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期貨市場(chǎng)投資者行為研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787521841251
- 條形碼：9787521841251 ; 978-7-5218-4125-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期貨市場(chǎng)投資者行為研究 內(nèi)容簡介
《期貨市場(chǎng)投資者行為研究》通過定量分析結(jié)合定性分析的方法，對(duì)期貨市場(chǎng)的投資者行為及其影響進(jìn)行理論建模、實(shí)證檢驗(yàn)和模擬分析，以豐富期貨市場(chǎng)行為金融的理論研究。 在章節(jié)結(jié)構(gòu)安排上，《期貨市場(chǎng)投資者行為研究》共分為七章。首章介紹基于理性經(jīng)濟(jì)人和無套利均衡假設(shè)的傳統(tǒng)期貨價(jià)格理論。第2章基于行為金融理論介紹期貨市場(chǎng)可能存在的投資者行為。第3章具體討論投資者過度自信行為及其對(duì)期貨價(jià)格的影響，首先實(shí)證檢驗(yàn)期貨市場(chǎng)中投資者過度自信的存在性，進(jìn)而構(gòu)建期貨投資者的過度自信影響期貨價(jià)格的理論數(shù)理模型，并進(jìn)一步對(duì)期貨投資者影響期貨市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行模擬分析，*后從演化博弈的視角，討論過度自信投資者在期貨市場(chǎng)中的長期存在性問題。第4章討論期貨投資者的錨定效應(yīng)及其對(duì)期貨價(jià)格的影響，首先檢驗(yàn)期貨市場(chǎng)投資者錨定效應(yīng)的存在性，然后構(gòu)建錨定效應(yīng)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的理論數(shù)理模型，并對(duì)錨定效應(yīng)交易者長期存在性進(jìn)行演化博弈分析，*后，應(yīng)用多主體復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)模擬方法，構(gòu)建錨定效應(yīng)影響期貨市場(chǎng)有效性的模擬仿真模型，進(jìn)一步討論錨定效應(yīng)對(duì)期貨價(jià)格的波動(dòng)性和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的影響。第5章主要檢驗(yàn)期貨投資者的代表性啟發(fā)式心理的存在性，并探討了與此相關(guān)的期貨投資者的過度反應(yīng)行為。第6章關(guān)注期貨投資者的處置效應(yīng)，對(duì)投資者處置效應(yīng)的存在性進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，并同樣通過構(gòu)建處置效應(yīng)影響期貨市場(chǎng)有效性的多主體復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)模擬模型，探討處置效應(yīng)對(duì)期貨市場(chǎng)有效性和期貨投資者收益的影響。第7章聚焦期貨投資者的羊群效應(yīng)，對(duì)期貨市場(chǎng)的羊群效應(yīng)進(jìn)行了檢驗(yàn)，并通過多主體復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)模擬模型的設(shè)計(jì)，模擬分析期貨投資者羊群效應(yīng)對(duì)期貨價(jià)格波動(dòng)性和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的影響。
期貨市場(chǎng)投資者行為研究 目錄
第1章 期貨價(jià)格理論
1．1 基本概念
1．2 期貨價(jià)格決定理論
第2章 期貨市場(chǎng)投資者行為
2．1 投資者存在的認(rèn)知偏差
2．2 投資者存在的行為偏差
第3章 期貨市場(chǎng)投資者的過度自信研究
3．1 期貨投資者過度自信行為的實(shí)證檢驗(yàn)
3．2 過度自信影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)理模型分析
3．3 過度自信影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的模擬分析
3．4 期貨投資者過度自信行為的演化博弈分析
第4章 期貨市場(chǎng)投資者的錨定效應(yīng)研究
4．1 期貨投資者錨定效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
4．2 錨定效應(yīng)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)理模型分析
4．3 錨定效應(yīng)期貨投資者存在性的演化博弈分析
4．4 期貨市場(chǎng)錨定效應(yīng)的多主體模擬分析
第5章 期貨市場(chǎng)投資者的代表性認(rèn)知偏差和過度反應(yīng)研究
5．1 代表性啟發(fā)式心理的實(shí)證檢驗(yàn)方法
5．2 代表性啟發(fā)式心理的實(shí)證檢驗(yàn)
5．3 過度反應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
5．4 結(jié)論分析
第6章 期貨投資者的處置效應(yīng)研究
6．1 期貨投資者處置效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
6．2 期貨投資者處置效應(yīng)的模擬研究
第7章 期貨市場(chǎng)投資者的羊群效應(yīng)研究
7．1 期貨投資者羊群效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
7．2 期貨投資者羊群效應(yīng)的模擬研究
附錄A 錨定效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
附錄B 處置效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
附錄C 羊群效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
參考文獻(xiàn)
1．1 基本概念
1．2 期貨價(jià)格決定理論
第2章 期貨市場(chǎng)投資者行為
2．1 投資者存在的認(rèn)知偏差
2．2 投資者存在的行為偏差
第3章 期貨市場(chǎng)投資者的過度自信研究
3．1 期貨投資者過度自信行為的實(shí)證檢驗(yàn)
3．2 過度自信影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)理模型分析
3．3 過度自信影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的模擬分析
3．4 期貨投資者過度自信行為的演化博弈分析
第4章 期貨市場(chǎng)投資者的錨定效應(yīng)研究
4．1 期貨投資者錨定效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
4．2 錨定效應(yīng)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)理模型分析
4．3 錨定效應(yīng)期貨投資者存在性的演化博弈分析
4．4 期貨市場(chǎng)錨定效應(yīng)的多主體模擬分析
第5章 期貨市場(chǎng)投資者的代表性認(rèn)知偏差和過度反應(yīng)研究
5．1 代表性啟發(fā)式心理的實(shí)證檢驗(yàn)方法
5．2 代表性啟發(fā)式心理的實(shí)證檢驗(yàn)
5．3 過度反應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
5．4 結(jié)論分析
第6章 期貨投資者的處置效應(yīng)研究
6．1 期貨投資者處置效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
6．2 期貨投資者處置效應(yīng)的模擬研究
第7章 期貨市場(chǎng)投資者的羊群效應(yīng)研究
7．1 期貨投資者羊群效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)
7．2 期貨投資者羊群效應(yīng)的模擬研究
附錄A 錨定效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
附錄B 處置效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
附錄C 羊群效應(yīng)多主體模型的NetLogo代碼
參考文獻(xiàn)
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期貨市場(chǎng)投資者行為研究 作者簡介
鄺雄，海南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，博士生/碩士生導(dǎo)師，海南省“南海名家”（青年），海南省拔尖人才。在國內(nèi)外核心期刊和國際學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表論文20余篇，出版專著1部。主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)，海南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重大課題1項(xiàng)，海南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目和高層次人才項(xiàng)目2項(xiàng)，海南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題1項(xiàng)，并參與和完成***和省部級(jí)課題若干項(xiàng)。獲得海南省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)等學(xué)術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)。
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