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債券交易員實戰手冊 版權信息
- ISBN：9787564240707
- 條形碼：9787564240707 ; 978-7-5642-4070-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
債券交易員實戰手冊 內容簡介
目前市面上關于債券投資的書籍主要分兩種。一種偏向于債券基礎理論，如布魯斯·塔克曼等著的《固定收益證券》或弗蘭克J.法博齊編著的《固定收益證券手冊》，此類書籍對于夯實從業人員的專業基礎大有裨益，但也有明顯的缺點：一是實務操作經驗的傳授較少，一些讀者可能面臨空有理論而無從下手的尷尬境地；二是這些國外的經典教材主要以美國債券市場為研究藍本，對中國的實際情況幾無涉及。另外一種是國內出版的債券類書籍，大部分偏向于政策法規及交易規章制度的羅列，做參考資料有余而行動指南不足。 本書從利率交易的實戰出發，詳細的闡釋了如何將一名剛入行的“小白”迅速培養成一名基本功扎實的利率債投資經理。 與市面上同類書籍不同，本書從實戰出發，去除了對債券交易用處較少且冗余的部分，著墨解決新手交易員框架搭建、如何盯市、策略制定、心理建設等痛點問題，具有極強的實操指導意義。 主要內容：基礎篇、供需篇、監管篇、宏觀篇、交易篇、實戰篇六部分。
債券交易員實戰手冊 目錄
目錄
基礎篇
本篇介紹了債券及相關市場的基礎知識，是債券市場的入門之篇。通過本篇的學習，讀者們能了解到凈價、久期、DVO1和到期收益率等日常概念，以及相關衍生品市場與債券市場間的聯動效應。
第1章債券基本概念3
1.1債券的定義………………………………………3
1.2債券的風險屬性分類……………………………4
1.3債券的要素………………………………………5
1.4債市的一些慣例………………………………17
1.5久期與基點價值(DVO1)………………………23
第2章債券交易場所與參與者29
2.1債券的交易場所………………………………29
2.2債券市場的參與者……………………………31
第3章國債期貨34
3.1國債期貨合約…………………………………34
3.2國債期貨交割…………………………………37
3.3轉換因子與廉券……………………………37
3.4國債期貨交易基礎……………………………43
3.5國債期貨與現券市場…………………………48
第4章利率互換54
4.1利率互換合約基礎……………………………54
4.2利率互換交易策略……………………………63
4.3利率互換與債券市場……………………………65
第5章債券借貸69
5.1債券借貸的定義………………………………69
5.2債券借貸交易基礎……………………………70
5.3債券借貸的功能…………………………………72
供需篇
價格永遠是由供需雙方決定的，債券也不例外。本篇通過介紹債券曲線、債券發行規則、以及了解主要投資者的約束條件等知識，對債券市場供需雙方結構進行分析和研究，找到預測債券供需力量強弱，以及價格變化的方法。
第6章利率曲線79
6.1什么是利率曲線………………………………80
6.2騎乘效應與曲線中的凸點……………………81
6.3其他利率曲線…………………………………83
第7章利率曲線的利率周期與均值回歸86
7.1利率周期………………………………………86
7.2利率的均值回歸………………………………88
7.3利差……………………………………………90
第8章債券利率生成機制100
8.1貨幣政策………………………………………101 8.2資金價格………………………………………102 8.3債券供給………………………………………105 8.4通貨膨脹………………………………………108 8.5市場情緒對債券定價的短期影響……………110 第9章供需角度分析框架113 9.1長期影響與短期影響…………………………113 9.2搭建決策框架…………………………………116 第10章初探宏觀經濟對債市的影響118 10.1債券的大類資產屬性………………………118 10.2宏觀因素初探…………………………………122 10.3經濟周期與債券周期…………………………125 第11章理解債券市場的供給128 11.1債券供給對其他因素的影響………………129 11.2國債與地方債的發行………………………131 11.3周度的短期供給影響………………………136 11.4政府債券的長期供給………………………137 第12章理解債券市場的需求141 12.1債券投資者…………………………………141 12.2銀行的決策機制……………………………144 12.3頭寸與指標…………………………………145 12.4銀行的流動性指標…………………………147 12.5存款與同業存單……………………………154 12.6讀懂央行報表………………………………159 第13章資金面的影響166 13.1理解央行—銀行結構………………………167 13.2影響資金面的季節性因素…………………168 監管篇 無論是發達經濟體還是新興經濟體，理解以央行為中心的貨幣政策意圖，是債券交易核心中的核心。本篇主要闡述了中國特色的監管體系，并給出明確的學習路徑。 第14章信用貨幣創造及央行資產負債表173 14.1信用貨幣創造………………………………173 14.2央行資產負債表……………………………174 第15章利率走廊及貨幣政策工具184 15.1利率走廊……………………………………184 15.2貨幣政策工具………………………………187 第16章宏觀審慎評估197 16.1宏觀審慎評估概況…………………………197 16.2資本和杠桿情況……………………………199 16.3資產負債情況………………………………200 16.4流動性………………………………………202 16.5定價行為……………………………………203 16.6資產質量……………………………………204 16.7跨境融資風險………………………………204
