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數理金融(僅館配) 版權信息
- ISBN：9787305258602
- 條形碼：9787305258602 ; 978-7-305-25860-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
數理金融(僅館配) 內容簡介
數理金融學，即金融數學（FinancialMathematics），是金融學自身發展而衍生出來的一個新的分支，是數學與金融學相結合的產物，是金融學由定性分析向定性分析與定量分析相結合轉變，由規范研究向實證研究轉變，由理論闡述向理論研究與實用研究并重轉變，金融模糊決策向準確化決策發展的成果。這門學科的優選特點，就在于利用數學工具來解釋和研究金融問題，通過進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析方法，以求找到金融的內在規律并用以指導實踐。數理金融學也可以理解為現代數學與計算技術在金融領域的應用，因此，是一門新興的交叉學科，發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。數理金融學中用到的數學工具包括微積分、線性代數、概率論、計量經濟學、時間序列分析、運籌學、微分方程、隨機過程、隨機分析等，知識體系及其龐大而繁多，遠遠超出了包括數學專業在內的絕大多數大學生的知識范疇，甚至許多金融部門從事實際工作的專業人員也難以全部掌握。因此，考慮到內容的難度和學生的接受程度，本書不注重晦澀難懂的數學工具講解和復雜繁多的公式推導，而側重于應用，由具體問題做先導，采用具體問題具體分析的模式，讓學生由問題引發興趣，在大量實際案例分析中學到推薦的數理金融學知識，盡量在通俗化和普及化方面做一些大膽的嘗試。全書分為十章，每一章講述一種數學工具及其在金融學中的應用，由問題做先導，引出一章主題，再系統介紹基本理論、基本觀點和基本方法，并附加大量例題，使理論方法和實際應用真正緊密結合。適合于金融專業本科生、MBA、金融投資部門從業人員和企業資產運營部門管理人員使用。
數理金融(僅館配) 目錄
**章 高等數學在數理金融中的應用
**節 微積分在數理金融中的應用
第二節 初等方程在數理金融中的應用
第三節 線性代數在數理金融中的應用
習題
第二章 線性回歸模型在數理金融中的應用
**節 數據處理的基本方法
第二節 一元線性回歸模型
第三節 多元線性回歸模型
第四節 模型誤設定
第三章 時間序列分析
**節 時間序列分析發展歷程和基本概念
第二節 平穩性檢驗
第三節 Box-Jenkins模型
第四節 ARCH模型與GARCH模型
第五節 協整檢驗和ECM模型
第六節 向量自回歸（VAR）模型
第四章 面板數據分析
**節 面板數據與面板數據模型
第二節 固定影響模型
第三節 隨機影響模型
第五章 資產組合問題
**節 不確定性與期望效用分析
第二節 現代資產組合理論
第三節 馬科維茨的資產組合理論
第四節 資本資產定價模型
第五節 套利定價模型
第六節 金融市場結構與套利行為
習題
第六章 隨機過程
**節 預備知識
第二節 隨機過程的基本概念和基本類型
第三節 泊松（Poisson）過程
第四節 馬爾科夫（Markov）過程
第五節 鞅
第六節 布朗（Brown）運動
習題
第七章 期權定價
**節 期權定價的概念
第二節 布朗運動與伊藤引理
第三節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 二叉樹期權定價模型
第五節 期權價格的敏感度和期權的套期保值
習題
第八章 金融風險分析與度量
**節 金融風險概述
第二節 靈敏度分析與波動性方法
第三節 債券市場風險
第四節 VaR方法
第五節 信用風險的度量
習題
參考文獻
**節 微積分在數理金融中的應用
第二節 初等方程在數理金融中的應用
第三節 線性代數在數理金融中的應用
習題
第二章 線性回歸模型在數理金融中的應用
**節 數據處理的基本方法
第二節 一元線性回歸模型
第三節 多元線性回歸模型
第四節 模型誤設定
第三章 時間序列分析
**節 時間序列分析發展歷程和基本概念
第二節 平穩性檢驗
第三節 Box-Jenkins模型
第四節 ARCH模型與GARCH模型
第五節 協整檢驗和ECM模型
第六節 向量自回歸（VAR）模型
第四章 面板數據分析
**節 面板數據與面板數據模型
第二節 固定影響模型
第三節 隨機影響模型
第五章 資產組合問題
**節 不確定性與期望效用分析
第二節 現代資產組合理論
第三節 馬科維茨的資產組合理論
第四節 資本資產定價模型
第五節 套利定價模型
第六節 金融市場結構與套利行為
習題
第六章 隨機過程
**節 預備知識
第二節 隨機過程的基本概念和基本類型
第三節 泊松（Poisson）過程
第四節 馬爾科夫（Markov）過程
第五節 鞅
第六節 布朗（Brown）運動
習題
第七章 期權定價
**節 期權定價的概念
第二節 布朗運動與伊藤引理
第三節 布萊克-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 二叉樹期權定價模型
第五節 期權價格的敏感度和期權的套期保值
習題
第八章 金融風險分析與度量
**節 金融風險概述
第二節 靈敏度分析與波動性方法
第三節 債券市場風險
第四節 VaR方法
第五節 信用風險的度量
習題
參考文獻
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數理金融(僅館配) 作者簡介
任筱鈺，博士，江蘇師范大學商學院專職教師，研究方向：金融衍生品定價和風險管理。李因果，江蘇師范大學副教授、經濟學博士，碩士生導師，商學院金融系主任。研究方向：金融統計與數量分析。
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