包郵金融決策理論(金融學(xué)譯叢)

作者：小喬納森·F·英格索爾 (Jonathan E.Ingersoll.Jr)

出版社：中國人民大學(xué)出版社出版時(shí)間：2009-01-01

所屬叢書：金融學(xué)譯叢

開本： 16開 頁數(shù)： 477

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介
目錄
節(jié)選
作者簡介

金融決策理論(金融學(xué)譯叢) 版權(quán)信息

ISBN：9787300097220
條形碼：9787300097220 ; 978-7-300-09722-0
裝幀：暫無
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
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金融決策理論(金融學(xué)譯叢) 內(nèi)容簡介

本書是在作者講授的金融課程內(nèi)容的基礎(chǔ)上寫成的，其涵蓋領(lǐng)域遠(yuǎn)比一般的論文集或閱讀性讀物寬泛得多。主要論題包括：風(fēng)險(xiǎn)的含義和度量，一般的單期組合問題，均值一方差分析及資本資產(chǎn)定價(jià)模型，套利定價(jià)理論，完全市場，多期組合問題和跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型，布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型及未定權(quán)益分析，鞅及“風(fēng)險(xiǎn)中性”定價(jià)，莫迪格里安尼一米勒定理和公司資本結(jié)構(gòu)，利率及期限結(jié)構(gòu)，等等。
這部金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論教材主要是為金融學(xué)博士研究生以及金融領(lǐng)域的研究者寫的，但只要掌握了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論，同時(shí)又有扎實(shí)的數(shù)學(xué)（尤其是微積分）基礎(chǔ)，mba甚或本科生完全也可以閱讀。它將引領(lǐng)學(xué)生從基本的需求理論一步步走向多期模型的世界，精通可轉(zhuǎn)換債券之類復(fù)雜證券的定價(jià)理論。