16.8信貸政策執行情況…………………………204 第17章 重要的會議205 17.1國常會………………………………………205 17.2政治局會議…………………………………206 17.3中央經濟工作會議…………………………207 17.4貨幣政策例會及貨幣政策執行報告………208 17.5季度金融數據發布會………………………210 17.6陸家嘴論壇…………………………………211 宏觀篇 宏觀分析是債券交易的基礎技能和重要工具。本篇主要介紹宏觀分析框架和常用的宏觀數據，側重易學性和實用性。 第18章從GDP出發對經濟數據分類215 18.1GDP三種核算方法…………………………215 18.2經濟數據的分類……………………………216 第19章支出法下的經濟數據218 19.1社會消費品零售總額………………………218 19.2固定資產投資………………………………225 19.3進出口數據…………………………………244 第20章生產法下的經濟數據251 20.1工業增加值…………………………………251 20.2從重點行業觀察工業增加值…………………254 第21章與通貨膨脹有關的經濟數據256 21.1居民消費價格指數(CPI)……………………256 21.2工業生產者價格指數(PPI)…………………267 第22章構建高頻數據預測經濟數據275 22.1與經濟增長有關的高頻數據指標…………276 22.2與通貨膨脹有關的高頻數據指標…………282 第23章金融數據285 23.1社會融資規模………………………………285 23.2貨幣供應量…………………………………293 第24章景氣度指標295 24.1采購經理人指數(PMI)……………………295 24.2中國戰略性新興產業采購經理指數(EPMI)…………………………………………………303 交易篇 本篇介紹了債券交易中的具體環節，是債券交易市場的上手之篇。通過本篇的學習，讀者們能解決實操中如何進行債券交易，如何制定交易策略，如何進行盯盤及復盤等具體問題，亦提供了一系列案例供讀者們在日常交易中參考。 第25章如何交易債券307 25.1詢價…………………………………………308 25.2成交…………………………………………314 25.3X?Bond交易…………………………………322 第26章將分析框架運用在交易中326 26.1交易與交易類型……………………………326
26.2債券行情的影響因素………………………330 第27章不同行情的應對策略342 27.1外部影響與曲線變動………………………342 27.2牛市中的債券挑選:久期策略………………344 27.3熊市中的風險規避:利差策略………………345 第28章交易盯盤、復盤與心態管理349 28.1日常交易盯盤………………………………349 28.2交易復盤與計劃制定………………………368 28.3交易心態管理………………………………379 實戰篇 投資是一輩子的修行，在閱讀完本書的全部知識點后，如何將知識點融入實際投資交易中，做好決策，我們用后兩個真實案例來作為讀者踏入真實市場環境的考試。第29章寫在建倉之前383 29.1投資的奧卡姆剃刀原則……………………384 29.2價格是由供需決定的………………………385 29.3關注消息還是關注情緒……………………388 29.4性價比與預期兌現…………………………391 第30章了解你的賬戶性質394 30.1交易賬戶的策略選擇………………………395 30.2配置賬戶的策略選擇………………………396 第31章真實案例的訓練400 31.1開始案例訓練之前…………………………400 31.2案例一:新手交易員…………………………401 31.3案例二:投資主管……………………………409 專業術語對照表418
8.1貨幣政策………………………………………101 8.2資金價格………………………………………102 8.3債券供給………………………………………105 8.4通貨膨脹………………………………………108 8.5市場情緒對債券定價的短期影響……………110 第9章供需角度分析框架113 9.1長期影響與短期影響…………………………113 9.2搭建決策框架…………………………………116 第10章初探宏觀經濟對債市的影響118 10.1債券的大類資產屬性………………………118 10.2宏觀因素初探…………………………………122 10.3經濟周期與債券周期…………………………125 第11章理解債券市場的供給128 11.1債券供給對其他因素的影響………………129 11.2國債與地方債的發行………………………131 11.3周度的短期供給影響………………………136 11.4政府債券的長期供給………………………137 第12章理解債券市場的需求141 12.1債券投資者…………………………………141 12.2銀行的決策機制……………………………144 12.3頭寸與指標…………………………………145 12.4銀行的流動性指標…………………………147 12.5存款與同業存單……………………………154 12.6讀懂央行報表………………………………159 第13章資金面的影響166 13.1理解央行—銀行結構………………………167 13.2影響資金面的季節性因素…………………168 監管篇 無論是發達經濟體還是新興經濟體，理解以央行為中心的貨幣政策意圖，是債券交易核心中的核心。