包郵市場微觀結構:高頻交易視角

作者：李路編著

出版社：北京大學出版社出版時間：2024-05-01

開本： 16開 頁數： 200

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

市場微觀結構:高頻交易視角版權信息

ISBN：9787301349984
條形碼：9787301349984 ; 978-7-301-34998-4
裝幀：平裝-膠訂
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材

市場微觀結構:高頻交易視角本書特色

本書融合了海外諸多市場微觀結構領域學者的研究成果,同時結合筆者在中國金融期貨交易所研發部從事市場微觀結構與高頻交易研究的工作經驗,以及在上海外國語大學國際金融貿易學院為碩士研究生和本科生講授市場微觀結構課程的講義資料,力圖將理論研究、實務經驗和監管選擇結合在一起,并以通俗易懂、非數學的語言介紹給讀者。

市場微觀結構:高頻交易視角內容簡介

資產定價（投資學）、公司財務和市場微觀結構組成了金融學的三個基礎研究方向，但是目前國內尚缺乏市場微觀結構的本科生、研究生教材。本書面向金融學專業的研究生、本科生，專注于市場微觀結構、高頻交易領域的基礎知識、基本方法、近期新發展趨勢和實戰交易策略介紹，特別是金融市場中近期新發展起來的高頻交易。作為專業方向課程用書，本書內容主要覆蓋市場的理解，市場微觀結構基礎知識（流動性、波動性、市場效率、市場組織結構、交易過程分析），高頻交易的起源、發展、交易策略及對金融市場和監管政策的影響，海外金融市場結構的近期新發展趨勢（歐洲MiFID、美國Reg NMS、清算競爭格局、指數授權之爭、可互換性），高頻交易實戰等內容。全書共十四章：市場微觀結構與高頻交易、限價指令訂單簿、流動性與市場結構、市場交易的參與者、高頻交易的誕生與發展、高頻交易的學術研究、高頻交易的策略原理、高頻交易的典型策略、高頻交易的典型案例、高頻交易的監管應對、歐盟金融市場結構、美國證券市場結構、全球衍生品市場結構、全球清算市場結構。本書從結合理論、實務與監管角度，為本科生、研究生提供一本通俗易懂又有數學基礎的市場微觀結構教材。學生通過本課程的學習，可以理解真實世界中各類金融產品的交易過程，清楚金融市場的價格究竟是如何形成的，人類自身的行為是如何影響價格形成過程，學習到如何將經濟學基礎理論知識運用到金融市場的實際交易中去，特別是高頻交易，加深學生對金融市場的理解。

市場微觀結構:高頻交易視角目錄

導論市場微觀結構與高頻交易
**節市場微觀結構概述
第二節高頻交易對金融市場的改變
**部分市場微觀結構的基礎知識
**章限價指令訂單簿
**節海外市場訂單簿的構成原理
第二節中國市場訂單簿的獨特之處
第二章流動性與市場結構
**節流動性的內涵
第二節分割與集中的市場結構
第三章市場交易的參與者
**節交易所
第二節經紀商
第三節投資者
第二部分高頻交易的發展與監管
第四章高頻交易的誕生與發展
**節美國市場高頻交易的發展歷史
第二節高頻交易的功過是非
第五章高頻交易的學術研究
**節從理論視角理解高頻交易
第二節高頻交易如何影響市場流動性？
第三節高頻交易本身提供流動性嗎？
第四節高頻交易如何影響市場穩定性？
第五節特殊情形的高頻交易
第六節高頻交易與其他市場參與者
第七節高頻交易監管政策的學術評價
第六章高頻交易的策略原理
**節高頻交易的策略構成
第二節高頻交易的核心策略：做市交易
第三節高頻交易的對立面：暗池交易
第四節大數據技術對高頻交易的影響
第七章高頻交易的典型策略
**節投機交易策略
第二節套利交易策略
第三節返還交易策略
第四節閃電交易策略
第五節幌騙交易策略
第六節冰山交易策略
第八章高頻交易的典型案例
**節 “閃電崩盤”事件
第二節光大證券“烏龍指”事件
第九章高頻交易的監管應對
**節高頻交易商業模式的爭議
第二節極端市場情況下的高頻交易
第三節海外市場高頻交易的監管制度
第四節中國市場高頻交易的監管建議
第三部分市場結構的變革與演進
第十章歐盟金融市場結構
**節歐盟《金融工具市場指令》（MiFID）基本概況
第二節修訂后的歐盟《金融工具市場指令》（MiFID Ⅱ）
第十一章美國證券市場結構
**節 Reg NMS的制度背景
第二節 Reg NMS的監管創新
第三節 Reg NMS的評價標準
第十二章全球衍生品市場結構
**節可互換性對場內衍生品市場的影響
第二節區塊鏈技術對場外衍生品市場的影響
第十三章全球清算市場結構
**節傳統的清算模式
第二節可互操作性與新的清算模式——連通清算模式
參考文獻
后記

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市場微觀結構:高頻交易視角作者簡介

李路，上海外國語大學國際金融貿易學院教授、博士生導師，金融創新與發展研究中心執行主任。清華大學金融學博士后，上海財經大學會計學博士，復旦大學數學與應用數學學士。兼任中國證監會聯系咨詢專家（高頻交易監管），歷任中國金融期貨交易所研發部金融創新實驗室負責人，香港中文大學金融學系訪問學者。研究領域為對沖基金與高頻交易、語言認知與公司財務。在Pacific-Basin Finance Journal、《會計研究》等SSCI/CSSCI學術期刊發表論文30余篇；完成高頻交易領域政策咨詢報告30余篇，并多次得到中國證監會部級領導批示；承擔中國證監會稽查總隊、稽查局研究項目，獲優秀立功課題。

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