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金融風險管理 版權信息
- ISBN：9787301337158
- 條形碼：9787301337158 ; 978-7-301-33715-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險管理 本書特色
O全面系統 采取全面風險管理的邏輯框架，理論體系完整，對市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、系統性風險的度量模型和管理方法展開了詳細闡述，使用的數學方法并不深奧，涵蓋金融風險管理的各個方面。 O理論與實踐并重 周曄教授多年從事金融風險管理的教學與研究，具有豐富的實踐與研究經驗。本書取材于實務與教學經驗，囊括大量實際案例，特別突出在中國市場的應用，并針對度量、管理、降低金融風險的各個方面提出全面的風險管理策略，這些策略不僅適用于金融機構，也適用于各類企業。 O囊括*新進展 詳細解讀2023年發布的《商業銀行資本管理辦法（征求意見稿）》內容，增加《巴塞爾協議》*新內容，通過介紹近幾十年來國際及國內監管準則的修訂歷程，比較金融風險管理的國際慣例與中國金融業現狀的異同。 O加入素養內容 通過對金融風險管理發展歷史脈絡的梳理，理解金融業對經濟建設的貢獻，培養學生的國際視野、創新意識、制度自信及大國意識。
金融風險管理 內容簡介
作者將金融風險的量化分析放在重要位置，分別介紹了市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等風險度量，以及《巴塞爾協議》和中國資本監管規定的近期新內容，通過介紹近幾十年來國際監管準則的修訂歷程，比較金融風險管理的國際慣例與中國金融業現狀的異同。書中包含前沿理論和研究成果，并囊括大量實際案例，對各類金融風險管理方法的實際運用進行了深入細致的分析。 本書適合作為高年級本科生、金融專業碩士及MBA學習金融風險管理的教材，同時也可以作為相關從業人士的參考讀物。
金融風險管理 目錄
**章 金融風險管理概述 ……………………………………………………………… 1
**節 金融風險簡介 ………………………………………………………………… 1
第二節 金融風險的識別與管理 ……………………………………………………… 13
第三節 素養專題:金融業風險管理的演進 ………………………………………… 21
本章小結 ………………………………………………………………………………… 32
素養教學要點 …………………………………………………………………………… 33
擴展閱讀 ………………………………………………………………………………… 33
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 33
思考題 …………………………………………………………………………………… 33
第二章 市場風險度量與管理 ………………………………………………………… 35
**節 市場風險度量簡介 …………………………………………………………… 36
第二節 VaR 度量方法簡介 …………………………………………………………… 44
第三節 投資組合風險的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小結 ………………………………………………………………………………… 96
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 96
思考題 …………………………………………………………………………………… 96
附錄:極值理論 ………………………………………………………………………… 97
第三章 利率風險度量與管理 ………………………………………………………… 104
**節 利率風險簡介 ……………………………………………………………… 105
第二節 傳統利率風險的管理方法 ………………………………………………… 113
第三節 基于久期和凸性的利率風險免疫 ………………………………………… 126
第四節 運用衍生金融工具管理利率風險 ………………………………………… 148
本章小結 ……………………………………………………………………………… 160
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 160
思考題 ………………………………………………………………………………… 160
第四章 市場風險管理 ………………………………………………………………… 162
**節 市場風險管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二節 運用 VaR 進行市場風險管理 ……………………………………………… 174
第三節 市場風險的資本配置 ……………………………………………………… 180
本章小結 ……………………………………………………………………………… 207
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 208
思考題 ………………………………………………………………………………… 208
附錄:Copula 函數簡介 ………………………………………………………………… 208
第五章 傳統信用風險度量與管理 …………………………………………………… 217
**節 傳統信用風險管理 ………………………………………………………… 218
第二節 信用評級 …………………………………………………………………… 227
本章小結 ……………………………………………………………………………… 265
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 265
思考題 ………………………………………………………………………………… 266
第六章 現代信用風險度量與管理 …………………………………………………… 267
**節 信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算 ………………………… 267
第二節 基于信用等級轉移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三節 信貸組合觀點模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四節 基于期權定價理論的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五節 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315
第六節 現代信用風險管理 ………………………………………………………… 326
本章小結 ……………………………………………………………………………… 345
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 345
思考題 ………………………………………………………………………………… 345
附錄:信用風險價差的計算 …………………………………………………………… 346
第七章 操作風險的度量與管理 ……………………………………………………… 349
**節 《巴塞爾協議》與操作風險 ………………………………………………… 351
第二節 操作風險度量方法及其應用分析 ………………………………………… 358
第三節 操作風險管理 ……………………………………………………………… 374
本章小結 ……………………………………………………………………………… 386
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 386
思考題 ………………………………………………………………………………… 386
第八章 流動性風險度量與管理 ……………………………………………………… 387
**節 流動性風險及其管理理論簡介 …………………………………………… 388
第二節 流動性風險的度量與管理 ………………………………………………… 395
第三節 銀行業流動性風險監管準則及實踐 ……………………………………… 415
本章小結 ……………………………………………………………………………… 432
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 433
思考題 ………………………………………………………………………………… 433
第九章 資本充足率與商業銀行績效評估…………………………………………… 434
**節 《巴塞爾協議》及其影響 …………………………………………………… 434
第二節 資本與風險資產比率 ……………………………………………………… 458
第三節 以風險為核心的績效考核 ………………………………………………… 479
第四節 以經濟資本管理驅動價值創造 …………………………………………… 503
本章小結 ……………………………………………………………………………… 506
