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金融工程與風險管理技術 版權信息
- ISBN：711126090
- 條形碼：9787111260905 ; 978-7-111-26090-5
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融工程與風險管理技術 本書特色
Paul Wilmott是享譽國際的金融工程學家，本書更是他的經典代表之作。全書結構嚴密，以非常簡單通俗、易于操作的方式介紹了金融工程、風險管理及數量金融知識，也詮釋了現代的數量金
融方法、非概率統計模型和一些更為數理的技巧進行金融產品定價。使讀者既能像專家一樣談論金融問題，也能有效通過考試。而學到這一切，卻只需要很少的數學準備知識和基本的微積分。
本書既可以供金融學專業、金融工程學專業、金融數學專業本科高年級學生及研究生作為教材使用，又可以供從事金融產品定價、風險管理等工作的從業人員作為參考書。
◎全面地介紹了金融產品的知識，特別是各類常用的衍生產品。
◎深入淺出地講解了金融工程所需的重要數學方法。
◎深入地介紹了風險管理技術，特別探討了刻畫市場發生極端危機的風險度量方法——崩盤度量術。
睚
金融工程與風險管理技術 內容簡介
本書是著名金融工程學家保羅·威爾莫特的力作。本書主要講述經典數量金融方面的內容，內容極為基礎，其中的“小貼士”介紹更多數學方面的內容。本書也以非常簡單的方式解釋隨機微積分，并詮釋了當前所有的金融理論。本書的寫作風格是通俗易懂，圖文并茂。
本書適用于本科高年級的金融、IVIBA以及研究生課程。
金融工程與風險管理技術 目錄
譯者序
作者簡介
前言
教學建議
第1章 產品和市場：權益、商品、匯率、遠期和期貨
第2章 金融衍生工具
第3章 （如何）預測市場
第4章 **數學知識（概述）
第5章 二叉樹模型
第6章 資產的隨機行為
第7章 隨機積分基礎
第8章 布萊克－斯科爾斯模型
第9章 偏微分方程
第10章 布萊克－斯科爾斯公式和希臘字母
第11章 多項資產期權
第12章 奇異期和路徑依賴型期權
第13章 障礙期權
第14章 固定收益產品和分析：收益率、久期和凸度
第15章 互換
第16章 單因子利率模型
第17章 利率衍生產品
第18章 HJM模型
第19章 投資組合管理
第20章 在險價值
第21章 信用風險
第22章 風險度量術和信用度量術
第23章 崩盤度量術
第24章 衍生產品進階：案例分析
第25章 單因素模型中的有陰差分法
第26章 蒙特卡羅模擬及其相關方法
附錄A 交易游戲
作者簡介
前言
教學建議
第1章 產品和市場：權益、商品、匯率、遠期和期貨
第2章 金融衍生工具
第3章 （如何）預測市場
第4章 **數學知識（概述）
第5章 二叉樹模型
第6章 資產的隨機行為
第7章 隨機積分基礎
第8章 布萊克－斯科爾斯模型
第9章 偏微分方程
第10章 布萊克－斯科爾斯公式和希臘字母
第11章 多項資產期權
第12章 奇異期和路徑依賴型期權
第13章 障礙期權
第14章 固定收益產品和分析：收益率、久期和凸度
第15章 互換
第16章 單因子利率模型
第17章 利率衍生產品
第18章 HJM模型
第19章 投資組合管理
第20章 在險價值
第21章 信用風險
第22章 風險度量術和信用度量術
第23章 崩盤度量術
第24章 衍生產品進階：案例分析
第25章 單因素模型中的有陰差分法
第26章 蒙特卡羅模擬及其相關方法
附錄A 交易游戲
展開全部
金融工程與風險管理技術 節選
第2章 金融衍生工具
本章目的
介紹期權合約的基本特征，讓讀者熟悉一些基本用語，解釋與此相關的一些報紙報道，給出對期權作用的基本理解，并進一步介紹“沒有免費的午餐”或無套利思想。本章結束時，你將熟悉*常見的衍生產品。
本章內容
·基本金融衍生工具的定義
·期權術語
·無套利機制和看漲一看跌期權平價關系
·怎樣畫收益曲線
·簡單的期權策略
2.1 概述
在前一章，我們接觸了金融市場的一些基本知識，但沒有詳細介紹，僅僅是一個綱要并為本章做鋪墊。本章將介紹本書的一個核心論題——期權，又名衍生工具或未定權益。本章技術性不強，主要是介紹一些*常見的期權合約和市場標準術語。本章之后，本書將進行相關技術性
分析。
期權已經產生了很多年，但是**次在交易所交易是在1973年4月26日。然后，芝加哥期權交易所（CBOE）**次創造標準的掛牌上市期權。*初，只是進行l6只股票的看漲期權，而看跌期權在1977年才產生。在美國，期權可以在CBOE、美國股票交易所、太平洋股票交易所和費城股票交易所里進行交易。全世界，有50多個交易所進行期權交易。
2.2 期權
如果把這本書從頭到尾一直讀下去，則持續的話題會是期貨和遠期合約。期貨或遠期合約的持有者有義務在合約到期時進行交割。除非頭寸被提前平倉，否則不管標的資產價值上升還是下降，合約持有者必須履約購買商品、貨幣或者其他合約標的物。如果我們只在資產升值時履約購買資產多好。
……
金融工程與風險管理技術 相關資料
數量方法和模型是當今世界定價衍生產品和進行風險管哩盼基礎，本書詳盡地介紹了這些方法和模型，可讀性非常強。而且本書對讀者唯一的先期要求是了解基本的微積分知 識，其余都可以交給威爾莫特！ 羅伯特·惠利（Roberl E．Whaley）杜克大學托馬斯·奧斯汀·費雪基金會教授 本書作為全面介紹金融理論實踐的參考資料，幾乎可以與Leibowitz整理的Fabozzi的工作齊名。 《期貨與場外交易》 威爾莫特甚至將最晦澀的數學變得簡單而直觀，這只有大師才能做到！ 馬科·阿韋拉內達（Marco Avellaneda）著名金融數學家美國紐約大學Courant數學研究所數量金融方向主任
金融工程與風險管理技術 作者簡介
保羅·威爾莫特（Paul Wilmott），保羅·威爾莫特博士是著名金融工程學家，現任牛津大學教授，牛津大學數學金融學歷項目創始人，英國皇家學會會員。CQF數量金融工程培訓項目領導人。 保羅·威爾莫特博士是享譽國際的金融工程學家，是英國皇家學會的研究學者，其研究領域包括衍生品、風險管理和數量金融工程。他在牛津大學獲得數學博士學位，并進行多年的研究工作。在牛津大學工作期間，他創立和領導了名為“數量金融組織”的團體，并創建大學學歷項目。他出版了多部數量金融著作，發表了上百篇專業論文，被英國《金融時報》稱為“詼諧的衍生品講師”。 保羅·威爾莫特博士曾為多所頂級銀行與基金進行顧問工作，他擔任Empir-ica Laboratory Ltd的主管，并且是對沖基金Caissa Capital的創始者與合伙人。在他的領導下，Caissa Capital持續盈利并一度成為全球最大的波動率套利基金之一，創下同行中回報最高紀錄。他還曾擔任多家軟件公司的所有人。
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