本篇主要闡述了中國特色的監管體系，并給出明確的學習路徑。 第14章信用貨幣創造及央行資產負債表173 14.1信用貨幣創造………………………………173 14.2央行資產負債表……………………………174 第15章利率走廊及貨幣政策工具184 15.1利率走廊……………………………………184 15.2貨幣政策工具………………………………187 第16章宏觀審慎評估197 16.1宏觀審慎評估概況…………………………197 16.2資本和杠桿情況……………………………199 16.3資產負債情況………………………………200 16.4流動性………………………………………202 16.5定價行為……………………………………203 16.6資產質量……………………………………204 16.7跨境融資風險………………………………204
16.8信貸政策執行情況…………………………204 第17章 重要的會議205 17.1國常會………………………………………205 17.2政治局會議…………………………………206 17.3中央經濟工作會議…………………………207 17.4貨幣政策例會及貨幣政策執行報告………208 17.5季度金融數據發布會………………………210 17.6陸家嘴論壇…………………………………211 宏觀篇 宏觀分析是債券交易的基礎技能和重要工具。本篇主要介紹宏觀分析框架和常用的宏觀數據，側重易學性和實用性。 第18章從GDP出發對經濟數據分類215 18.1GDP三種核算方法…………………………215 18.2經濟數據的分類……………………………216 第19章支出法下的經濟數據218 19.1社會消費品零售總額………………………218 19.2固定資產投資………………………………225 19.3進出口數據…………………………………244 第20章生產法下的經濟數據251 20.1工業增加值…………………………………251 20.2從重點行業觀察工業增加值…………………254 第21章與通貨膨脹有關的經濟數據256 21.1居民消費價格指數(CPI)……………………256 21.2工業生產者價格指數(PPI)…………………267 第22章構建高頻數據預測經濟數據275 22.1與經濟增長有關的高頻數據指標…………276 22.2與通貨膨脹有關的高頻數據指標…………282 第23章金融數據285 23.1社會融資規模………………………………285 23.2貨幣供應量…………………………………293 第24章景氣度指標295 24.1采購經理人指數(PMI)……………………295 24.2中國戰略性新興產業采購經理指數(EPMI)…………………………………………………303 交易篇 本篇介紹了債券交易中的具體環節，是債券交易市場的上手之篇。通過本篇的學習，讀者們能解決實操中如何進行債券交易，如何制定交易策略，如何進行盯盤及復盤等具體問題，亦提供了一系列案例供讀者們在日常交易中參考。 第25章如何交易債券307 25.1詢價…………………………………………308 25.2成交…………………………………………314 25.3X?Bond交易…………………………………322 第26章將分析框架運用在交易中326 26.1交易與交易類型……………………………326
26.2債券行情的影響因素………………………330 第27章不同行情的應對策略342 27.1外部影響與曲線變動………………………342 27.2牛市中的債券挑選:久期策略………………344 27.3熊市中的風險規避:利差策略………………345 第28章交易盯盤、復盤與心態管理349 28.1日常交易盯盤………………………………349 28.2交易復盤與計劃制定………………………368 28.3交易心態管理………………………………379 實戰篇 投資是一輩子的修行，在閱讀完本書的全部知識點后，如何將知識點融入實際投資交易中，做好決策，我們用后兩個真實案例來作為讀者踏入真實市場環境的考試。第29章寫在建倉之前383 29.1投資的奧卡姆剃刀原則……………………384 29.2價格是由供需決定的………………………385 29.3關注消息還是關注情緒……………………388 29.4性價比與預期兌現…………………………391 第30章了解你的賬戶性質394 30.1交易賬戶的策略選擇………………………395 30.2配置賬戶的策略選擇………………………396 第31章真實案例的訓練400 31.1開始案例訓練之前…………………………400 31.2案例一:新手交易員…………………………401 31.3案例二:投資主管……………………………409 專業術語對照表418
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債券交易員實戰手冊 作者簡介
譚松珩，FRM，畢業于重慶大學，某商業銀行債券交易業務負責人，固定收益市場從業十余年，出版了銀行理財、資產管理等多部著作，廣受市場好評。 許暢，畢業于暨南大學，會計學碩士，中國注冊會計師協會非執業會員，通過中國司法考試，現任某商業銀行固定收益部投資經理，管理資產規模超50億元，投資收益率穩居市場前5%，擅長挖掘高收益資產及利率債波段交易。 宋雅文，畢業于中南大學，經濟學碩士，現任某商業銀行固定收益部投資經理，從事市場研究與債券投資工作，擅長利率債波段交易。
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