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復雜期權的數值方法 版權信息
- ISBN：9787513678452
- 條形碼：9787513678452 ; 978-7-5136-7845-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
復雜期權的數值方法 內容簡介
本書從偏微分方程與柳樹模型兩個角度討論期權定價問題的各類計算方法。一是運用拉普拉斯變換方法求解巴黎期權定價與美式期權定價偏微分方程(組)，此時系數不含時間變量才有效。二是運用柳樹算法求解兩類Levy過程下的期權定價問題，重點考慮離散節點的選擇、轉移概率的計算與誤差分析，然后給出實驗案例。從收斂性、穩定性和計算復雜性來看，歐式期權和美式期權的拉普拉斯變換方法是非時間步進方式的，誤差具有指數階衰減性質，計算效率很高。
復雜期權的數值方法 目錄
1引言.
2巴黎期權快速拉普拉斯變換方法
2.1巴黎期權偏微分方程.....2.2 Parisian期權拉普拉斯變換..2.3 Parasian期權拉普拉斯變換..2.4數值算例......
2.5小結....
3高維期權定價RBF 方法.
3.1多資產期權高維偏微分方程3.2 RBF圍線積分方法..........3.3股票價格離散...........3.4數值算例
3.5小結
4美式期權的拉普拉斯變換方法.....
4.1傳統拉普拉斯變換方法的缺陷4.2 CEV期權模型 .......
4.3新型拉氏變換方法
4.4數值算例
4.5小結
5 Levy過程魯棒柳樹方法...5.1引言.........
5.2Levy過程......
5.3柳樹方法
5.4歐式期權誤差分析
5.5數值算例
5.6小結
6廣義雙曲 Levy過程的柳樹方法6.1引言
6.2GH Levy過程
6.3柳樹方法
6.4收斂分析
6.5數值算例
6.6小結
7結論與展望....
7.1期權定價方結
7.一步研究方向
參考文獻
后記
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