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國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)(珍藏版) 版權信息
- ISBN：9787111749776
- 條形碼：9787111749776 ; 978-7-111-74977-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)(珍藏版) 本書特色
中金所專家翻譯國債期貨交易員的實戰指南與時俱進的國際級交易經典對期現貨市場進行全面分析書自1989年首次出版發行以來，已經逐漸成為每個中長期國債期貨專業交易員的指定參考用書。書中內容深入分析了美國中長期國債期現貨市場的復雜關系，所包含的信息便于成千上萬的避險者、投機者和套利者理解并從中獲利。
國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)(珍藏版) 內容簡介
本書自1989年首次出版發行以來，已經逐漸成為每個中長期國債期貨專業交易員的指定參考用書。書中內容深入分析了美國中長期國債期現貨市場的復雜關系，所包含的信息便于成千上萬的避險者、投機者和套利者理解并從中獲利。 第3版對各類投資者來說必不可少，也反映了自第2版以來十多年間的市場大量的變化，主要包括：更新對空頭交割選擇權的估值方法的解釋；新增全球國債期貨交易的內容以及組合管理的應用；補充一些新圖表、例子和個案來全面研究覆蓋國債基差。 美國開展長期國債期貨交易30多年來，長期國債基差的波動已為避險者和交易者提供了可靠的交易機會。本書詳細解釋了相關投資機會的變動方式，為職業交易者提供*新的知識和技術使他們能從中獲利，并幫助他們在利率波動不斷的情況下管理風險。
國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)(珍藏版) 目錄
第3版序言第2版序言第1版序言第1章 基礎概念1中長期國債期貨合約的條款3國債基差的定義6轉換因子7期貨發票價格12持有損益：持有國債的盈利或虧損13理論國債基差16隱含回購利率17買賣基差20基差交易中盈利的來源25另一種盈虧計算方法27回購利率與逆回購利率30第2章 什么因素影響基差32空頭其他的選擇32尋找用于交割的*便宜債券33交割國債的*佳時機41經驗法則44國債基差就像期權46*便宜可交割國債的變動51*便宜可交割國債的歷史56嵌入期權的重要性60第3章 空頭策略交割期權61交割流程62轉換期權65時間期權82第4章 期權調整的基差87空方交割期權定價概述88實際考慮事項94實際中期權調整基差97第5章 套保方法101DV01套保比率和互不相同的目標102標準的業內經驗法則103國債現貨和回購的DV01111用遠期和期貨合約來構造合成債券118防范回購交易存根風險119期權調整DV01121收益率貝塔124 綜述126計算套保交易損益128
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國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)(珍藏版) 作者簡介
蓋倫·D. 伯格哈特(Galen D. Burghardt)，曾任東方匯理金融期貨公司(Calyon Financial)研究部的高級副總裁和董事，現在Newedge公司任職，同時任芝加哥商學院金融系兼職教授。 特倫斯·M. 貝爾頓(Terrence M. Belton)，JP摩根公司 (JP Morgan)美國固定收益證券策略小組執行董事和負責人，同時任芝加哥商學院金融系兼職教授。 莫頓·雷恩(Morton Lane)，雷恩金融公司(Lane Financial)總裁。 約翰·帕帕(John Papa)，曾任紐約期貨交易所貼現公司(Discount Corporation of New York Futures)副總裁，現已退休。 王瑋，金融學博士，CFA， FRM，上海正高級經濟師。長期從事外匯、利率等期現貨產品研究和開發工作，譯著有《國債基差交易》《套利危機與金融新秩序》《歐洲美元期貨及期權產品交易手冊》《期權策略》和《動態對沖》等。
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