金融決策理論(金融學(xué)譯叢) 目錄

數(shù)學(xué)引論
定義和記號
矩陣和線性代數(shù)
約束*大化
概率論
第1章效用理論
1.1 效用函數(shù)和偏好順序
1.2 序數(shù)效用函數(shù)的性質(zhì)
1.3 常用序數(shù)效用函數(shù)的性質(zhì)
1.4 消費(fèi)者*優(yōu)配置問題
1.5 消費(fèi)需求分析
1.6 求解實(shí)例
1.7 期望效用*大化
1.8 基數(shù)與序數(shù)效用
1.9 獨(dú)立性公理
1.10 效用獨(dú)立性
1.11 財(cái)富的效用
1.12 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
1.13 一些常用的效用函數(shù)
1.14 風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度比較
1.15 效用函數(shù)的高階微分
1.16 關(guān)于有界性的爭論：一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)思想史
1.17 多期效用函數(shù)
第2章套利與資產(chǎn)定價(jià)基礎(chǔ)
2.1 記號
2.2 多余資產(chǎn)
2.3 未定權(quán)益與衍生資產(chǎn)
2.4 可保險(xiǎn)狀態(tài)
2.5 占優(yōu)和套利
2.6 無套利條件下的定價(jià)
2.7 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的進(jìn)一步討論
2.8 無風(fēng)險(xiǎn)套利和市場一價(jià)定律
2.9 可能性與概率
2.10 “風(fēng)險(xiǎn)中性”定價(jià)
2.11 具有連續(xù)狀態(tài)的經(jīng)濟(jì)
第3章資產(chǎn)組合問題
3.1 規(guī)范的組合問題
3.2 *優(yōu)組合及其定價(jià)
3.3 一些簡單資產(chǎn)組合的性質(zhì)
3.4 隨機(jī)占優(yōu)
3.5 有效市場理論
3.6 “無風(fēng)險(xiǎn)”經(jīng)濟(jì)中的有效市場
3.7 有效市場的信息加總和揭示：一般情形
3.8 有效市場內(nèi)信息揭示的例子
3.9 共同知識
第4章均值一方差組合分析、
4.1 標(biāo)準(zhǔn)均值-方差組合問題
4.2 *小方差組合的協(xié)方差性質(zhì)
4.3 存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況下的均值－方差問題
4.4 期望收益間的關(guān)系
4.5 均衡：資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.6 均值－方差分析和期望效用*大化的一致性
4.7 求解實(shí)例
4.8 均值－方差分析中的狀態(tài)價(jià)格
4.9 組合問題的高階矩分析
附錄a：預(yù)算約束
附錄8：橢圓分布族
橢圓分布的一些例子
求解實(shí)例
對均值收益的偏好
第5章一般風(fēng)險(xiǎn)、組合選擇與資產(chǎn)定價(jià)
5.1 背景
5.2 風(fēng)險(xiǎn)的定義
5.3 均值維持寬展
5.4 羅思柴爾德一斯蒂格利茨風(fēng)險(xiǎn)定理
5.5 期望不同時(shí)機(jī)會(huì)的相對風(fēng)險(xiǎn)
5.6 二階隨機(jī)占優(yōu)
5.7 組合問題
5.8 求解實(shí)例
5.9 *優(yōu)組合與有效組合
5.10 組合的有效性驗(yàn)證
5.11 單一證券的風(fēng)險(xiǎn)度量
5.12 一些例子
附錄：隨機(jī)占優(yōu)
n階隨機(jī)占優(yōu)
第6章組合分離定理
6.1 一個(gè)市場組合非有效的例子
6.2 共同基金定理
6.3 效用函數(shù)限制下的單基金分離
6.4 效用函數(shù)限制下的兩基金分離
6.5 兩基金分離和貨幣分離下的市場均衡
6.6 求解實(shí)例
6.7 允許單基金分離的分布假設(shè)
6.8 允許兩基金貨幣分離的分布假設(shè)
6.9 兩基金貨幣分離下的均衡
6.10 部分允許分離的分布表征
6.11 不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的兩基金分離
6.12 k基金分離
6.13 k基金分離下的定價(jià)
6.14 因素定價(jià)與基金分離的區(qū)別
6.15 同時(shí)限制偏好和分布時(shí)的分離
第7章線性因素模型：套利定價(jià)理論
7.1 線性因素模型
7.2 無殘差風(fēng)險(xiǎn)的單因素模型
7.3 無殘差風(fēng)險(xiǎn)的多因素模型
7.4 因素風(fēng)險(xiǎn)升水的解釋
7.5 包含“無法避免的”風(fēng)險(xiǎn)的因素模型
7.6 漸進(jìn)套利
7.7 含有特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的套利定價(jià)
7.8 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)升水
7.9 完全分散化組合
7.10 因素升水的解釋
7.11 有限經(jīng)濟(jì)中的定價(jià)界限
7.12 線性模型中的精確定價(jià)
第8章完全市場均衡模型
8.1 符號約定
8.2 完全市場中的資產(chǎn)定價(jià)
8.3 完全市場中的組合分離
8.4 投資者的組合選擇
8.5 完全市場的帕累托*優(yōu)性質(zhì)
8.6 完全市場與不完全市場的比較
8.7 帕累托*優(yōu)的不完全市場：實(shí)際完全市場
8.8 組合分離與實(shí)際完全性
8.9 完全市場中有效集的凸性
8.10 以期權(quán)構(gòu)造狀態(tài)證券并為其定價(jià)
第9章一般均衡與資產(chǎn)定價(jià)
9.1 收益分布與金融契約
9.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
9.3 非投機(jī)性資產(chǎn)與市場有效性
9.4 信念分歧的價(jià)格效應(yīng)
9.5 效用加總和“代表性”投資者
第10章跨期金融模型
10.1 現(xiàn)值
10.2 多期經(jīng)濟(jì)中的狀態(tài)描述
10.3 跨期消費(fèi)一投資決策
10.4 通過動(dòng)態(tài)交易使市場完全化
10.5 跨期有效市場
10.6 無限期模型
第11章離散時(shí)間跨期組合選擇
11.1 一些技術(shù)性因素
附錄a：效用函數(shù)不具有時(shí)間可加性時(shí)的消費(fèi)一組合問題
……
第12章連續(xù)時(shí)間金融分布
第13章連續(xù)時(shí)間組合選擇
第14章期權(quán)定價(jià)
第15章多期模型評述
第16章隨機(jī)微機(jī)分簡介
第17章期權(quán)定價(jià)高級論題
第18章利率期限結(jié)構(gòu)
第19章企業(yè)資本結(jié)構(gòu)定價(jià)
參考文獻(xiàn)
索引
后記

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金融決策理論(金融學(xué)譯叢) 節(jié)選

《金融決策理論》是在作者講授的金融課程內(nèi)容的基礎(chǔ)上寫成的，其涵蓋領(lǐng)域遠(yuǎn)比一般的論文集或閱讀性讀物寬泛得多。主要論題包括：風(fēng)險(xiǎn)的含義和度量，一般的單期組合問題，均值—方差分析及資本資產(chǎn)定價(jià)模型，套利定價(jià)理論，完全市場，多期組合問題和跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型，布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型及未定權(quán)益分析，鞅及“風(fēng)險(xiǎn)中性”定價(jià)，莫迪格里安尼－米勒定理和公司資本結(jié)構(gòu)，利率及期限結(jié)構(gòu)，等等。這部金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論教材主要是為金融學(xué)博士研究生以及金融領(lǐng)域的研究者寫的，但只要掌握了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論，同時(shí)又有扎實(shí)的數(shù)學(xué)(尤其是微積分)基礎(chǔ)，MBA甚或本科生完全也可以閱讀。它將引領(lǐng)學(xué)生從基本的需求理論一步步走向多期模型的世界，精通可轉(zhuǎn)換債券之類復(fù)雜證券的定價(jià)理論。

金融決策理論(金融學(xué)譯叢) 作者簡介

小喬納森·E·英格索爾，是耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)教授，是金融學(xué)研究中的頂尖學(xué)者。本書是由他在其課程講義的基礎(chǔ)上修改而成的，問世后很快憑借其寬廣的覆蓋面和透徹的分析深度成為全美大學(xué)金融學(xué)博士的標(biāo)準(zhǔn)教材或必讀著作，出版近20年至今仍躋身于金融學(xué)理論的最重要讀物之列。

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