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期權期貨和其他衍生品(第6版)英文版教材 版權信息
- ISBN：7302190267
- 條形碼：9787302190264 ; 978-7-302-19026-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
期權期貨和其他衍生品(第6版)英文版教材 目錄
第1章 緒論1.1 場內交易市場1.2 場外交易市場1.3 遠期合約1.4 期貨合約1.5 期權1.6 交易者的類型1.7 套期保值者1.8 投機者1.9 套利者1.10 危險小結參考讀物問題和習題課后練習第2章 期貨市場的機制2.1 背景2.2 期貨合約的設定2.3 期貨價格向現貨價格的收斂2.4 每日結算和保證金2.5 報紙上的價格行情2.6 交割2.7 交易者和訂單的類型2.8 監管2.9 會計及稅收2.10 遠期合約與期貨合約小結參考讀物問題和習題課后練習第3章 期貨的套期保值策略3.1 基本原則3.2 贊成和反對套期保值的論點3.3 基差風險3.4 交叉套期保值3.5 股票指數期貨3.6 展期小結參考讀物問題和習題課后練習附錄 *小方差套期保值比率公式的證明第4章 利率4.1 利率的類型4.2 利率測算4.3 零息票利率4.4 債券定價4.5 國庫券零息票利率的計算4.6 遠期利率4.7 遠期利率協議4.8 久期4.9 凸性4.10 利率期限結構理論小結參考讀物問題和習題課后練習第5章 遠期和期貨價格的確定5.1 投資性資產與消費性資產5.2 賣空5.3 假設和符號5.4 投資性資產的遠期價格5.5 已知收益5.6 已知紅利率5.7 估計遠期合約的價值5.8 遠期價格與期貨價格是否相等?5.9 股票指數期貨的價格5.10 外匯的遠期和期貨合約5.11 商品期貨5.12 持有成本5.13 交割選擇權5.14 期貨價格和預期將來的即期價樣小結參考讀物問題和習題課后練習附錄 證明利率不變時遠期價格與期貨價格相等第6章 利率期貨6.1 日期計算慣例6.2 國債報價6.3 國債期貨6.4 歐洲美元期貨6.5 基于久期的套期保值策略6.6 對資產負債組合進行套期保值小結參考讀物問題和習題課后練習第7章 互換7.1 利率互換的機制7.2 日期計算問題7.3 確認書7.4 比較優勢的觀點7.5 互換率的本質7.6 LIBOR／(互換)零息票利率的計算7.7 利率互換的估價7.8 貨幣互換7.9 貨幣互換的估價7.10 信用風險7.1l 其他類型的互換小結參考讀物問題和習題課后練習第8章 期權市場的機制8.1 期權類型8.2 期權頭寸8.3 標的資產8.4 股票期權的性質8.5 報紙上的期權行情8.6 交易8.7 傭金8.8 保證金8.9 期權結算公司8.10 監管8.11 稅收8.12 認股權證、管理層股票期權和可轉換債券8.13 場外交易市場小結參考讀物問題和習題課后練習第9章 股票期權的性質9.1 影響期權價格的因素9.2 假設和符號9.3 期權價格的上下限9.4 看跌期權與看漲期權之間的平價關系9.5 提前執行：不付紅利股票的看漲期權9.6 提前執行：不付紅利股票的看跌期權9.7 紅利的影響小結參考讀物問題和習題課后練習第lO章 期權的交易策略10.1 包括一個期權和一個股票的策略10.2 差價期權10.3 組合期權10.4 其他復合期權的損益狀態
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期權期貨和其他衍生品(第6版)英文版教材 節選
《期權、期貨和其他衍生品（第6版）》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的圣經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權定價理論）的提出，不但建立了金融經濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動了期貨、期權、互換等市場的發展，使金融在全球范圍內發展到今天如此巨大的規模！镀跈唷⑵谪浐推渌苌罚ǖ诹妫啡嫦到y地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加了一些新內容，而且對一些議題和章節進行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀《期權、期貨和其他衍生品（第六版）》，讀者可以系統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志于學習金融工程和投身于資本市場業務的人來說，是非常有價值的！镀跈唷⑵谪浐推渌苌罚ǖ诹妫房勺鳛榇髮Ｔ盒＝鹑趯W及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。
期權期貨和其他衍生品(第6版)英文版教材 作者簡介
約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L．Rotrnan School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認的衍生品理論權威，發表了多部相關著作。Hull教授與Alan White因為在HuIl—white利率模型上的工作贏得Nikk0—LOR研究競賽。他是八家學術雜志的聯合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。 Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Frye award），并于1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。 Hull博士還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。
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