的重要性
賬面價值、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本
經(jīng)濟(jì)資本概念與標(biāo)準(zhǔn)公司金融理論的不同
經(jīng)濟(jì)資本的單位成本
經(jīng)濟(jì)資本的準(zhǔn)確定義及其應(yīng)用難點(diǎn)
股東價值的創(chuàng)造
風(fēng)險調(diào)整定價和產(chǎn)品盈利能力
客戶盈利能力
多期視角
積極的信用投資組合管理和經(jīng)濟(jì)資本
小結(jié)
第6章 零售信用卡投資組合的經(jīng)濟(jì)資本
獨(dú)特的資本建模
信用卡的信用風(fēng)險資本模型
AVC/LDC信用風(fēng)險資本模型
循環(huán)信托證券化
小結(jié)
第7章 交易對手信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
概論
交易對手信用風(fēng)險暴露
交易對手風(fēng)險暴露的度量
貸款投資組合的經(jīng)濟(jì)資本
從潛在只違約角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
從潛在經(jīng)濟(jì)價值損失角度考察交易對手風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資席
第8章 證券化資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本
經(jīng)濟(jì)資本模型
漸近單風(fēng)險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結(jié)
第9章 市場風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
企業(yè)的風(fēng)險資本
市場風(fēng)險的監(jiān)管資本
市場風(fēng)險資本的計算
小結(jié)
第10章 操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
操作風(fēng)險的度量
操作風(fēng)險的識別
控制環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級
商業(yè)環(huán)境關(guān)鍵風(fēng)險驅(qū)動因子的評級
操作風(fēng)險評級度量模型和經(jīng)濟(jì)資本
操作風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
壓力測試
小結(jié)
第11章 經(jīng)濟(jì)資本和風(fēng)險利潤度量概論
決定合理的經(jīng)濟(jì)資本水平
計算與配置經(jīng)濟(jì)資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結(jié)
第12章 基于評級的風(fēng)險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質(zhì)風(fēng)險的投資組合的資本調(diào)整
替代風(fēng)險度量的漸近特征
討論
第13章 投資組合子項目的經(jīng)濟(jì)資本配置
問題的背景和經(jīng)濟(jì)資本模型
風(fēng)險度量的例子
風(fēng)險貢獻(xiàn)和可微風(fēng)險度量
風(fēng)險貢獻(xiàn)的例子
小結(jié)
第14章 非線性資本配置
非線性風(fēng)險的度量和配置
具體的實施
第15章 經(jīng)濟(jì)資本建模中的設(shè)計選擇：損失函數(shù)法
參數(shù)估計
估計資本要求
損失函數(shù)
小結(jié)
附錄 中國銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)資本管理案例
展開全部
銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 節(jié)選
第3章 經(jīng)濟(jì)資本模型的概念框架
信用風(fēng)險資產(chǎn)會給貸款人帶來潛在的損失。為確保貸款業(yè)務(wù)能獲得合適的收入，有必要評估貸款業(yè)務(wù)的損失風(fēng)險（收入應(yīng)足夠抵補(bǔ)風(fēng)險）。信用風(fēng)險評估的設(shè)計旨在估計單個信用交易的損失風(fēng)險，這種評估關(guān)注于三個風(fēng)險維度，即違約可能性、違約事件的損失以及發(fā)生違約時的風(fēng)險暴露。
為了確定違約可能性，必須使用不同形式的模型來評估借款人的財務(wù)報表和一些與市場有關(guān)的信息。這些模型不一定是定量模型，它們可以是專家的判斷和一些基于規(guī)則的方法，也可以是經(jīng)濟(jì)計量方法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。模型的目標(biāo)要么是直接得到違約概率的估計值，要么是通過分配一個信用評級來間接地估計風(fēng)險。評級分類的設(shè)計旨在以一種排序的方式對不同債務(wù)人的相對風(fēng)險作出區(qū)分。但是，信用資本模型需要根據(jù)每一個信用評級來評估違約概率（PD）的絕對值。
在評估違約事件的損失時經(jīng)用到的指標(biāo)是違約損失率（LGD），也可以使用基于規(guī)則的和更為正式的模型。盡管與特定交易活動相關(guān)的違約損失率很難明確，但量化這個潛在變量十分重要。
為了評估違約風(fēng)險暴露（EAD），必須分析任何未使用的承諾被耗盡的可能性或者或有風(fēng)險暴露發(fā)生的可能性，特別是當(dāng)貸款額度可由債務(wù)人隨意選擇時，這一點(diǎn)尤為重要。
……
銀行經(jīng)濟(jì)資本管理 作者簡介
廖繼全，用友軟件股份有限公司金融事業(yè)部總經(jīng)理。曾接受北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA、美國內(nèi)華達(dá)州立大學(xué)、McMaster University等教育和培訓(xùn)，具有16年的金融服務(wù)經(jīng)歷。先后主持制定過全國近60多家金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險與盈利管理系統(tǒng)解決方案，并在國內(nèi)外發(fā)表大量專業(yè)學(xué)術(shù)文章。在金融信息化建設(shè)領(lǐng)域，被業(yè)界公認(rèn)為“最有影響力的領(lǐng)軍人”之一。
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