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金融衍生工具(第五版)(經濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 版權信息
- ISBN：9787300327723
- 條形碼：9787300327723 ; 978-7-300-32772-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具(第五版)(經濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 內容簡介
本書是“十二五”國家級規劃教材，旨在為培育適合市場發展需要的新型金融人才提供一本基礎教材。本書重點討論了衍生工具合約的定價及其在風險管理中的應用，主要包括金融衍生工具的概念及發展歷史、遠期和期貨合約、互換或掉期合約、期權合約以及金融衍生工具的市場監管。
作者結合多年來國內外高校本科教學的實際經驗，在對相關理論進行分析的基礎上，注重理論在現實中的應用。在每章開頭，都設計了“本章導讀”，引出本章的主題；正文中穿插了一些相關的“專欄”資料以及一些實際案例；結尾提供了大量的練習題，幫助讀者學習和理解相關知識。本次修訂，在保持原有框架的基礎上，主要是對一些數據和資料進行了更新，增加了有關金融衍生工具的一些新內容。
本書既可作為高等院校金融學、經濟學專業的本科教材,也可作為財務管理、應用數學專業高年級本科生、碩士研究生的基礎教材或自學參考書。
金融衍生工具(第五版)(經濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 目錄
**章 總 論 1 節 金融衍生工具的概念和類型 1 第二節 金融衍生工具市場的起源和發展 3 第三節 金融衍生工具市場的經濟功能 11 第四節 金融衍生工具市場的主要參與者 13 第二章 期貨與遠期市場 18 節 期貨合約及其核心條款 18 第二節 主要 期貨市場 22 第三節 期貨頭寸 25 第四節 理解期貨交易信息 25 第五節 期貨保證金制度與逐日盯市制度 26 第六節 交割方式 28 第七節 場外交易與遠期合約 30 第三章 期貨與遠期合約定價 34 節 幾個基本概念 34 第二節 期貨價格與遠期價格 40 第三節 以無收益資產為標的物的期貨定價 41 第四節 以含收益資產為標的物的期貨定價 43 第五節 以消費型資產為標的物的期貨定價 44 第六節 持有成本理論 44 第七節 交易成本與期貨定價:以黃金期貨為例 45 第四章 均衡期貨價格:理論與實踐 50 節 現貨溢價理論及其數學描述 50 第二節 證券組合理論與期貨價格 53 第三節 非 市場條件下的均衡期貨定價——對沖壓力理論 53 第四節 均衡期貨定價理論的實踐 55 第五章 套期保值策略 60 節 套期保值的深層次動因 60 第二節 基差風險 63 第三節 方差 小化與 套期保值比率 65 第四節 效用 化與 套期保值 68 第五節 現實生活中的套期保值策略 69 第六節 風險管理與風險對沖策略：兩個案例 71 第六章 股指期貨 77 節 股指期貨簡史 77 第二節 股指期貨合約條款 79 第三節 指數套利與量化交易 84 第四節 對沖股票組合風險 86 第五節 風險對沖與證券組合管理 88 第七章 利率期貨 92 節 利率的種類 92 第二節 遠期利率與遠期利率協議 95 第三節 中長期國債期貨及其定價 98 第四節 短期國債期貨及其定價 101 第五節 債券久期與風險對沖策略 103 第八章 外匯期貨 110 節 外匯遠期與外匯期貨 110 第二節 外匯期貨定價 112 第三節 拋補套利 114 第四節 遠期貼水之謎 117 第五節 外匯套期保值與風險管理 118 第九章 互換合約與互換市場 122 節 互換合約與互換市場概覽 122 第二節 利率互換 126 第三節 利率互換合約定價 129 第四節 貨幣互換 131 第五節 貨幣互換定價 134 第六節 其他互換合約 135 第十章 期權與期權市場組織結構 138 節 期權的類型 138 第二節 期權頭寸 140 第三節 主要期權合約 144 第四節 期權交易 150 第五節 保證金與清算 153 第六節 場外期權市場 156 第十一章 基本數學知識 160 節 概 率 160 第二節 正態分布 166 第三節 