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金融計量學 版權信息
- ISBN：9787504946409
- 條形碼：9787504946409 ; 978-7-5049-4640-9
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融計量學 內容簡介
本教材秉承國內外學者的研究足跡，對如何將計量分析方法應用于金融學領域進行了探索，力圖編寫一本適合中國學生的金融計量教材。本教材具有以下特點：（1）強調基礎金融計量理論分析及其應用，對證券投資領域的經典理論進行了建模和實證。（2）重視經典理論分析與實證研究相結合，尤其是結合中國金融市場的實際數據進行分析，突出經濟計量的“金融”特色。（3）介紹金融計量中的研究熱點和*新進展，豐富和拓展了金融分析方法。（4）注重金融分析方法和軟件可實現性，應用金融分析軟件對金融市場中所涉及的重要理論進行建模，并通過軟件進行實現，增強了金融計量方法和的可操作性和可應用性。
本教材供高等學校金融專業教學使用。
金融計量學 目錄
**章 導論
**節 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模過程
三、金融模型中的數據
第二節 常用金融計量軟件介紹
一、常用金融計量軟件
二、本教程氖和的主要軟件——EViews 5.0和SAS8.2
第三節 本書的統計學與概率知識
一、隨機變量
二、概率分布
第二章 回歸模型及其應用
**節 一元線性回歸模型及其應用
一、一元線性回歸模型
二、普通*小二乘法
三、*小二乘法估計量的性質
四、參數估計的精確性和性質
第二節 多元線性回歸模型及其應用
一、多元線性回歸模型
二、模型假定
三、參數估計
四、多元回歸參數估計量的性質
五、逐步回歸方法
第三節 線性回歸模型的檢驗
一、假設檢驗
二、變量的顯著性檢驗
三、自相關檢驗：德賓—沃森檢驗
四、擬合優度檢驗和R2統計量
五、AIC和SBIC
六、殘差檢驗（Residual Test）
第四節 虛擬變量引入與模型穩定性檢驗
一、包含虛擬變量的回歸模型
二、回歸模型的結構穩定性檢驗
第三章 非典型回歸模型及其應用
**節 普通*小二乘法假設的違背
一、異方差性分析
二、自相關性
三、多重共線性
第二節 廣義矩模型
一、廣義矩介紹
二、廣義矩方法
三、利用EViews軟件進行廣義矩估計
第三節 面板數據模型
一、面板數據模型及其優點
二、面板數據的估計模型
第四節 離散因變量模型的應用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、離散因變量模型EViews實現
第四章 一元時間序列分析方法
**節 時間序列的相關概念
一、平穩性
二、自協方差
三、白噪聲過程
第二節 隨機序列模型
一、自回歸模型
二、移動平均模型
三、自回歸移動平均模型
……
第五章 多元時間序列分析方法
第六章 GARCH模型分析與應用
第七章 資本資產定價模型實證研究
第八章 市場有效性與事件研究法
第九章 市場微觀結構與流動性建模
第十章 利率期限結構理論與實證
第十一章 金融衍生產品定價理論與實證
附錄：統計分布表
主要參考文獻
**節 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模過程
三、金融模型中的數據
第二節 常用金融計量軟件介紹
一、常用金融計量軟件
二、本教程氖和的主要軟件——EViews 5.0和SAS8.2
第三節 本書的統計學與概率知識
一、隨機變量
二、概率分布
第二章 回歸模型及其應用
**節 一元線性回歸模型及其應用
一、一元線性回歸模型
二、普通*小二乘法
三、*小二乘法估計量的性質
四、參數估計的精確性和性質
第二節 多元線性回歸模型及其應用
一、多元線性回歸模型
二、模型假定
三、參數估計
四、多元回歸參數估計量的性質
五、逐步回歸方法
第三節 線性回歸模型的檢驗
一、假設檢驗
二、變量的顯著性檢驗
三、自相關檢驗：德賓—沃森檢驗
四、擬合優度檢驗和R2統計量
五、AIC和SBIC
六、殘差檢驗（Residual Test）
第四節 虛擬變量引入與模型穩定性檢驗
一、包含虛擬變量的回歸模型
二、回歸模型的結構穩定性檢驗
第三章 非典型回歸模型及其應用
**節 普通*小二乘法假設的違背
一、異方差性分析
二、自相關性
三、多重共線性
第二節 廣義矩模型
一、廣義矩介紹
二、廣義矩方法
三、利用EViews軟件進行廣義矩估計
第三節 面板數據模型
一、面板數據模型及其優點
二、面板數據的估計模型
第四節 離散因變量模型的應用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、離散因變量模型EViews實現
第四章 一元時間序列分析方法
**節 時間序列的相關概念
一、平穩性
二、自協方差
三、白噪聲過程
第二節 隨機序列模型
一、自回歸模型
二、移動平均模型
三、自回歸移動平均模型
……
第五章 多元時間序列分析方法
第六章 GARCH模型分析與應用
第七章 資本資產定價模型實證研究
第八章 市場有效性與事件研究法
第九章 市場微觀結構與流動性建模
第十章 利率期限結構理論與實證
第十一章 金融衍生產品定價理論與實證
附錄：統計分布表
主要參考文獻
展開全部
金融計量學 節選
**章 導論
。蹖W習目標］
金融計量內涵；
金融計量建模步驟；
常用金融計量軟件，尤其是EViews和SAS的使用；
學習金融計量學所應具備的基礎知識。
**節 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
要理解金融計量學的含義，首先有必要對計量經濟學（Econometrics）進行了解。計量經濟學是將經濟理論實用化、數量化的實證經濟學，可簡稱為“經濟中的測量”。它是利用經濟理論、數學、統計推斷等工具對經濟現象進行分析的經濟學科的分支，具體包括模型設計和建立、參數估計和檢驗以及利用模型進行預測等過程。
……
金融計量學 作者簡介
張宗新，復旦大學金融研究院副教授，碩士研究生導師。分別于1998年、2002年獲吉林大學經濟學碩士、博士學位，2002－2004年在復旦大學金融研究院從事博士后研究工作。近年來，主要從事證券市場研究，先后主持國家自然科學基金、國家社會科學基金、教育部人文社科基金等省部級以上課題5項。在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《數量經濟技術經濟研究》等經濟學核心刊物發表論文60余篇，出版《中國融資制度創新研究》、《證券市場深化與微觀結構優化》、《金融資產價格波動與風險控制》、《證券市場內幕操縱與監管控制》等專著4部。
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