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固定收益證券相對價值分析:理論、工具和交易實踐 版權信息
- ISBN：9787302605096
- 條形碼：9787302605096 ; 978-7-302-60509-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
固定收益證券相對價值分析:理論、工具和交易實踐 本書特色
隨著西方政府發行的債券越來越多，固定收益證券市場的重要性達到了前所未有的高度。然而，用于分析這些市場的方法卻未能跟上市場行情的發展，其中也包括許多主權債券發行方信用質量的惡化情境。在《固定收益證券相對價值分析》一書中，道格??哈金斯和克里斯蒂安??沙勒用一系列分析工具來評估政府債券、利率互換、相關基點互換以及相關期貨和期權等金融衍生品的市場價值。 本書從一個實踐者的角度出發，在市場分析理念的基礎之上，應用相關的金融工具發現且表述相應的交易理念。而且，大量市場實時的交易情境也說明了這些分析工具可以應用于實踐。 這本書涵蓋了以下內容: 用于市場行情定量分析的統計模型，特別是均值回歸模型和主成分分析方法； 深入解析互換息差的理論和實操方法； 對各種基點互換以及相應投資組合模式進行全面探討； 將信用違約互換納入收益率曲線分析之中； 期權交易的類別，每個類別對應適當的分析工具； 識別不同債券之間相對值的擬合曲線； 債券期貨合約的多因子交割期權模型。 《固定收益證券相對價值分析》一書精辟地介紹了相關的統計模型以及相應的金融理論，從這些理論中又衍生出一套詳細的統計和金融工具，*后將這些工具應用于固定收益證券的市場，進而產生大量的實際交易。因此，本書是那些依據相對價值理念進行操作的交易者、分析師以及投資組合經理在選擇證券和進行對沖投資過程中不可缺少的指南。
固定收益證券相對價值分析:理論、工具和交易實踐 內容簡介
本書是由道格·哈金斯與克里斯蒂安·沙勒兩位資深的固定收益證券相對價值分析專家所撰寫的一部非常有價值的著作。 本書以相對價值理念為核心，應用均值回歸和主元分析等數理方法對以歐債/美債為基礎資產的互換市場、期貨市場、內嵌式的期權定價模型以及信用違約互換（CDS）等金融衍生工具進行了細致入微的解析—其中的很多知識是國內從事相關工作的人士所缺乏的。 本書適合于金融工程等相關專業的學子，可以作為他們的輔學工具；同時，國內債券市場上的交易者與投資者也可對本書進行品讀—相信他們會大獲裨益！
固定收益證券相對價值分析:理論、工具和交易實踐 目錄
目 錄
第1章 相對價值理論概述 1
第I部分 統計工具
第2章 均值回歸模型 16
第3章 主元分析（主成分分析）方法（PCA） 45
第Ⅱ部分 金融模型
第4章 收益率/久期/凸性的相關問題分析 104
第5章 債券期貨合約 109
第6章 倫敦同業拆借利率（LIBOR）/隔夜指數互換利率（OIS）/回購
利率（Repo Rates） 125
第7章 同種貨幣間的基點互換 139
第8章 互換利差相關的理論性決定因素 143
第9章 從實證的角度解析互換利差的問題 152
第10章 作為政府債券相對價值指標的互換利差問題探討 165
固定收益證券相對價值分析：理論、工具和交易實踐
XIV
第11章 擬合債券曲線 172
第12章 內嵌（插）式互換利差的相關問題淺析 184
第13章 不同貨幣間的基點互換（CCBS） 186
第14章 以不同貨幣計價之債券的相對價值 197
第15章 信用違約互換（CDS） 220
第16章 美元資產互換利差和信用違約互換（CDS） 245
第17章 期權 270
第18章 從更宏觀的視角看待相對價值的理念 317
參考文獻 323
展開全部
固定收益證券相對價值分析:理論、工具和交易實踐 作者簡介
道格·哈金斯（Doug Huggins），在美國和歐洲的固定收益證券市場工作了25年。20世紀90年代末，他在德意志銀行管理歐洲固定收益證券項下的相對價值研究部門，該部門連續三年被《全球投資者》雜志評為同類企業中的最佳金融機構。他于2001年加入荷蘭銀行，擔任固定收益相對價值研究的全球主管，隨后成為該公司的對沖基金全球營銷主管。2003年，他在荷蘭銀行成立了一個自營交易部門，專注于依據相對價值理念發掘固定收益證券的交易契機。另外，他還在Citadel和Old Lane兩家全球對沖基金的倫敦辦事處擔任相對價值交易員。 道格擁有芝加哥大學的金融經濟學和統計學博士學位，在整個職業生涯中專注于開發金融和統計模型，從而識別全球金融市場中存在的與相對價值理念相關的交易機會。在研究和交易中，道格成功地應用了這些模型，為客戶和公司帶來了誘人的、規避了相應風險的收益。作為倫敦Starsupply Commodity Brokers公司的總經理，道格正在將相對價值模型應用于能源和農產品市場。
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