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量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā) 版權(quán)信息
- ISBN：9787564240929
- 條形碼：9787564240929 ; 978-7-5642-4092-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā) 本書特色
理論聯(lián)系實(shí)際。內(nèi)容集金融理論、數(shù)據(jù)和實(shí)際應(yīng)用于一體。融合傳統(tǒng)金融理論和行為金融理論，結(jié)合金融市場實(shí)際數(shù)據(jù)，在投資邏輯的引導(dǎo)下，將理論和實(shí)踐緊密地結(jié)合起來。 案例豐富。本書提供了大量的實(shí)踐案例，并且大量細(xì)節(jié)在相關(guān)的Matlab代碼中得到了完美體現(xiàn)。讀者在清楚細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上可以做出自己的理解和改進(jìn)。 體系完整。本書強(qiáng)調(diào)量化投資策略的設(shè)計(jì)從邏輯出發(fā)，從想法到構(gòu)建金融模型，從數(shù)據(jù)歷史回測到實(shí)踐應(yīng)用，結(jié)合具體的案例給出了具體的實(shí)現(xiàn)方案。針對(duì)量化投資策略設(shè)計(jì)過程中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)也給出了統(tǒng)計(jì)學(xué)上的檢驗(yàn)方法和技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。讀者能夠在一個(gè)相對(duì)完整的體系下學(xué)習(xí)量化投資策略的設(shè)計(jì)和開發(fā)。
量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā) 內(nèi)容簡介
本書以Matlab為開發(fā)工具，融合金融理論和市場實(shí)踐，以大量案例形式呈現(xiàn)出量化投資策略設(shè)計(jì)中的一般原理和各種技術(shù)處理細(xì)節(jié)。全書包含十章，**章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設(shè)計(jì)的一般流程和風(fēng)險(xiǎn)控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎(chǔ)和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評(píng)價(jià)，以及策略設(shè)計(jì)中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例應(yīng)用；第五章討論Alpha策略原理和應(yīng)用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢(shì)交易策略的設(shè)計(jì)原理和方法；第八章討論量化策略的組合設(shè)計(jì)和優(yōu)化；第九章討論量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建和案例應(yīng)用；第十章討論機(jī)器學(xué)習(xí)方法在量化策略設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。 本書適合具有一定數(shù)理能力和熟悉金融投資相關(guān)理論知識(shí)，并在金融市場有一定實(shí)踐經(jīng)歷，正在或打算從事量化投資策略設(shè)計(jì)和開發(fā)的大學(xué)金融學(xué)專業(yè)高年級(jí)本科生或研究生學(xué)生，以及相關(guān)的金融從業(yè)人員。
量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā) 目錄
**章 量化投資 1 1.1 量化投資 8 1.2 量化投資與金融理論 19 1.3 量化投資策略的開發(fā)工具和方法 22 1.4 量化投資策略開發(fā)的團(tuán)隊(duì) 24 1.5 量化投資策略設(shè)計(jì)的一般流程和風(fēng)險(xiǎn)控制 31 參考文獻(xiàn) 第二章 Matlab入門與 Wind量化交易接口 33 2.1 Matlab入門 47 2.2 獲取數(shù)據(jù) 63 2.3 Wind量化交易接口 75 參考文獻(xiàn) 第三章 回溯測試和策略評(píng)價(jià) 76 3.1 回溯測試 78 3.2 策略的評(píng)價(jià)體系 79 3.3 交易策略的開發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘的偏差 86 3.4 擇時(shí)回溯測試的 Matlab函數(shù) 104 參考文獻(xiàn) 第四章 多因素選股模型 105 4.1 多因素定價(jià)模型和多因素選股模型 107 4.2 多因素選股模型的有效性檢驗(yàn) 110 4.3 單因子選股案例:特質(zhì)波動(dòng)率選股模型 126 4.4 因子有效性檢驗(yàn)案例:趨勢(shì)因子選股模型的有效性檢驗(yàn) 142 參考文獻(xiàn) 第五章 Alpha策略 143 5.1 Alpha策略的基本原理 146 5.2 對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的方法 149 5.3 案例:特質(zhì)波動(dòng)率/趨勢(shì)因子選股模型和股指期貨的Alpha策略 157 5.4 案例:基于日線趨勢(shì)選股模型的 Alpha策略 163 參考文獻(xiàn) 第六章 套利策略 165 6.1 套利的種類 173 6.2 套利交易的風(fēng)險(xiǎn) 174 6.3 案例:滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的套利交易 188 6.4 案例:南方原油 A的場內(nèi)外套利交易 191 參考文獻(xiàn) 第七章 趨勢(shì)交易策略 192 7.1 趨勢(shì)交易的原理 197 7.2 趨勢(shì)的識(shí)別 198 7.3 趨勢(shì)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制 198 7.4 案例:滬深300ETF的趨勢(shì)交易 224 7.5 案例:基于日內(nèi)*后30分鐘預(yù)測收益的滬深300ETF交易 226 參考文獻(xiàn) 第八章 量化策略的配置和組合優(yōu)化 227 8.1 資產(chǎn)配置模型 243 8.2 案例:我國股票市場ETF的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 252 參考文獻(xiàn) 第九章 機(jī)器學(xué)習(xí)方法與量化策略設(shè)計(jì) 253 9.1 機(jī)器學(xué)習(xí)方法簡介 255 9.2 機(jī)器學(xué)習(xí)方法在量化策略設(shè)計(jì)中的應(yīng)用 297 參考文獻(xiàn) 第十章 構(gòu)建量化交易系統(tǒng) 298 10.1 量化交易策略的分析和決策系統(tǒng) 310 10.2 量化交易策略的執(zhí)行系統(tǒng) 312 10.3 股票和期貨的實(shí)盤交易接口 314 10.4 案列:構(gòu)建適合自己的量化交易系統(tǒng) 量化投資———基于 MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā)
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量化投資——基于MATLAB的策略設(shè)計(jì)與開發(fā) 作者簡介
曹志廣，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授。研究方向?yàn)樾袨榻鹑诤唾Y產(chǎn)定價(jià)，長期從事量化投資的模型設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的研究和實(shí)踐。2003年獲復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程博士學(xué)位，美國康奈爾大學(xué)Johnson管理學(xué)院訪問學(xué)者。出版了《金融計(jì)算與編程-基于MATLAB的應(yīng)用》等書籍，學(xué)術(shù)研究在Journal of Banking & Finance, Journal of Futures markets, Pacific-Basin Finance Journal, 金融學(xué)季刊，管理科學(xué)學(xué)報(bào)等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表。在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授的主要課程包括：《投資學(xué)》、《金融計(jì)算與編程》、《金融衍生產(chǎn)品》、《投資組合管理》等。
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