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期權定價實驗教程(第2版) 版權信息
- ISBN：9787302634508
- 條形碼：9787302634508 ; 978-7-302-63450-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權定價實驗教程(第2版) 本書特色
經典教材全新改版，采用Excel、MATLAB 和C 三種金融領域主流建模工具。
期權定價實驗教程(第2版) 內容簡介
現代經濟活動中，不確定性日益增加，因此各種市場參與主體都有較強烈的規避風險的需求，金融衍生工具由此產生。期權定價作為金融衍生工具中**代表性的內容，其重要性不言而喻。本書中的模型采用Excel、MATLAB、Python，以及C++與Excel-Addin結合等四種金融領域主流建模工具依次實現。 本教程是中央財經大學重量實驗教學示范中心系列實驗教材，同時也是管理科學與工程學院實驗課程建設的重要組成部分。本教材在第1版的基礎之上，增加了較多新的實驗內容和軟件操作界面。 本教程可作為金融工程、投資、數理金融等專業本科生、研究生的教學用書，也可作為金融量化分析職業培訓人員的參考用書。
期權定價實驗教程(第2版) 目錄
第1章 二叉樹期權定價的數值實驗
1.1 理論基礎 2
1.2 基于Excel的二叉樹期權定價的數值實驗 9
1.3 基于MATLAB的二叉樹期權定價的數值實驗 19
1.4 基于Python的二叉樹期權定價的數值實驗 28
1.5 基于C 與Excel-Addin的二叉樹期權定價的數值實驗 33
第2章 連續時間BSM模型期權定價的數值實驗
2.1 理論基礎 40
2.2 基于Excel的希臘字母的數值實驗 47
2.3 基于MATLAB的希臘字母的數值實驗 55
2.4 基于Python的希臘字母的數值實驗 63
2.5 基于C 與Excel-Addin的希臘字母的數值實驗 66
第3章 隱含波動率與波動率微笑的數值實驗
3.1 理論基礎 70
3.2 基于Excel的隱含波動率與波動率微笑的數值實驗 71
3.3 基于MATLAB的隱含波動率與波動率微笑的數值實驗 74
3.4 基于Python的隱含波動率的數值實驗 79
3.5 基于Python波動率微笑實驗——依托GUI繪制波動率微笑 82
3.6 基于C 與Excel-Addin的隱含波動率數值實驗 88
第4章 蒙特卡羅方法期權定價的數值實驗
4.1 理論基礎 92
4.2 基于Excel的數值實驗——標準蒙特卡羅方法及對偶變量方法 106
4.3 基于MATLAB的數值實驗——標準蒙特卡羅方法、對偶變量方法及準蒙特卡
羅方法 109
4.4 基于MATLAB的數值實驗——*小二乘蒙特卡羅方法 113
4.5 基于Python的數值實驗——蒙特卡羅方法 118
4.6 基于C 與Excel-Addin的數值實驗——蒙特卡羅方法 122
第5章 蒙特卡羅方法期權定價的數值實驗
5.1 基于MATLAB的數值實驗——運用控制變量與準蒙特卡羅方法計算算術平
均亞式期權 133
5.2 基于C 與Excel-Addin的數值實驗——運用蒙特卡羅方法計算自動贖回票
據價格 136
第6章 有限差分方法期權定價的數值實驗
6.1 理論基礎 143
6.2 基于Excel的數值實驗——顯性差分方法 153
6.3 基于MATLAB的數值實驗——有限差分方法 158
6.4 基于Python的數值實驗——有限差分方法 165
6.5 基于C 與Excel-Addin的數值實驗——有限差分方法 169
第7章 隨機波動率與局部波動率模型期權定價的數值實驗
7.1 理論基礎 178
7.2 基于C 與Excel-Addin的數值實驗——隨機波動率 181
7.3 基于C 與Excel-Addin的數值實驗——局部波動率 189
第8章 期權定價數值實驗——期權計算軟件的界面設計
8.1 基于Excel的數值實驗——期權價格計算器 198
8.2 基于MATLAB的數值實驗——依托GUI設計期權價格計算器 202
8.3 基于Python optlib包的數值實驗——個股期權組合策略 212
參考文獻 225
附錄 228
附錄A 希臘字母讀音表及意義 228
附錄B Faure序列生成函數代碼 229
附錄C *小二乘蒙特卡羅方法收斂性證明 231
展開全部
期權定價實驗教程(第2版) 作者簡介
宋斌現任中央財經大學管理科學與工程學院教授，碩士生導師，中財十大教學名師，畢業于中央財經大學，先后獲得經濟學學士（1993）、經濟學碩士（1996）和經濟學博士（2007）學位。美國史蒂文斯理工學院（ Stevens Institute of Technology）訪問學者，目前擔任中國投資協會投資專業咨詢委員會理事、專家庫專家，多家學術期刊匿名審稿人。常年講授《投資學》、《期權與期貨》和《量化投資》本科生課程，講授《期權期貨及其他衍生證券》、《量化投資與高頻交易》研究生課程。先后承擔和參加國家級課題4項、省部級課題3項、企業委托課題10余項。主編國家級教材1本及省部級教材3本，參編其他教材4本。出版學術專著2部，譯著1部。在《中國科學》、《中國管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《系統科學與數學》、《系統工程學報》、《系統管理學報》、《系統工程》等重要學術期刊和國際會議上發表論文30余篇。國家在線精品課程（國家一流線上課程）《投資學》主要參與人，中國大學慕課《期貨與期權》負責人。獲得全國第一屆經管實驗案例教學大賽經濟組一等獎（2016），獲得“智盛杯”全國十大優秀實驗教學教師榮譽稱號。
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