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基于混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 版權信息
- ISBN：9787550451735
- 條形碼：9787550451735 ; 978-7-5504-5173-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 本書特色
本書在結合前人已有研究的基礎上，基于混頻因子模型方法，通過更高頻率數據的使用使得模型中包含更多的歷史信息以及增加因子個數以提高對收益率的解釋能力兩種途徑，力圖解決高階矩估計面臨的“維數災難”問題，同時進一步提高高階矩投資組合的表現。
基于混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 內容簡介
大量研究已經表明，在投資者偏好為非二次和（或）資產收益率非正態條件下基于均值-方差模型構建的投資組合權重往往不是很優，因而會存在較為嚴重的福利損失，基于高階矩建模及其投資組合優化研究已經得到了國內外學者的廣泛關注。本書在結合前人已有研究的基礎上，基于混頻因子模型方法，通過更高頻率數據的使用使得模型中包含更多的歷史信息以及增加因子個數提高對收益率的解釋能力兩種途徑，力圖解決高階矩估計面臨的“維數災難”問題，同時進一步提高高階矩投資組合的表現。
基于混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 目錄
目 錄
１ 緒論 ／ １
１. １ 選題背景與問題提出 ／ １
１. ２ 研究目的和研究意義 ／ ５
１. ３ 研究內容與結構安排 ／ ７
１. ４ 主要創新點 ／ ９
２ 國內外研究現狀 ／ １２
２. １ 混頻模型建模研究現狀 ／ １３
２. ２ 因子模型建模研究現狀 ／ １８
２. ３ *優因子個數識別研究現狀 ／ ２４
２. ４ 高階矩及其投資組合研究現狀 ／ ２７
３ 基于混頻因子模型的高階矩建模及其估計方法 ／ ３５
３. １ 高階矩的張量表達方法 ／ ３６
３. ２ 混頻多因子高階矩模型 ／ ４１
３. ３ 混頻多因子模型高階矩投資組合優化 ／ ５２
３. ４ 其他高階矩估計方法簡介 ／ ５５
３. ５ 本章小結 ／ ６０
４ 基于混頻因子模型的高階矩*優因子個數識別研究 ／ ６２
４. １ 高階矩矩陣稀疏性檢驗 ／ ６３
４. ２ 混頻因子模型高階矩因子個數識別檢驗 ／ ７２
４. ３ 混頻因子模型*優因子個數篩選策略 ／ ７４
４. ４ 數據處理與說明 ／ ７５
４. ５ 蒙特卡洛模擬研究 ／ ７６
４. ６ 不同高階矩*優因子個數識別方法的模擬比較 ／ １２２
４. ７ 本章小結 ／ １２８
５ 中國股票市場的混頻多因子模型高階矩投資組合研究 ／ １３０
５. １ 研究背景 ／ １３０
５. ２ 基于統計意義的混頻多因子高階矩建模的實證研究 ／ １３２
５. ３ 混頻多因子高階矩建模的經濟價值評價 ／ １４９
５. ４ 本章小結 ／ １６５
６ 結論與研究展望 ／ １６８
６. １ 主要結論 ／ １６８
６. ２ 研究展望 ／ １７２
參考文獻 ／ １７４
附錄 因子模型框架下高階矩矩陣分解 ／ １９５
展開全部
基于混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 作者簡介
楊冬，西南財經大學統計學院講師，2019年獲西南財經大學經濟學(數量經濟學)博士學位。主要研究領域：金融計量經濟學、混頻時間序列分析。
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