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商業(yè)銀行操作風(fēng)險 版權(quán)信息
- ISBN：7504935646
- 條形碼：9787504935649 ; 978-7-5049-3564-9
- 裝幀：簡裝本
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
商業(yè)銀行操作風(fēng)險 內(nèi)容簡介
對于金融機構(gòu)和商業(yè)銀行來說,操作風(fēng)險是實際工作中一個重要而生動的議題。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在為十國集團國家國際活躍性銀行制定*低資本金要求時，提出對操作風(fēng)險分配資本金飛的建議,引發(fā)了業(yè)界廣泛的爭論。這些爭論討論了許多觀點,如操作風(fēng)險前重要性,如何測量和提取操作風(fēng)險資本金,等等,本書將著重探討這些議題。
欺詐和一些屬于操作性方面的風(fēng)險,已經(jīng)導(dǎo)致了大量損失,甚至引起一些大迫公司的倒閉--如杜塞爾(Drexels)和巴林銀行(Barings)。然而,任何一家銀行在計算操作風(fēng)險時都面臨嚴峻的挑戰(zhàn),因為大多數(shù)操作風(fēng)險事件并不經(jīng)常發(fā)生。而金融現(xiàn)構(gòu)的數(shù)據(jù)多為高頻率、小損失事件的數(shù)據(jù),因此在評估操作風(fēng)險時,業(yè)界互相借用數(shù)據(jù)十分重要。與公司的信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的外生性不同,操作風(fēng)險是內(nèi)生性的,它依賴于公司系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、效率和控制能力。**道防線是公司的系統(tǒng)設(shè)計與激勵機制,而第二道防線則是資本金要求。
然而,按照監(jiān)管部門的要求確定的資本金大小是否能夠滿足抵御操作風(fēng)險的要求呢?一些承受較大操作風(fēng)險的銀行(例如從事托管、支付業(yè)務(wù)的),其信用風(fēng)險與市場風(fēng)險可能較小,因此,如果按照它們對應(yīng)的信用風(fēng)險與市場風(fēng)險暴露,進行資本金分配可能是不太合適的。即使對于信用風(fēng)險與市場風(fēng)險較大的銀行,也不能認為操作風(fēng)險與這些風(fēng)險無關(guān)。在操作風(fēng)險事件發(fā)生的早期,也許看不出來它們之間的關(guān)系,但一旦銀行受到壓力,損失將暴露出來(例如當欺詐事件難以掩蓋時)。一些操作風(fēng)險與銀行面臨的問題有直接的關(guān)系。例如某一不良貸款較多的銀行,在處置抵押品的過程中,可能有人抱怨其流程過于復(fù)雜,這就為可能產(chǎn)生欺詐風(fēng)險留下了空間。為此,銀行將不得不承受由此產(chǎn)生的損失。
一個復(fù)雜的議題是如何界定不同類型的風(fēng)險。例如,當借款人發(fā)生違約時,銀行因流程缺陷而使違約事件產(chǎn)生的損失(LGD)更大,即銀行未能實現(xiàn)抵押物或者質(zhì)押物出售價值的*大化,那么這到底是操作風(fēng)險還是信用風(fēng)險呢?再者,為確保信用風(fēng)險數(shù)據(jù)的質(zhì)量,在收集時,很重要的一點是不能通過更改信用風(fēng)險損失的定義(將操作風(fēng)險從中剔除)來進行。
進一步地,通過對操作風(fēng)險的監(jiān)管,將促使商業(yè)銀行設(shè)計更好的系統(tǒng),以控制與測量此類風(fēng)險的損失。因此,對監(jiān)管的任何變化都要進行評估。目前正在討論的一個問題是在資本金分配中，通過保險來緩解風(fēng)險的作用如何被認可。
商業(yè)銀行需要盡快研究操作風(fēng)險控制問題。從過去已經(jīng)發(fā)生的大額損失案例中看,雖然制度設(shè)計得很好,但沒有完全有效地按制度執(zhí)行。在另外一些案例中,即使發(fā)現(xiàn)了制度和控制方面的缺陷,但也未及時采取行動(而*終導(dǎo)致?lián)p失的發(fā)生)。。
