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股票市場壓力測試 風(fēng)險傳導(dǎo)與測度 版權(quán)信息
- ISBN：9787517144946
- 條形碼：9787517144946 ; 978-7-5171-4494-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
股票市場壓力測試 風(fēng)險傳導(dǎo)與測度 本書特色
★上海財經(jīng)大學(xué)校長劉元春作序推薦 ★首次將源于美國金融市場的壓力測試引入我國股票市場。 ★創(chuàng)造性地構(gòu)建了多變量、多因素、多情景股票市場綜合性壓力測試思路、方法、操作流程。 ★研究了股市風(fēng)險對銀行、證券、信托、保險等金融機構(gòu)的影響，以及風(fēng)險跨市場傳導(dǎo)問題。 ★有多個創(chuàng)新點，其學(xué)術(shù)觀點、研究角度、研究方法、研究路徑都有一定的創(chuàng)新性。
股票市場壓力測試 風(fēng)險傳導(dǎo)與測度 內(nèi)容簡介
本書立足于多變量、多因素、多情景股票市場綜合性壓力測試，對股市自身風(fēng)險狀況進(jìn)行評估，包括證券公司主營業(yè)務(wù)和資本缺口、公募基金和私募基金的贖回和清盤情況、融資融券和場內(nèi)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的違約風(fēng)險和平倉壓力、上市公司經(jīng)營情況和上市公司違約風(fēng)險，等等。在不同壓力情景下，進(jìn)一步分析評估了股市對銀行、信托和保險機構(gòu)的影響以及風(fēng)險跨市場傳導(dǎo)的情況，不僅有利于摸清風(fēng)險底數(shù)，增強投資者對股市風(fēng)險的分析，增強監(jiān)管層對風(fēng)險發(fā)生和傳播的敏感性，為進(jìn)一步未雨綢繆、儲備好防風(fēng)險工具箱打下基礎(chǔ)；同時也有利于通過系統(tǒng)梳理風(fēng)險交叉性傳染的路徑和方式，為更深入的股市理論研究奠定了良好基礎(chǔ)。
股票市場壓力測試 風(fēng)險傳導(dǎo)與測度 目錄
**章 壓力測試的概念和方法
**節(jié) 壓力測試的定義
第二節(jié) 壓力測試的方法
第三節(jié) 壓力測試的流程
第二章 壓力測試的實踐及與股票市場壓力測試的異同
**節(jié) 組織和主要經(jīng)濟(jì)體開展壓力測試的情況
第二節(jié) 銀行業(yè)監(jiān)管部門開展壓力測試的實踐
第三節(jié) 證券業(yè)監(jiān)管部門開展壓力測試的實踐
第四節(jié) 股票市場壓力測試與常見壓力測試的異同及總體思路
第三章 股市壓力測試的宏觀壓力情景設(shè)置
節(jié) 指標(biāo)選擇與設(shè)定
第二節(jié) 測算模型的建立與擬合
第三節(jié) 預(yù)測結(jié)果的修正
第四節(jié) 應(yīng)用示例
第四章 股指估值中樞測算
節(jié) 相關(guān)方法介紹和理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 操作過程和案例演示
第五章 壓力情景下對證券公司、上市公司等機構(gòu)的沖擊和影響
節(jié) 壓力情景下對證券公司的沖擊
第二節(jié) 壓力情景下對上市公司的沖擊
第六章 壓力情景下對杠桿資金的沖擊和影響
節(jié) 股市杠桿資金的種類和規(guī)模
第二節(jié) 杠桿資金對股市的影響
第三節(jié) 壓力情景下杠桿資金的沖擊和影響——以融資融券為例
第七章 壓力情景下風(fēng)險跨股債市場的傳導(dǎo)和影響
節(jié) 股債跨市場風(fēng)險傳導(dǎo)的路徑分析
第二節(jié) 壓力情景下股市風(fēng)險向債市傳導(dǎo)的模型
第三節(jié) 關(guān)于股市風(fēng)險向債市傳導(dǎo)的實證檢驗
第八章 壓力情景下風(fēng)險跨期現(xiàn)市場的傳導(dǎo)和影響
節(jié) 風(fēng)險跨期現(xiàn)傳導(dǎo)路徑分析
第二節(jié) 壓力情景下風(fēng)險跨期現(xiàn)傳導(dǎo)影響檢驗
第三節(jié) 風(fēng)險跨期現(xiàn)傳導(dǎo)渠道實證分析
第九章 壓力情景下對銀行、保險等相關(guān)行業(yè)的沖擊和影響
節(jié) 銀行體系受到的沖擊和影響
第二節(jié) 保險、信托受到的沖擊和影響
第三節(jié) 長期資金受到的沖擊和影響
第十章 壓力情景下對資管產(chǎn)品的沖擊和影響
節(jié) 資管產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 資管產(chǎn)品的風(fēng)險傳導(dǎo)路徑與壓力測試模型
第三節(jié) 壓力測試結(jié)果
附件1 境內(nèi)外股票市場投資者結(jié)構(gòu)比較分析
附件2 偏股型公募基金投資回報分析
附件3 上市公司減持畫像
參考文獻(xiàn)
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股票市場壓力測試 風(fēng)險傳導(dǎo)與測度 作者簡介
王紹輝，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級統(tǒng)計師。先后在國家統(tǒng)計局、國務(wù)院研究室、中國證監(jiān)會中證資本市場運行統(tǒng)計監(jiān)測中心工作。長期從事宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、資本市場運行分析，參與國務(wù)院政府工作報告起草，并獲“國務(wù)院研究室科研成果一等獎”；在《經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)》《統(tǒng)計研究》《全球化》《中國信息報》等發(fā)表文章30余篇；出版《國際金融危機大事記：從陷入深淵到曲折復(fù)蘇》《變局中開新局：全球視野下的機遇與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》《流動性與股票市場》三部著作。馬遙，中國財政科學(xué)研究院博士研究生、多倫多大學(xué)應(yīng)用科學(xué)碩士，北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（雙學(xué)位），CFA。曾長期在證監(jiān)會系統(tǒng)任職，并獲“證券期貨監(jiān)管系統(tǒng)五一勞動獎?wù)?rdquo;。現(xiàn)供職于國新證券公司。擁有10年資本市場分析研究經(jīng)驗，主要從事市場運行、投資者行為、政策評估等分析研究，主持或參與了多項證監(jiān)會重點課題。在《金融監(jiān)管研究》《金融市場研究》等發(fā)表多篇論文，出版《變局中開新局：全球視野下的機遇與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》《流動性與股票市場》兩部著作。
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