緒論一、金融衍生產品的定義與種類二、金融創新與金融衍生產品三、金融衍生產品產生與發展的主要原因四、金融衍生產品與金融風險管理五、本書的基本結構**編 金融期貨**章 金融期貨概述**節 金融期貨的定義與種類一、金融期貨的定義二、金融期貨的種類第二節 金融期貨的交易制度一、金融期貨合約的標準化條款二、金融期貨交易的保證金制度三、金融期貨交易的逐日結算制度四、金融期貨交易的定單第三節 金融期貨交易與遠期交易一、交易場所不同二、履約保證不同三、實際交割率不同四、現金流量的變動不同第四節 金融期貨市場一、金融期貨市場的形成與發展二、金融期貨市場的基本結構三、金融期貨市場的主要功能第二章 金融期貨的主要產品**節 貨幣期貨一、貨幣期貨的產生與發展二、貨幣期貨的主要品種三、貨幣期貨的報價方式四、貨幣期貨的合約規格第二節 利率期貨一、利率期貨的產生與發展二、利率期貨的主要種類三、短期利率期貨的交易規則四、長期利率期貨的交易規則第三節 股價指數期貨一、股價指數期貨的產生與發展二、股價指數期貨的交易規則三、滬深300股指期貨第四節 股票期貨第三章 金融期貨的定價原理**節 金融期貨定價的基本原理一、由遠期價格推導期貨價格二、持有成本與金融期貨的理論價格三、套利與金融期貨的理論價格四、基差收斂與金融期貨價格的決定第二節 貨幣期貨的定價第三節 利率期貨的定價一、歐洲美元期貨的定價二、長期國債期貨的定價第四節 股價指數期貨的定價第四章 金融期貨的套期保值**節 金融期貨套期保值的定義與種類一、金融期貨套期保值的定義二、金融期貨套期保值的種類第二節 金融期貨套期保值的基本步驟一、金融風險的估計與套期保值目標的確定二、套期保值工具的比較與選擇三、套期保值比率的確定四、套期保值策略的制定與實施五、套期保值過程的監控與評價第三節 貨幣期貨的套期保值一、貨幣期貨的多頭套期保值二、貨幣期貨的空頭套期保值第四節 短期利率期貨的套期保值一、歐洲美元期貨的多頭套期保值二、歐洲美元期貨的空頭套期保值三、歐洲美元期貨的條式套期保值與滾動套期保值四、歐洲美元期貨的交叉套期保值第五節 長期利率期貨的套期保值一、轉換系數模型二、回歸模型三、持續期模型第六節 股價指數期貨的套期保值第五章 金融期貨的套利與投機**節 套利與投機的異同一、套利的定義與性質二、投機的定義與性質三、套利與投機的區別第二節 套利與投機在金融期貨交易中的作用一、承擔金融風險，為套期保值者轉移金融風險提供條件二、縮小金融期貨價格的波動幅度，促進均衡價格的形成三、增加市場流動性，為套期保值者提供交易上的便利第三節 金融期貨的套利策略一、合約內價差二、合約間價差三、市場間價差第四節 金融期貨的投機策略一、金融期貨的多頭投機二、金融期貨的空頭投機三、金融期貨投機的風險防范第二編 金融期權第六章 金融期權概述**節 金融期權的基本概念一、期權購買者與期權出售者二、期權費三、協定價格第二節 金融期權的種類一、看漲期權與看跌期權二、歐式期權與美式期權三、場內期權與場外期權四、現貨期權與期貨期權五、有擔保期權與無擔保期權第三節 金融期權市場的交易制度一、期權合約的標準化二、保證金制度三、對沖與履約四、部位限制第四節 金融期權交易的單一部位策略一、買進看漲期權二、賣出看漲期權三、買進看跌期權四、賣出看跌期權第七章 金融期權的主要產品**節 股票期權與股價指數期權一、股票期權二、股價指數期權第二節 貨幣期權一、貨幣現貨期權二、貨幣期貨期權第三節 利率期權一、以債務憑證為標的物的利率期權二、以利率或收益率為標的物的利率期權第四節 期貨期權第五節 奇異期權一、打包合約二、非標準化美式期權三、復合期權四、任選期權五、障礙期權六、回顧期權七、呼叫期權八、亞式期權九、多標的資產期權第八章 金融期權的定價模型**節 金融期權價格的構成一、內在價值二、時間價值三、影響期權價格的主要因素第二節 BlackScholes期權定價模型一、BlackScholes模型的假設條件二、現貨看漲期權的定價模型三、期貨看漲期權的定價模型四、看跌期權的定價模型第三節 二項式定價模型一、單期間模型二、多期間模型第四節 金融期權價格的敏感性指標一、Delta(δ)二、Gamma(γ)三、Lambda (λ)四、Theta (θ)五、Rho (ρ)第九章 金融期權的套期保值**節 金融期權套期保值的基本原理一、金融期權套期保值的基本概念二、金融期權套期保值的基本策略第二節 金融期權的靜態套期保值一、買進看漲期權二、賣出看漲期權三、買進看跌期權四、賣出看跌期權第三節 金融期權的動態套期保值一、Delta在套期保值中的作用二、Delta的變動與套期保值部位的調整三、動態套期保值的局限性第四節 金融期權的交叉套期保值第五節 金融期權的合成策略一、合成期貨二、合成期權第六節 金融期貨與金融期權的比較與選擇一、金融期貨與金融期權的比較二、金融期貨與金融期權的選擇第十章 金融期權的套利交易**節 金融期權的價差交易策略一、垂直價差二、蝶狀價差三、比率價差四、水平價差第二節 金融期權的對敲策略一、同價對敲二、異價對敲第三編 金融互換與其他金融衍生產品第十一章 金融互換**節 金融互換的定義與種類一、金融互換的定義二、金融互換的種類第二節 金融互換的產生與發展一、平行貸款與背對背貸款二、金融互換的產生三、金融互換的發展四、金融互換二級市場與互換協議的標準化第三節 金融互換的應用一、金融互換在降低籌資成本中的應用二、金融互換在金融風險管理中的應用第四節 金融互換的風險及其管理一、信用風險二、匯率風險第五節 互換期貨與互換期權一、互換期貨二、互換期權第十二章 遠期利率協議與其他利率協議**節 遠期利率協議的定義與性質一、遠期利率協議的定義二、遠期利率協議的基本要素三、遠期利率協議的性質第二節 遠期利率協議的報價方式與支付金額的計算一、遠期利率協議的報價方式二、遠期利率協議中支付金額的計算第三節 遠期利率協議在利率風險管理中的應用第四節 其他利率協議一、利率上限協議二、利率下限協議三、利率區間協議第十三章 信用衍生產品**節 信用衍生產品概述一、信用衍生產品的基本定義二、信用風險、信用事件與信用衍生產品第二節 信用衍生產品的產生與發展第三節 信用衍生產品的主要種類一、信用違約互換二、總收益互換三、信用期權與信用價差期權四、信用關聯票據第四節 信用衍生產品的應用主要參考書目一、英文書目二、中文書目后記