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(專著)社交媒體的投資者情緒與中國證券市場互動關系的實證研究 版權信息
- ISBN：9787542969767
- 條形碼：9787542969767 ; 978-7-5429-6976-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
(專著)社交媒體的投資者情緒與中國證券市場互動關系的實證研究 內容簡介
本著作引入投資者情緒，用以度量社交媒體中UGC中蘊含的投資者的主觀情緒信息，以此作為研究社交媒體與證券市場互動關系的中間變量。因此，書稿在建立社交媒體的投資者情緒指數基礎上，系統地分析了社交媒體UGC與證券市場的互動關系。其研究內容包括：設計和實現了社交媒體的投資者情緒指數建立模型。采用Web信息采集、自然語言處理語言和文本分析等多種信息技術實現基于文本分析技術的投資者情緒指數建立模型；檢驗了社交媒體的投資者情緒對超短期市場收益波動的影響；分析了社交媒體的投資者情緒與證券市場的短期互動關系；探討了社交媒體的投資者情緒與證券市場的短期聯動及長期相互影響。該著作的研究成果不僅有助于為金融市場提供較好的投資者信息，有助于理解我國投資者的心理變化和行為特征，揭示投資者心理預期與收益、交易量、波動性的互動過程，為監管層提供政策調控的理論指導，更為今后證券領域相關研究提供新的思路和選擇。
(專著)社交媒體的投資者情緒與中國證券市場互動關系的實證研究 目錄
第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.1.1 選題背景和問題的提出
1.1.2 研究意義
1.2 研究思路與方法
1.2.1 概念界定
1.2.2 研究思路及方法
1.3 研究的主要內容
1.4 本書創新之處
第2章 相關理論與文獻綜述
2.1 金融學理論概述
2.1.1 有效市場假說概述
2.1.2 行為金融理論概述
2.1.3 市場信息與資產定價
2.2 投資者情緒定義與度量方法
2.2.1 投資者情緒的定義
2.2.2 投資者情緒的度量方法
2.3 社交媒體與市場信息
2.3.1 社交媒體相關概念
2.3.2 社交媒體對市場信息的影響
2.4 社交媒體用戶原創內容與證券市場的研究現狀
2.4.1 網絡新聞網站的相關研究
2.4.2 股票論壇的相關研究
2.4.3 博客、微博UGC的相關研究
2.4.4 其他社交媒體的相關研究
2.5 基本實證模型
2.5.1 博克斯一詹金斯法建模思想
2.5.2 主要數學模型和計量方法
2.6 已有文獻的不足與研究啟示
第3章 社交媒體UGC與證券市場之間關系的研究框架與設計
3.1 研究框架
3.1.1 社交媒體UGC蘊含著反映投資者情緒的有效信息
3.1.2 投資者情緒與證券市場之間關系的理論分析
3.2 研究內容具體設計
3.2 。1投資者情緒指數的建立
3.2.2 投資者情緒與證券市場互動關系的實證分析
3.3 本章小結
第4章 基于文本分析的投資者情緒指數建立模型
4.1 相關技術綜述
4.1.1 信息采集技術
4.1.2 文本分析技術
4.1.3 現有的中文語料資源
4.2 投資者情緒指數構建的總體流程
4.3 投資者情緒指數構建的實現
4.3.1 投資者情緒指數的度量指標選擇
4.3.2 信息采集
4.3.3 信息預處理
4.3.4 建立證券領域情感語料資源
4.3.5 構建投資者情緒指數
4.3.6 投資者情緒指數建立結果分析
展開全部
(專著)社交媒體的投資者情緒與中國證券市場互動關系的實證研究 作者簡介
趙敬華，博士，上海理工大學管理學院副教授，碩士生導師，主要研究領域：電子商務、互動創新、政府補貼；在相關領域發表學術論文30余篇，其中，有20余篇被SCI、EI檢索；獲上海市科技進步獎兩次；專著4部。
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