概述

**章 矩陣微分
**節(jié) 矩陣微分定義
第二節(jié) 矩陣微分的基本公式
第三節(jié) 分母布局與分子布局的轉(zhuǎn)換定理
第四節(jié) 例題

第二章 測度
**節(jié) 概率的本質(zhì)
第二節(jié) 比例、概率與測度

第三章 風(fēng)險(xiǎn)、收益及其組合
**節(jié) 套利、效用與無套利非隨機(jī)線性組合定價(jià)
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、收益、價(jià)值與效用
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)收益率與資產(chǎn)組合

第四章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
**節(jié) 協(xié)方差的矩陣形式
第二節(jié) 資產(chǎn)組合有效邊界
第三節(jié) 包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)組合

第五章 套利定價(jià)理論
**節(jié) 多因子理論
第二節(jié) 套利定價(jià)模型

第六章 無套利市場與完備市場
**節(jié) 金融衍生品
第二節(jié) 無套利與完備性的定義
第三節(jié) 無套利與完備性的證明
第四節(jié) 鞅、無套利價(jià)格核、風(fēng)險(xiǎn)中性概率與計(jì)價(jià)資產(chǎn)變換

第七章 連續(xù)時(shí)間金融
**節(jié) 基礎(chǔ)資產(chǎn)連續(xù)價(jià)格分布
第二節(jié) BS衍生品無套利價(jià)格的計(jì)算

第八章 二又樹對連續(xù)時(shí)間金融的模擬
**節(jié) 二叉樹模擬連續(xù)時(shí)間金融的原理
第二節(jié) 從連續(xù)時(shí)間金融計(jì)算二叉樹
第三節(jié) 二叉樹模擬期權(quán)算例

第九章 效用函數(shù)的均衡定價(jià)
**節(jié) 效用函數(shù)的均衡定價(jià)
第二節(jié) 效用函數(shù)均衡定價(jià)的無套利原理
第三節(jié) 基于期望效用*大化的*優(yōu)資產(chǎn)組合

第十章 系統(tǒng)金融
**節(jié) 一般均衡定價(jià)
第二節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格的真實(shí)分布
第三節(jié) 《易經(jīng)》的多周期預(yù)測：大衍術(shù)
參考文獻(xiàn)