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衍生品研究 版權信息
- ISBN：9787509508657
- 條形碼：9787509508657 ; 978-7-5095-0865-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
衍生品研究 本書特色
本書的研究，涉及衍生品研究宏觀和微觀層面的核心問題和前沿問題。宏觀層面研究的兩個重要角度，本書拓展衍生品影響市場預期的雙重途徑，擴展金融創新的多資產多交易者和存在交易成本的不完備情況，對該領域理論的發展和完善具有重大的學術價值；微觀層面的兩個理論難點，本書構建基于跳躍過程期權定價模型，構建奇異期權的均值關系近似定價方法，相比現有的研究，具有重大的學術創新。同時，本書的研究成果對于發展我國衍生品設計創新和建立健全衍生品市場具有重大的現實意義。 本書為國家自然科學基金項目(70673116)、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(05JJD790075)、教育部人文社會科學研究一般項目(08JC790038)、國家社科基金項目(07BJYl67)資助成果之一。
衍生品研究 內容簡介
本書的研究，涉及衍生品研究宏觀和微觀層面的核心問題和前沿問題。宏觀層面研究的兩個重要角度，本書拓展衍生品影響市場預期的雙重途徑，擴展金融創新的多資產多交易者和存在交易成本的不完備情況，對該領域理論的發展和完善具有重大的學術價值；微觀層面的兩個理論難點，本書構建基于跳躍過程期權定價模型，構建奇異期權的均值關系近似定價方法，相比現有的研究，具有重大的學術創新。同時，本書的研究成果對于發展我國衍生品設計創新和建立健全衍生品市場具有重大的現實意義。本書為國家自然科學基金項目（70673116）、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目（05JJD790075）、教育部人文社會科學研究一般項目（08JC790038）、國家社科基金項目（07BJYl67）資助成果之一。
衍生品研究 目錄
**篇 農產品期貨市場福利效應分析
內容提要
**章 引言
一、研究背景
二、研究思路
第二章 文獻綜述——、Turn0Vsky（1983）、Turnovsky and Campbell（1985）
二、Rausser and Nicholas（1990）
三、Zant（2001）
四、Lence（2003）
第三章 農產品期貨市場福利效應分析模型
一、農產品期貨市場對微觀市場主體的影響
二、農產品期貨市場、現貨市場一般均衡模型
三、農產品期貨市場福利效應分析
第四章 結論
附錄
一 數值分析結果圖表
二 福利水平計算
三 數值分析程序核心算法
參考文獻
第二篇 金融創新的經濟效應與*優衍生品設計
內容提要
**章 引言
一、研究背景和意義
二、本研究的理論和現實意義
第二章 文獻綜述
一、資產市場均衡分析——近似方法
二、金融創新的經濟效應
三、*優衍生品設計
第三章 模型設計
一、非奇點時采用的局部近似方法
二、分岔方法
三、Judd and Guu模型
第四章 模型I：存在有限類交易者
一、風險容忍度（Risk Tolerance）
二、存在三類交易者
三、存在M類交易者
第五章 模型Ⅱ：存在有限類風險資產
一、存在兩類風險資產
二、存在N類風險資產
第六章 模型Ⅲ：存在交易成本的情況
第七章 金融創新市場效應的實證研究——股指期貨交易對現貨市場的影響效應
一、理論背景
二、研究數據
三、研究方法
四、實證結果與分析
五、實證結果的穩健性
六、小結
第八章 結論和建議
附錄
參考文獻
第三篇 期權定價模式研究——基于跳躍過程的指數期權模型
內容摘要
**章 引言
第二章 文獻綜述
一、求解股票期權價格的研究述評
二、求解美式期權價格的研究述評
三、求解利率期權價格的研究述評
四、多因素模式定價研究
五、求解新型期權價格的研究述評
六、求解其他種類期權價格的研究述評
第三章 基于跳躍過程的指數期權模型
一、引言
二、標的資產價值運動過程的假設
三、期權定價方程
四、期權定價公式
五、模型的優缺點
六、指數期權注
附錄 期權定價基本理論概述
一、資產的復制
二、動態的無風險資產組合
三、證券價格運動過程
四、期權定價方程
五、風險中性定價
參考文獻
第四篇 算術平均亞式期權定價方法研究
內容摘要
**章 引言
一、亞式期權概述
二、亞式期權在風險管理中的應用
第二章 文獻綜述
一、預備知識
二、亞式期權
