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資產組合分析與管理 版權信息
- ISBN：9787542922052
- 條形碼：9787542922052 ; 978-7-5429-2205-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
資產組合分析與管理 本書特色
本教材是為高等院校金融學專業本科教學開設的《資產組合理論與投資分析》及相關課程而編寫的，在內容和體例上主要借鑒了國外的同類教材。本教材在注重全面和系統地闡述現代投資理論與分析方法、揭示各種資產價格決定的基本因素的同時，也注重對有關理論與模型應用方法的闡述和介紹，并注意對不同金融學流派觀點的介紹。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。
資產組合分析與管理 內容簡介
為高等院校金融學專業本科教學開設的《資產組合理論與投資分析》及相關課程而編寫的，在內容和體例上主要借鑒了國外的同類教材。《資產組合分析與管理》在注重全面和系統地闡述現代投資理論與分析方法、揭示各種資產價格決定的基本因素的同時，也注重對有關理論與模型應用方法的闡述和介紹，并注意對不同金融學流派觀點的介紹。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。
資產組合分析與管理 目錄
**章 緒論**節 金融市場與投資工具一、金融市場的結構二、投資工具第二節 投資的風險與資產組合管理一、投資的收益與風險二、資產組合管理的基本內容
第三節 現代投資理論的形成與發展一、早期的投資理論二、現代資產組合理論三、現代投資理論的發展本章小結復習思考題第二章 均值-方差分析與有效資產組合**節 均值-方差分析方法一、單項資產的期望收益率與方差二、資產組合的期望收益率與方差第二節 風險資產組合的有效邊界一、風險資產組合的有效邊界二、無風險借貸條件下的有效邊界第三節 有效邊界的求解一、允許賣空且可以無風險借貸二、允許賣空但不存在無風險借貸三、不允許賣空但存在無風險借貸四、不允許賣空且禁止無風險借貸五、納入額外的約束條件本章小結復習思考題第三章 投資者風險偏好與*優資產組合**節 投資者的效用函數一、投資者的效用二、效用函數的性質三、效用函數與資產組合選擇第二節 效用無差異曲線與*優資產組合一、資產組合效用函數的類型二、期望效用無差異曲線三、*優資產組合的選擇第三節 其他*優資產組合選擇方法一、幾何平均收益率方法二、安全**方法附錄3-1效用函數與均值一方差分析附錄3-2對數效用函數與*高幾何平均收益率附錄3-3無風險借貸條件下的安全**標準本章小結復習思考題第四章 市場均衡狀態下的資產定價模型**節 資本資產定價模型一、資本資產定價模型的假設條件二、資本資產定價模型的推導三、資本市場線與證券市場線的關系四、用資產市場價格表示的資本資產定價模型第二節 資本資產定價模型的拓展一、關于禁止賣空和無風險借貸條件的假設二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型四、不同借貸利率下的資本資產定價模型第三節 套利定價模型一、套利與套利組合二、套利定價模型的假設與推導三、套利定價模型與資本資產定價模型附錄4-1資產組合的期望收益率與方差本章小結復習思考題二、不允許無風險借貸時的資本資產定價模型三、不允許無風險借入時的資本資產定價模型四、不同借貸利率下的資本資產定價模型第五章 單指數模型與多指數模型**節 單指數模型與特征線一、單指數模型二、證券的特征線三、證券組合的特征線四、口系數及其運用五、盧系數的估計
第二節 *優資產組合選擇的簡易方法一、基本思路二、選擇股票三、構建*優組合四、允許賣空時*優組合的選擇第三節 多因素模型及其應用一、多因素模型的一般原理二、基本多指數模型三、行業指數模型四、三因素模型附錄5—1資產的期望收益率、方差與協方差附錄5—2多指數模型轉換為正交因素的多指數模型附錄5—3多因素模型的期望收益、方差和協方差本章小結復習思考題第六章 市場效率與資產組合管理策略**節 有效市場假設理論及其檢驗一、有效市場假設理論二、有效市場假設的檢驗三、關于收益異常現象的不同解釋
第二節 消極型資產組合管理策略一、股票投資組合管理策略二、債券投資組合管理策略三、特殊類型的指數基金四、消極型資產組合的優勢
第三節 積極型資產組合管理策略一、積極型資產組合管理策略的理念二、股票投資組合管理策略三、債券投資組合管理策略四、混合型資產組合管理策略五、基金組合管理策略六、積極型資產組合的交易成本本章小結復習思考題第七章 證券價值分析與公司收益預測第八章 金融衍生品的定價與運用第九章 資產組合管理績效評估第十章 國際資產組合投資閱讀書目參考文獻
展開全部
資產組合分析與管理 作者簡介
p> 作者簡介
黃濟生，男，1951年
12月生。1 986年畢業于
中央財經大學，獲經濟學
碩士學位；1993年8月至
1994年8月，為美國圣奧
拉夫大學訪問學者；現為
華東師范大學金融系教
授，金融學和世界經濟專
業博士研究生導師，上海
世界經濟學會理事，計量
經濟學會理事。公開出版
的著作有：《國際稅收》
(1992)、《國際稅收實務》
(1993)、《怎樣分析股份
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