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金融計量學(xué)精要 版權(quán)信息
- ISBN：9787564240622
- 條形碼：9787564240622 ; 978-7-5642-4062-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計量學(xué)精要 內(nèi)容簡介
本書內(nèi)容包括兩個方面：其一，價格、收益率和波動率的統(tǒng)計模型和計量方法，包括：概率模型、線性模型、波動模型和非線性模型；其二，風(fēng)險測度的概率方法、價格形成的微觀機制和價格預(yù)測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。 本書力求通過 及簡明的計量方法和翔實的實例證研究，幫助讀者掌握和理解金融計量的精髓要點，即：實證研究的統(tǒng)計模型和計量方法。
金融計量學(xué)精要 目錄
**章 緒 論 /1
第二章 價格或收益率的概率模型 /10
第三章 價格或收益率的線性模型 /31
第四章 收益率方差的波動模型 /80
第五章 價格、收益率或波動的非線性模型 /121
第六章 價格形成的微觀機制 /146
第七章 風(fēng)險測度的概率方法 /162
第八章 組合管理的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 /182
附錄 A 統(tǒng)計計算系統(tǒng):R /205
附錄 B 實證財經(jīng)數(shù)據(jù):FiEsen /214
附錄 C 經(jīng)濟指標(biāo)、市場指數(shù)和財經(jīng)事記 /224
插 圖 /232
表 格 /234
符號縮寫 /238
參考文獻 /242
名詞索引 /247
致 謝 /261
展開全部
金融計量學(xué)精要 作者簡介
張明恒，上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。本科畢業(yè)于鄭州大學(xué)數(shù)學(xué)系；碩士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程系；博士畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，獲應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位。主要講授金融計量學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、精算數(shù)學(xué)（壽險）、金融風(fēng)險控制與分析、高級計量經(jīng)濟學(xué)、隨機微分方程應(yīng)用、高等數(shù)理統(tǒng)計等課程。先后參與國家自然科學(xué)基金和社會科學(xué)基金項目6項。在《數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟》、《上海經(jīng)濟》、Insurance：Mathematics and Economics、Pattern Recognition Letters、Applied Mathematics and Computation等期刊發(fā)表論文十多篇。 周亞虹，上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，經(jīng)濟學(xué)院院長。本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系，博士畢業(yè)于香港科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系。先后獲得教育部國家人才項目特聘教授、教育部新世紀優(yōu)秀人才、上海市領(lǐng)軍人才和上海市育才獎等榮譽。主要講授高級計量經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟等課程。先后主持國家自然科學(xué)基金重點項目1項、面上項目4項。在《經(jīng)濟研究》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《中國科學(xué)》、Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory、Science China等期刊發(fā)表論文四十余篇。
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