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風險管理——對沖策略理論與應用 版權信息
- ISBN：9787564243043
- 條形碼：9787564243043 ; 978-7-5642-4304-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
風險管理——對沖策略理論與應用 內容簡介
對沖是一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效地方法。本書稿分為兩部分：**部分是理論背景，介紹了對沖思想和知識的基礎知識，包括對沖比率、對沖策略、資產對沖和組合對沖的概念，以及對沖的具體類型——對沖基金和對沖基金策略。第二部分是方法和應用背景，展示了對沖方法的類型，包括用期貨進行對沖、投資組合方差*小化、因素中立的方法、系統(tǒng)風險的β對沖、基于VaR和CVaR的對沖組合問題，短缺*小化的對沖策略，所有的對沖方法都應該驗證對沖的有效性，使用重新評價的方式來測試和尋找很好效率的對沖策略。本書的讀者對象為對沖策略的風險管理建模方面的研究人員、從業(yè)人員和研究生。
風險管理——對沖策略理論與應用 目錄
Preface 前言 PART I THEORETICAL BACKGROUND Chapter 1.Basics of Hedging 1.1 No hedge 1.2 Naïve hedge 1.3 Hedging Strategies 1.4 Hedge Ratio 1.4.1 Rolling Window OLS 1.4.2 GARCH Models 1.4.3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio 1.5 Hedge Fund Strategy Chapter 2 Concepts of Asset Hedge Chapter 3 Portfolio Hedge PART II METHODOLOGY – APPLICATION BACKGROUND Chapter 4 Hedging with Futures Chapter 5 Portfolio Variance Minimization Chapter 6 Factor-Neutral Approaches Chapter 7 Beta Hedging Chapter 8 Value at Risk Minimization Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization Chapter 11 Verification: Re-evaluation Hedging Strategy Performance 11.1 Hedging Effectiveness - Variance 11.2 Hedging Effectiveness – Semi Variance 11.3 Hedging Effectiveness – LPM 11.4 Hedging Effectiveness - VaR 11.5 Hedging Effectiveness - CVaR CONCLUSION AND OUTLOOK References Denotations, Symbols, and Abbreviations List of Table List of Figures
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風險管理——對沖策略理論與應用 作者簡介
郭皓晨，金融學博士，東南大學經濟管理學院教師，碩士研究生導師。從事金融工程、金融風險管理、行為金融、金融科技、智能金融等相關交叉領域研究。
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