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2024年中國私募基金研究報(bào)告 版權(quán)信息
- ISBN：9787521858815
- 條形碼：9787521858815 ; 978-7-5218-5881-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
2024年中國私募基金研究報(bào)告 內(nèi)容簡介
本書系統(tǒng)地分析了我國私募基金行業(yè)自1999年至2023年的發(fā)展概況，探討主動管理的股票型私募基金能否戰(zhàn)勝被動管理的指數(shù)型基金及主動管理的股票型公募基金，深入評估私募基金經(jīng)理的選股能力和擇時能力，以及基金業(yè)績的持續(xù)性。此外，本書編制道口私募基金系列指數(shù)，評估不同投資策略下的私募基金的整體收益和風(fēng)險(xiǎn)情況，并且構(gòu)建私募基金風(fēng)險(xiǎn)因子，對私募基金的業(yè)績進(jìn)行歸因分析，挖掘不同策略私募基金的收益來源。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨(dú)立、深入、科學(xué)的方法，研究我國私募基金行業(yè)的重大問題，以期為關(guān)注私募基金行業(yè)的各界人士提供參考。
2024年中國私募基金研究報(bào)告 目錄
**章 中國私募基金行業(yè)發(fā)展概覽
一、私募基金簡介
二、行業(yè)發(fā)展歷程
三、2023年行業(yè)發(fā)展新動態(tài)
（一）私募基金行業(yè)監(jiān)管日益規(guī)范化
（二）修訂《私募辦法》，促進(jìn)私募領(lǐng)域健康發(fā)展
（三）私募機(jī)構(gòu)進(jìn)入“嚴(yán)管嚴(yán)進(jìn)”時代
（四）證券投資私募市場迎新規(guī)
（五）私募資管細(xì)則修訂促進(jìn)私募規(guī)范發(fā)展
四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）基金發(fā)行數(shù)量
（二）基金實(shí)際發(fā)行規(guī)模
（三）基金發(fā)行地點(diǎn)
（四）基金投資策略
（五）基金費(fèi)率
五、小結(jié)
第二章 私募基金能否戰(zhàn)勝公募基金和大盤指數(shù)
一、收益率的比較
（一）四類股票型私募基金與大盤指數(shù)的比較
（二）年度收益率的比較
（三）基金超過大盤指數(shù)收益率的比例
（四）累計(jì)收益率的比較
二、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)的比較
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
（三）收益— 回撤比率
三、四個收益指標(biāo)的相關(guān)性分析
四、小結(jié)
第三章 私募基金經(jīng)理是否具有選股能力與擇時能力
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時能力分析
四、選股能力與擇時能力的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、自助法檢驗(yàn)
六、小結(jié)
第四章 私募基金業(yè)績的持續(xù)性
一、收益率持續(xù)性的績效二分法檢驗(yàn)
二、收益率持續(xù)性的Spearman相關(guān)性檢驗(yàn)
三、收益率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
四、夏普比率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
五、小結(jié)
第五章 道口私募基金指數(shù)
一、道口私募基金指數(shù)編制方法
（一）樣本空間
（二）指數(shù)類別
（三）樣本選入
（四）樣本退出
（五）道口私募指數(shù)計(jì)算準(zhǔn)則
二、道口私募基金指數(shù)覆蓋的基金數(shù)量
三、道口私募基金指數(shù)與市場指數(shù)的對比
四、小結(jié)
第六章 中國私募基金的業(yè)績歸因分析
一、風(fēng)險(xiǎn)因子的構(gòu)建
二、風(fēng)險(xiǎn)因子的描述統(tǒng)計(jì)
三、私募基金的風(fēng)險(xiǎn)因子歸因分析
（一）樣本選取
（二）私募基金風(fēng)險(xiǎn)歸因模型
（三）歸因分析結(jié)果
四、私募基金指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)因子歸因分析
（一）私募基金指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)歸因模型
（二）歸因結(jié)果分析
（三）穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、小結(jié)
附錄一 股票型私募基金近五年業(yè)績描述統(tǒng)計(jì)表（按年化收益率由高到低排序）：2019～2023年
附錄二 股票型私募基金經(jīng)理的選股能力和擇時能力（按年化a排序）：2019～2023年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年）：2020～2023年
附錄四 收益率在排序期和檢驗(yàn)期分別排名前30位的基金排名（排序期為一年）：2020～2023年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年）：2020～2023年
參考文獻(xiàn)
后記
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