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機器學習與資產定價:A股市場收益預測及特征分析研究 版權信息
- ISBN：9787519613457
- 條形碼：9787519613457 ; 978-7-5196-1345-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
機器學習與資產定價:A股市場收益預測及特征分析研究 本書特色
本書以大數據時代為背景，將機器學習與資產定價相結合，在風險解釋、收益預測以及經濟機制等方面進行了探索研究。通過分析已有數據資料、建立模型、數據分析，本書得出機器學習在資產定價領域有廣泛應用空間。
機器學習與資產定價:A股市場收益預測及特征分析研究 內容簡介
本書以大數據時代為背景，將機器學習與資產定價相結合，在風險解釋、收益預測以及經濟機制等方面進行了探索研究。首先，針對中國A股市場存在的收益與風險不對稱問題，使用機器學習重新對系統性風險進行測度，緩解了異象；其次，將研究拓展到樣本外的可預測性上，對比了各類機器學習算法，創新性地構建了動態深度學習模型，提升了市場有效性；*后，從機器學習的可解釋性出發，從微觀和宏觀兩個視角對機器學習背后的經濟機制進行了討論。
機器學習與資產定價:A股市場收益預測及特征分析研究 目錄
**章緒論1
**節研究背景2
第二節研究內容和方法6
第三節研究意義及創新10
第四節本書結構18
第二章文獻綜述21
**節資產定價的理論模型發展歷程23
第二節資產定價中的異象特征36
第三節機器學習與資產定價44
第四節文獻述評51
第三章數據構建及機器學習模型設定55
**節中國股市收益和特征數據56
第二節機器學習模型設定68
第三節本章小節86
第四章機器學習與中國股市系統性風險測度—基于貝塔異象視角的研究87
**節理論模型和數據統計89
第二節第二節基于機器學習的動態CAPM模型93
第三節基于Fama-French三因子模型的探討101
第四節穩健性檢驗104
第五節本章小結105
第五章基于機器學習的中國股市收益預測研究107
**節個股橫截面收益預測109
第二節投資組合分析115
第三節本章小節124
第六章機器學習模型的可解釋性與經濟機制分析127
**節經濟重要度分析129
第二節因子重要度分析130
第三節深度學習因子的微觀經濟機制研究132
第四節深度學習因子的宏觀經濟機制分析137
第五節本章小節143
第七章結論與展望145
**節主要結論146
第二節啟示150
第三節研究不足和未來研究展望152
參考文獻155
附錄169
附錄一：企業微觀層面特征變量構建方法170
附錄二：機器學習模型的超參數設定180
后記184
展開全部
機器學習與資產定價:A股市場收益預測及特征分析研究 作者簡介
馬甜、中央民族大學經濟學院講師，本科和碩士就讀于北京航空航天大學可靠性與系統工程學院，博士畢業于中央財經大學金融學院。主要研究方向為機器學習與資產定價，相關研究成果發表于《經濟學（季刊）》《管理科學學報》、JournalofEmpiricalFinance等國內外權威金融雜志。主持國家自然科學基金青年項目。
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