作為《已塞爾新資本協(xié)議》的一項重要內(nèi)容,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將在2006年對操作風(fēng)險提出明確的資本金要求,因此許務(wù)問題需做進一步的討論。本書將為這些進論提供一些重要的鋪墊。
帕翠沙·杰克遜(Patricia Jackson)
英格蘭銀行金融與監(jiān)管部負責(zé)人
商業(yè)銀行操作風(fēng)險 目錄
序
作者卡羅爾為中文版撰寫的序言
前言
譯者前言
**部分 監(jiān)管
**章 操作風(fēng)險的三大支柱
1.1 引言
1.2 **支柱
1.3 第二支柱
1.4 第三支柱
1.5 保險
1.6 結(jié)論
第二章 操作風(fēng)險的數(shù)量框架：指引、結(jié)構(gòu)和報告制度
2.1 引言
2.2 指引
2.3 管理構(gòu)架
2.4 報告制度
2.5 結(jié)論
第三章 操作風(fēng)險的測量：巴塞爾方法
3.1 引言
3.2 《巴塞爾資本協(xié)議》的發(fā)展
3.3 操作風(fēng)險的定義
3.4 基本指標法
3.5 標準法
3.6 管理質(zhì)量的量化
3.7 結(jié)論
第四章 對巴塞爾協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險管理建議的評論
4.1 引言
4.2 對《巴塞爾資本協(xié)議》關(guān)于操作風(fēng)險管理建議的批判性檢查
4.3 對報告操作損失數(shù)據(jù)的分析
4.4 其他監(jiān)管建議和結(jié)構(gòu)
第五章 法律風(fēng)險和期詐：資本金分配、監(jiān)控與保險
……
第六章 操作風(fēng)險與保險
第二部分 分析
第七章 操作風(fēng)險損失的統(tǒng)計模型
第八章 損失分布方法
第九章 操作風(fēng)險損失分布一般模擬框架
第十章 經(jīng)濟資本的計量
第三部分 管理
第十一章 經(jīng)濟資本的計量
第十二章 操作風(fēng)險管理框架
第十三章 運用模型管理操作風(fēng)險
第十四章 運用貝葉斯網(wǎng)管理操作風(fēng)險
第十五章 操作風(fēng)險管理
作者卡羅爾為中文版撰寫的序言
前言
譯者前言
**部分 監(jiān)管
**章 操作風(fēng)險的三大支柱
1.1 引言
1.2 **支柱
1.3 第二支柱
1.4 第三支柱
1.5 保險
1.6 結(jié)論
第二章 操作風(fēng)險的數(shù)量框架：指引、結(jié)構(gòu)和報告制度
2.1 引言
2.2 指引
2.3 管理構(gòu)架
2.4 報告制度
2.5 結(jié)論
第三章 操作風(fēng)險的測量：巴塞爾方法
3.1 引言
3.2 《巴塞爾資本協(xié)議》的發(fā)展
3.3 操作風(fēng)險的定義
3.4 基本指標法
3.5 標準法
3.6 管理質(zhì)量的量化
3.7 結(jié)論
第四章 對巴塞爾協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險管理建議的評論
4.1 引言
4.2 對《巴塞爾資本協(xié)議》關(guān)于操作風(fēng)險管理建議的批判性檢查
4.3 對報告操作損失數(shù)據(jù)的分析
4.4 其他監(jiān)管建議和結(jié)構(gòu)
第五章 法律風(fēng)險和期詐：資本金分配、監(jiān)控與保險
……
第六章 操作風(fēng)險與保險
第二部分 分析
第七章 操作風(fēng)險損失的統(tǒng)計模型
第八章 損失分布方法
第九章 操作風(fēng)險損失分布一般模擬框架
第十章 經(jīng)濟資本的計量
第三部分 管理
第十一章 經(jīng)濟資本的計量
第十二章 操作風(fēng)險管理框架
第十三章 運用模型管理操作風(fēng)險
第十四章 運用貝葉斯網(wǎng)管理操作風(fēng)險
第十五章 操作風(fēng)險管理
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