三、算術平均亞式期權近似定價
第三章 均值關系近似定價
一、一般均值函數
二、標的幾何平均與標的算術平均的近似關系
三、算術平均亞式期權近似定價
第四章 數值檢驗結果
一、Monte—Carlo模擬
二、數值結果分析
三、結論
參考文獻
內容提要
**章 引言
一、研究背景
二、研究思路
第二章 文獻綜述——、Turn0Vsky（1983）、Turnovsky and Campbell（1985）
二、Rausser and Nicholas（1990）
三、Zant（2001）
四、Lence（2003）
第三章 農產品期貨市場福利效應分析模型
一、農產品期貨市場對微觀市場主體的影響
二、農產品期貨市場、現貨市場一般均衡模型
三、農產品期貨市場福利效應分析
第四章 結論
附錄
一 數值分析結果圖表
二 福利水平計算
三 數值分析程序核心算法
參考文獻
第二篇 金融創新的經濟效應與*優衍生品設計
內容提要
**章 引言
一、研究背景和意義
二、本研究的理論和現實意義
第二章 文獻綜述
一、資產市場均衡分析——近似方法
二、金融創新的經濟效應
三、*優衍生品設計
第三章 模型設計
一、非奇點時采用的局部近似方法
二、分岔方法
三、Judd and Guu模型
第四章 模型I：存在有限類交易者
一、風險容忍度（Risk Tolerance）
二、存在三類交易者
三、存在M類交易者
第五章 模型Ⅱ：存在有限類風險資產
一、存在兩類風險資產
二、存在N類風險資產
第六章 模型Ⅲ：存在交易成本的情況
第七章 金融創新市場效應的實證研究——股指期貨交易對現貨市場的影響效應
一、理論背景
二、研究數據
三、研究方法
四、實證結果與分析
五、實證結果的穩健性
六、小結
第八章 結論和建議
附錄
參考文獻
第三篇 期權定價模式研究——基于跳躍過程的指數期權模型
內容摘要
**章 引言
第二章 文獻綜述
一、求解股票期權價格的研究述評
二、求解美式期權價格的研究述評
三、求解利率期權價格的研究述評
四、多因素模式定價研究
五、求解新型期權價格的研究述評
六、求解其他種類期權價格的研究述評
第三章 基于跳躍過程的指數期權模型
一、引言
二、標的資產價值運動過程的假設
三、期權定價方程
四、期權定價公式
五、模型的優缺點
六、指數期權注
附錄 期權定價基本理論概述
一、資產的復制
二、動態的無風險資產組合
三、證券價格運動過程
四、期權定價方程
五、風險中性定價
參考文獻
第四篇 算術平均亞式期權定價方法研究
內容摘要
**章 引言
一、亞式期權概述
二、亞式期權在風險管理中的應用
第二章 文獻綜述
一、預備知識
二、亞式期權
三、算術平均亞式期權近似定價
第三章 均值關系近似定價
一、一般均值函數
二、標的幾何平均與標的算術平均的近似關系
三、算術平均亞式期權近似定價
第四章 數值檢驗結果
一、Monte—Carlo模擬
二、數值結果分析
三、結論
參考文獻
展開全部
衍生品研究 節選
**章 引言
二、研究思路
本篇旨在探討農產品期貨市場通過同時改變供給方和需求方預期進而影響市場預期所產生的福利效應。分析方法采取模型分析和數值分析相結合。構建期貨市場、現貨市場一般均衡模型，結合非線性數值方法進行求解分析。具體思路如下：
1.探討農產品期貨市場微觀層面上對市場主體經濟行為的影響，這是構建期貨、現貨市場一般均衡模型的微觀市場基礎。這方面的研究已經相對較多，因此，本篇在均方差的框架下對比引入期貨市場前后市場主體的*優經濟行為，包括其決策變量的選擇和決策變量水平的確定，以此分析期貨市場的微觀效應，為構建一般均衡模型做鋪墊。
2.在宏觀層面構建期貨市場、現貨市場一般均衡模型。期貨市場引入前后是兩個不同的均衡體系。因此，建模分兩個層次：**，構建不存在期貨市場的單市場均衡模型；第二，構建存在期貨市場的期貨市場、現貨市場一般均衡模型。在理性預期的框架下分別確定兩種狀態下的價格行為方程，包括價格水平和價格分布。價格表現是以收入效應為測度標準的福利水平的核心變量。
3.在確定價格行為方程的基礎上，計算引入期貨市場前后的社會福利水平。結合數值技術對非線性模型求解的基礎上，從三個角度分析期貨市場所產生的福利效應，狹義的福利效應（社會福利水平改變程度）、系統效應（市場均衡收斂效率改變程度）和方差效應（對現貨市場價格波動改變程度）。顯然，不同的現貨市場、期貨市場發揮不同的福利效應，福利效應的發揮與現貨市場的特征息息相關。因此，本篇著重研究各個現貨市場參數對期貨市場福利效應發揮的影響，給出更為一般化的分析。
……
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