掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
中國黑色金屬商品期貨市場信息效率及信息溢出效應研究 版權信息
- ISBN：9787109309708
- 條形碼：9787109309708 ; 978-7-109-30970-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國黑色金屬商品期貨市場信息效率及信息溢出效應研究 內容簡介
隨著中國金融創新不斷深入，金融衍生工具不斷豐富發展，中國商品期貨市場進入創新發展并深化服務實體經濟時期的大背景下，本書對中國商品期貨市場的信息效率以及與現貨市場、相關股票市場之間的信息溢出效應進行了充分研究，對中國商品期貨市場是否已具備良好的信息效率以及商品期貨品種之間、商品期貨與現貨之間是否已具備良好的信息傳導和溢出效應等進行了充分論證；總結了商品期貨市場已取得的成就和不足，為其交易制度的改善建言獻策，以期為我國金融衍生品市場的創新提供理論參考。
中國黑色金屬商品期貨市場信息效率及信息溢出效應研究 目錄
前言
第1章緒論
1.1研究背景
1.1.1 中國社會主義思想指導金融實踐
1.1.2中國鋼鐵產業在經濟轉型背景下亟須避險工具
1.1.3中國金融創新在鋼鐵產業鏈展開實踐
1.2研究的目的及意義
1.2.1研究的目的
1.2.2研究的理論意義
1.2.3研究的實踐意義
1.3研究內容與研究方法
1.3.1研究內容
1.3.2研究方法
1.4研究的創新之處
1.4.1選題方面的
1.4.2研究角度系統
1.4.3研究方法方面的新意
第2章 相關理論及文獻綜述
2.1“有效市場假說”關于信息效率的解釋
2.1.1“有效市場假說”的基本思想
2.1.2“有效市場假說”的貢獻
2.1.3對“有效市場假說”合理的思辨
2.2“分形市場假說”對“有效市場假說”的質疑
2.2.1“分形市場假說”的提出
2.2.2“分形市場假說”對信息效率的解釋
2.2.3分形市場假說的貢獻
2.2.4 EMH與FMH的爭議與對比
2.3微觀結構理論的信息模型
2.3.1金融市場信息不對稱的存在
2.3.2提率的微觀市場制度構建
2.3.3 對微觀結構理論信息模型的評價
2.4行為金融學理論對信息效率及溢出效應的解釋
2.4.1“認知偏差”是信息溢出產生的心理因素
2.4.2“羊群效應”是溢出效應的直接原因
2.4.3“蝴蝶效應”是溢出效應的本質…
2.5基于持有成本理論的均值溢出和波動溢出
2.5.1期貨和現貨之間的均值溢出
2.5.2基于持有成本理論的波動溢出
2.6關于金融市場信息效率及溢出效應的文獻綜述
2.6.1金融市場信息效率的文獻綜述
2.6.2金融市場信息溢出效應的研究綜述
2.6.3信息效率和信息溢出效應建模指標的完善
2.7理論小結
第3章商品期貨市場及中國黑色金屬商品期貨概況
3.1全球及中國商品期貨市場的興起與發展
3.1.1全球商品期貨市場的起源及發展
3.1.2中國商品期貨市場的產展
3.1.3中國商品期貨市場的現狀及特點
3.2中國鋼鐵現貨產業鏈現貨市場概述
3.2.1鋼鐵產業鏈上游：原材料·
3.2.2鋼鐵產業中游：鋼鐵成材…
3.3中國黑色金屬商品期貨市場介紹…
3.3.1黑色金屬商品期貨上市背景及合約簡介
3.3.2黑色金屬商品期貨在中國取得的及
3.3.3黑色金屬商品期貨在其他國家的實踐
第4章黑色金屬商品期貨市場信息效率的實證研究
4.1分形市場理論有關信息效率的檢驗方法
4.1.1R/S分析法介紹
4.1.2 Hurst指數與分形維度
4.1.3分形理論應用于商品期貨市場信息效率研究的意義
4.2樣本數據選取及描述統計及檢驗
4.2.1樣本數據選取
4.2.2正態檢驗
4.2.3平穩檢驗
4.2.4自相關檢驗
4.3黑色金屬商品期貨市場信息效率檢驗
4.3.1基于R/S分析法的信息效率檢驗
4.3.2基于R/S分析法的黑色金屬商品期貨長記憶特征描述
4.3.3穩定和有效檢驗
4.4結論與啟示
4.4.1結論
4.4.2啟示
第5章黑色金屬商品期貨市場均值溢出效應研究
5.1均值溢出效應的研究方法·
5.1.1基于持有成本理論的均衡關系
5.1.2短期信息擾動的刻畫——VECM模型
5.1.3基于信息共享程度的價格發現貢獻度IS模型
5.1.4價格發現貢獻度的動態度量
5.2黑色金屬商品期貨均值溢出效應的描述統計
5.2.1數據的選取
5.2.2平穩檢驗
5.2.3協整檢驗和格蘭杰因果關系檢驗
5.3VECM模型的短期價格發能研究
5.3.1優滯后階數的判定
5.3.2基于VECM模型的脈沖響應分析
5.3.3基于VECM模型的方差分解
5.3.4基于IS模型的價格發現靜態度量
5.4基于VECM模型的價格發現貢獻度的動態測度
5.4.1基于VECM的狀態空間方程
5.4.2價格發現動態貢獻度結果解讀
5.5黑色金屬商品期貨均值溢出效結
5.5.1黑色金屬商品期貨與現貨之間均值溢出效應的結果解讀
5.5.2啟示及對策建議
第6章黑色金屬商品期貨市場波動溢出效應研究
6.1波動溢出效應的研究方法
6.1.1ARCH效應檢驗
6.1.2DCC-GARCH（1.1）模型
6.1.3 BEKK-MGARCH模型
……
7.4.3夜盤與黑色金屬商品期貨市場波動的變化
7.4.4穩健檢驗
7.5本章小結
7.5.1夜盤交易制度前后變結
7.5.2夜盤交易制度的啟示
7.5.3對策
第8章研究結論、建議及展望
8.1研究結結
8.1.1關于黑色金屬商品期貨市場信息效率的結論
8.1.2關于黑色金屬商品期貨市場信息溢出效應的結論·
8.1.3夜盤交易制度與信息效率和信息溢出效應
8.2黑色金屬商品期貨市場取得的成績、不足及建議
8.2.1成績與不足
8.2.2建議
8.3研究展望
第9章中國商品期貨和衍生品市場高質量發展展望
9.1商品期貨市場高質量發展的內涵
9.1.1提供高質量的產品和服務
9.1.2合理的商品期貨市場投資者結構·
9.1.3市場運行的率
9.1.4實現商品期貨市場可持續發展
9.1.5創新商品期貨市場發展
9.2《中華人民共和國期貨和衍生品法》是中國商品期貨市場高質量
發展的基本保障
9.一步推動中國商品期貨市場高質量發展的對策建議
參考文獻
后記
;
展開全部
書友推薦
- >
月亮虎
- >
李白與唐代文化
- >
月亮與六便士
- >
我與地壇
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
二體千字文
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
本類暢銷