正態累積分布函數 169 第四節 對數正態分布 172 第五節 對數正態分布概率的計算 174 第十二章 期權定價初論 178 節 期權的內在價值與時間價值 179 第二節 影響股票期權價格的因素 181 第三節 無股利支付歐式期權的價格區間 186 第四節 股利對歐式期權價格區間的影響 189 第五節 歐式期權平價關系 192 第六節 美式期權提前執行 195 第七節 美式期權價格區間 199 第八節 美式期權平價關系 203 第十三章 期權交易策略 208 節 合成證券 208 第二節 包含股票期權與股票的交易策略 211 第三節 期權展期策略 214 第四節 復合交易策略 216 第十四章 二叉樹期權定價模型 226 節 單期二叉樹定價模型 226 第二節 風險中性定價原則 231 第三節 多期二叉樹定價模型概述 233 第四節 二叉樹與美式期權定價 237 第五節 股利與二叉樹期權定價 240 第六節 股票價格分布與二叉樹參數 243 第七節 波動率估計 245 第十五章 布萊克斯科爾斯期權定價理論 250 節 股票價格分布的假設 250 第二節 布萊克斯科爾斯期權定價公式的假設條件 252 第三節 布萊克斯科爾斯期權定價公式的推導思路 254 第四節 布萊克斯科爾斯期權定價公式的局限性 256 第五節 隱性波動率 258 第六節 默頓的期權定價思路 260 第十六章 布萊克斯科爾斯期權定價理論的應用 266 節 股利與期權定價 266 第二節 股利率與期權定價 268 第三節 股指期權 269 第四節 外匯期權 271 第五節 期貨期權 273 第十七章 期權的風險參數及其對沖策略 279 節 期權頭寸及其風險 279 第二節 delta及delta對沖策略 280 第三節 其他風險參數及其對沖策略 284 第四節 現實世界中的風險對沖 292 第五節 合成期權與組合保險 293 第十八章 美式期權定價 300 節 美式期權的 定價 300 第二節 美式期權定價的分析近似類模型 305 第三節 美式期權定價的數值方法——二叉樹模型 307 第四節 美式期權定價的數值方法——三叉樹模型 313 第五節 美式期權定價的數值方法——有限差分法 314 第六節 蒙特卡洛模擬 320 第十九章 現實世界中的期權價格 326 節 期權平價等式的深層含義 326 第二節 波動率微笑:外匯期權的價格表現 327 第三節 波動率微笑:股權類期權的價格表現 329 第四節 波動率期限結構 331 第二十章 奇異期權 337 節 奇異期權概覽 337 第二節 亞式期權的定價 341 第三節 障礙期權的定價 344 第四節 復合期權的定價 349 第五節 回望期權的定價 351 第六節 對沖問題 353 第二十一章 公司財務政策中的期權應用 357 節 債務、股權與期權 357 第二節 認股權證 361 第三節 可轉換債券 363 第四節 薪酬期權 366 第五節 實物期權 367 第二十二章 衍生工具市場監管 374 節 衍生工具市場監管體制概述 374 第二節 美國衍生工具市場監管 378 第三節 英國衍生工具市場監管 381 第四節 衍生工具市場監管面臨的挑戰 387
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金融衍生工具(第五版)(經濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 作者簡介
汪昌云，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。 杰出青年科學基金獲得者， “新世紀 人才支持計劃”入選者。現任中國財政金融政策研究中心主任。兼任中國金融學會理事、中國金融學年會理事、中國投資學會理事、《金融學季刊》副主編、《中國金融評論》副主編以及Journal of Banking and Finance等十余種 學術期刊評審等職。主要研究方向是資產定價、金融衍生工具與風險管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance、Journal of Futures Markets等 重要金融學術期刊發表論文40余篇，主持多項 自然科學基金、 社科基金等科研項目。
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