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 507
思考題 ………………………………………………………………………………… 507
第十章 系統性風險與宏觀審慎政策………………………………………………… 508
**節 系統性風險定義及性質 …………………………………………………… 509
第二節 系統性風險的度量 ………………………………………………………… 516
第三節 宏觀審慎監管 ……………………………………………………………… 525
本章小結 ……………………………………………………………………………… 541
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 541
思考題 ………………………………………………………………………………… 541
**節 金融風險簡介 ………………………………………………………………… 1
第二節 金融風險的識別與管理 ……………………………………………………… 13
第三節 素養專題:金融業風險管理的演進 ………………………………………… 21
本章小結 ………………………………………………………………………………… 32
素養教學要點 …………………………………………………………………………… 33
擴展閱讀 ………………………………………………………………………………… 33
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 33
思考題 …………………………………………………………………………………… 33
第二章 市場風險度量與管理 ………………………………………………………… 35
**節 市場風險度量簡介 …………………………………………………………… 36
第二節 VaR 度量方法簡介 …………………………………………………………… 44
第三節 投資組合風險的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小結 ………………………………………………………………………………… 96
關鍵術語 ………………………………………………………………………………… 96
思考題 …………………………………………………………………………………… 96
附錄:極值理論 ………………………………………………………………………… 97
第三章 利率風險度量與管理 ………………………………………………………… 104
**節 利率風險簡介 ……………………………………………………………… 105
第二節 傳統利率風險的管理方法 ………………………………………………… 113
第三節 基于久期和凸性的利率風險免疫 ………………………………………… 126
第四節 運用衍生金融工具管理利率風險 ………………………………………… 148
本章小結 ……………………………………………………………………………… 160
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 160
思考題 ………………………………………………………………………………… 160
第四章 市場風險管理 ………………………………………………………………… 162
**節 市場風險管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二節 運用 VaR 進行市場風險管理 ……………………………………………… 174
第三節 市場風險的資本配置 ……………………………………………………… 180
本章小結 ……………………………………………………………………………… 207
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 208
思考題 ………………………………………………………………………………… 208
附錄:Copula 函數簡介 ………………………………………………………………… 208
第五章 傳統信用風險度量與管理 …………………………………………………… 217
**節 傳統信用風險管理 ………………………………………………………… 218
第二節 信用評級 …………………………………………………………………… 227
本章小結 ……………………………………………………………………………… 265
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 265
思考題 ………………………………………………………………………………… 266
第六章 現代信用風險度量與管理 …………………………………………………… 267
**節 信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算 ………………………… 267
第二節 基于信用等級轉移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三節 信貸組合觀點模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四節 基于期權定價理論的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五節 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315
第六節 現代信用風險管理 ………………………………………………………… 326
本章小結 ……………………………………………………………………………… 345
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 345
思考題 ………………………………………………………………………………… 345
附錄:信用風險價差的計算 …………………………………………………………… 346
第七章 操作風險的度量與管理 ……………………………………………………… 349
**節 《巴塞爾協議》與操作風險 ………………………………………………… 351
第二節 操作風險度量方法及其應用分析 ………………………………………… 358
第三節 操作風險管理 ……………………………………………………………… 374
本章小結 ……………………………………………………………………………… 386
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 386
思考題 ………………………………………………………………………………… 386
第八章 流動性風險度量與管理 ……………………………………………………… 387
**節 流動性風險及其管理理論簡介 …………………………………………… 388
第二節 流動性風險的度量與管理 ………………………………………………… 395
第三節 銀行業流動性風險監管準則及實踐 ……………………………………… 415
本章小結 ……………………………………………………………………………… 432
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 433
思考題 ………………………………………………………………………………… 433
第九章 資本充足率與商業銀行績效評估…………………………………………… 434
**節 《巴塞爾協議》及其影響 …………………………………………………… 434
第二節 資本與風險資產比率 ……………………………………………………… 458
第三節 以風險為核心的績效考核 ………………………………………………… 479
第四節 以經濟資本管理驅動價值創造 …………………………………………… 503
本章小結 ……………………………………………………………………………… 506
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 507
思考題 ………………………………………………………………………………… 507
第十章 系統性風險與宏觀審慎政策………………………………………………… 508
**節 系統性風險定義及性質 …………………………………………………… 509
第二節 系統性風險的度量 ………………………………………………………… 516
第三節 宏觀審慎監管 ……………………………………………………………… 525
本章小結 ……………………………………………………………………………… 541
關鍵術語 ……………………………………………………………………………… 541
思考題 ………………………………………………………………………………… 541
展開全部
金融風險管理 作者簡介
周曄 ---------------------------- 周曄 ，金融學博士，首都經貿大學金融學院教授，博士研究生導師。美國明尼蘇達大學、密歇根州立大學訪問學者。主要研究領域：金融風險管理、金融市場及金融機構。已在經濟類核心期刊公開發表論文40余篇，出版經濟學專著3部，教材2部，主持并參與省部級以上各類項目10余項。
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