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基于冪后驗的貝葉斯因子的計算、應用及其在R中的實現 版權信息
- ISBN：9787513678568
- 條形碼：9787513678568 ; 978-7-5136-7856-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于冪后驗的貝葉斯因子的計算、應用及其在R中的實現 內容簡介
本書圍繞貝葉斯計量經濟學中常用的統計量，即貝葉斯因子，系統性地梳理和介紹基于冪后驗的貝葉斯因子的計算方法，從研究背景、文獻回顧、理論介紹、算法提出、性質證明、應用實例、編程實現、不足及未來展望等方面進行了全面和詳細的總結。本書提出的貝葉斯因子估計方法不僅可以應用到金融領域，還可以拓展到其他領域。該方法可以作為一種通用的方法，用于其他科學領域的模型比較、模型平均問題。因此，本書的研究成果具有潛在的、廣泛的應用前景。
基于冪后驗的貝葉斯因子的計算、應用及其在R中的實現 目錄
目錄
**章 緒論
**節 引言
第二節 貝葉斯因子的起源
第三節 貝葉斯因子的應用
第四節 貝葉斯因子的困境
第五節 本書結構及相關數學符號說明
第二章 冪后驗的定義及性質
**節 后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第二節 冪后驗分布及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第三節 基于冪后驗的邊際似然的傳統算法
第三章 貝葉斯因子計算：基于冪后驗和重要性抽樣的改進算法
**節 TI-LWY算法
第二節 SS-LWY算法
第三節 假設條件
第四節 理論性質
第五節 應用實例：線性回歸模型
第六節 應用實例：Copula模型
第四章 貝葉斯因子計算：基于冪后驗、重要性抽樣和泰勒展開的改進算法
**節 TI-LWY2算法
第二節 SS-LWY2算法
第三節 應用實例：線性回歸模型
第四節 應用實例：Copula模型
第五章 貝葉斯因子計算：基于R語言的有效實現
**節 R語言基礎
第二節 基于R語言的貝葉斯抽樣
第三節 基于R語言的貝葉斯因子計算
第六章 結論及未來展望
**節 結論
第二節 不足之處及研究展望
參考文獻
附錄1 定理2-1的證明
附錄2 定理3-1的證明
附錄3 定理3-2的證明
附錄4 第三章四個推論的證明
附錄5 定理4-1的證明
附錄6 推論4-1的證明
附錄7 R代碼
展開全部
基于冪后驗的貝葉斯因子的計算、應用及其在R中的實現 作者簡介
汪念玲，首都經濟貿易大學金融學院講師、碩士生導師。研究方向為金融計量經濟學、貝葉斯計量經濟學、金融風險管理等。近年來，在Journal of Econometrics、International Review of Financial Analysis、Economic Modelling、Finance Research Letters、International Review of Finance、 Applied Economics Letters等國際權威期刊發表論文多篇，主持國家自然科學基金委青年科學基金項目1項。
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