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華爾街人手一冊的衍生產品投資寶典 版權信息
- ISBN：9787111716440
- 條形碼：9787111716440 ; 978-7-111-71644-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
華爾街人手一冊的衍生產品投資寶典 內容簡介
這是一本經常出現在世界各地交易員辦公桌上的工具書這是一本國內外眾多名校師生推薦閱讀的經典教科書這也是一本讓很多理工科學生成功轉行并成為金融工程師的指南書此書從第 1 版到第 11 版，橫跨超過 30 年，在此期間，伴隨本書成長的讀者早已成為業界翹楚，但案頭這本“華爾街人手一冊的衍生產品投資寶典”，卻是他們一直醉心追逐的經典！新版增加的主要內容有：即將取代LIBOR的隔夜參考利率銀行如何通過衡量市場信用利差水平來提高新參考利率分數布朗運動怎樣越來越多地應用于波動性建模新近發現的粗糙波動率模型機器學習用于衍生品定價和套期保值監管環境的改變，包括巴塞爾協議IV
華爾街人手一冊的衍生產品投資寶典 目錄
第1章 導論第2章 期貨市場與中央交易對手第3章 利用期貨的對沖策略第4章 利率第5章 確定遠期和期貨價格第6章 利率期貨第7章 互換第8章 證券化與2007～2008年金融危機第9章 價值調節量第10章 期權市場機制第11章 股票期權的性質第12章 期權交易策略第13章 二叉樹第14章 維納過程和伊藤引理第15章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型第16章 雇員股票期權第17章 股指期權與貨幣期權第18章 期貨期權與布萊克模型第19章 希臘值第20章 波動率微笑第21章 基本數值方法第22章 在險價值與預期虧損第23章 估計波動率和相關系數第24章 信用風險第25章 信用衍生產品第26章 奇異期權第27章 再談模型和數值算法第28章 鞅與測度第29章 利率衍生產品：標準市場模型第30章 凸性、時間與Quanto調整第31章 短期利率均衡模型第32章 短期利率無套利模型第33章 遠期利率模型第34章 再談互換第35章 能源與商品衍生產品第36章 實物期權第37章 衍生產品重大金融損失與借鑒
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華爾街人手一冊的衍生產品投資寶典 作者簡介
約翰·赫爾
John C. Hull
加拿大多倫多大學羅特曼管理學院教授，曾執教約克大學、英國倫敦商學院等。自1988年任教多倫多大學以來，多次榮獲全校卓越教學獎，并于2016年被授予大學教授稱號（僅授予多倫多大學2%的教師的榮譽稱號）。他的研究和教學內容包括風險管理、監管、機器學習以及衍生產品。他是羅特曼管理學院金融碩士項目和金融風險管理碩士項目的聯合主任。
他在國際衍生品及風險管理領域享有盛譽，被譽為“對衍生品行業做出貢獻的學者”。2021年被全球風險管理專業人士協會(GARP)聘為金融風險管理師(FRM)顧問委員會高級顧問，并于2019年、2013年、2011年多次榮獲哈里·M.馬科維茨論文獎、特別獎和“Graham & Dodd Scroll”獎，2013年榮獲第20屆阿姆斯特丹RiskMinds杰出貢獻獎。他曾在20世紀90年代末至21世紀初被固定收益分析師協會（FIASI）選入固定收益名人堂，被國際金融工程協會（IAFE）授予“年度金融工程大師”稱號，也被多倫多銀行業評選為加拿大年度風險經理，還擔任過穆迪學術咨詢和研究委員會主席。
《期權、期貨及其他衍生產品》《風險管理與金融機構》《商業機器學習》是其代表作，已經被翻譯成多種文字，在全世界廣泛流行，本書被奉為“衍生產品投資寶典”。
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