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頻域因果關(guān)系檢驗理論與應(yīng)用
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頻域因果關(guān)系檢驗理論與應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787523513880
- 條形碼：9787523513880 ; 978-7-5235-1388-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
頻域因果關(guān)系檢驗理論與應(yīng)用 內(nèi)容簡介
因果關(guān)系檢驗已被廣泛應(yīng)用于宏觀經(jīng)濟和金融研究中，因果關(guān)系檢驗可以被用來檢測某一變量的變化是否有利于預(yù)測另一變量的變化。在Granger (1969)關(guān)于因果關(guān)系的開創(chuàng)性論文中，盡管他強調(diào)時域和頻域因果關(guān)系具有同等重要性，但現(xiàn)有的大部分理論和實證研究還是只關(guān)注時域因果關(guān)系。然而，在頻域領(lǐng)域進行因果關(guān)系檢驗可以揭示變量在不同頻率處是否具有因果關(guān)系。由于頻率和周期一一對應(yīng)，因此頻域因果關(guān)系檢驗可以揭示變
頻域因果關(guān)系檢驗理論與應(yīng)用 目錄
章時間領(lǐng)域的因果關(guān)系及其檢驗
1.1時間領(lǐng)域因果關(guān)系的定義
1.2時間序列的平穩(wěn)
1.3時間領(lǐng)域因果關(guān)系的檢驗
1.4時間領(lǐng)域因果關(guān)系檢驗的應(yīng)用
1.5本章小結(jié)
第二章一元時間序列的譜分析
2.1頻譜分布函數(shù)
2.2頻譜密度函數(shù)
2.3一些常見時間序列的譜密度
2.4譜密度的估計
2.5濾波
2.6本章小結(jié)
第三章多元時間序列的譜分析
3.1平穩(wěn)向量自回歸模型
3.2自協(xié)方差矩陣
3.3自協(xié)方差矩陣生成函數(shù)
3.4多元時間序列的譜密度
3.5向量移動平均過程和向量自回歸過程的譜密度
3.6多元時間序列濾波
3.7本章小結(jié)
第四章頻域因果關(guān)系的測度
4.1Geweke的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系測度定義
4.2Hosoya的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系測度定義
4.3Pierce的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系測度定義
4.4非平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系測度的定義
4.5平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系測度舉例
4.6本章小結(jié)
第五章頻域因果關(guān)系的檢驗與效力
5.1Breitung和Candelon的平穩(wěn)時間序列的頻域因果關(guān)系檢驗
5.2非平穩(wěn)時間序列的頻域因果關(guān)系檢驗
5.3Breitung和Candelon的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系檢驗效力的理論研究
5.4Breitung和Candelon的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系檢驗效力的模擬
5.5Lemmens等的平穩(wěn)時間序列頻域因果關(guān)系檢驗
5.6本章小結(jié)
第六章頻域因果關(guān)系檢驗的應(yīng)用
6.1大宗商品價格是否有于貨幣政策的制定：基于頻域因果關(guān)系檢驗的研究
6.2石油價格是否有于預(yù)測中國宏觀經(jīng)濟：基于頻域因果關(guān)系檢驗的研究
6.3本章小結(jié)
參考文獻
附錄
第二章MATLAB 代碼
第四章MATLAB 代碼
第五章MATLAB 代碼
第六章MATLAB 代碼
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