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基本面量化投資18種經典策略 版權信息
- ISBN：9787301329313
- 條形碼：9787301329313 ; 978-7-301-32931-3
- 裝幀：一般雅質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基本面量化投資18種經典策略 本書特色
近年來，基本面量化投資在中國證券市場上迅速發展，其發展的核心是構建投資策略。本書精心選取基本面量化投資領域的18個主題，每個主題對應一類可供深挖的選股因子，分別從文獻導讀與中國實踐兩個視角加以詳細闡述，形成中國證券市場可參考的基本面量化投資18種經典策略。 本書的特色在于內容來自嚴謹的學術研究，既包含該領域的經典文獻，也吸收創新的前沿研究，并結合在中國A股市場的實踐，提煉出可實施的量化投資策略。本書不僅可以幫助讀者掌握基礎的因子邏輯與投資策略，還可以幫助讀者構建和完善量化策略開發的方法論，真正做到學以致用。
基本面量化投資18種經典策略 內容簡介
近年來，基本面量化投資在中國證券市場上迅速發展，其發展的核心是構建投資策略。本書精心選取基本面量化投資領域的18個主題，每個主題對應一類可供深挖的選股因子，分別從文獻導讀與中國實踐兩個視角加以詳細闡述，形成中國證券市場可參考的基本面量化投資18種經典策略。
本書的優選特色在于內容來自嚴謹的學術研究，既包含該領域的經典文獻，也吸收創新的前沿研究，并結合在中國A股市場的實踐，提煉出可實施的量化投資策略。本書不僅可以幫助讀者掌握基礎的因子邏輯與投資策略，還可以幫助讀者構建和完善量化策略開發的方法論，真正做到學以致用。
基本面量化投資18種經典策略 目錄
第1章 公司價值
11 反向投資策略、外推和風險
12 公司內在價值、市場預期和股票收益
13 價值因子中的細節
14 基于公司價值的投資策略：中國實踐部分
第2章 盈利能力
21 當期盈余與未來盈余
22 用盈利能力指標預測
23 挖掘盈利能力指標
24 基于盈利能力指標的投資策略：中國實踐部分
第3章 經營效率
31 比率分析和權益估值：從研究到實踐
32 市場參與者對杜邦分析的運用
33 歷史成本法和市場參與者對杜邦分析的運用
34 基于經營效率的投資策略：中國實踐部分
第4章 盈余質量
41 股價充分反映了應計項和現金流關于未來盈余的信息嗎
42 投資者會高估資產負債表膨脹的公司嗎
43 盈余操縱和預期收益
44 基于資產負債表信息的投資策略：中國實踐部分
第5章 投資和融資
51 資本投資與股票收益
52 公司融資活動、分析師預測和股票收益的關系
53 資產增長和股票橫截面收益
54 基于投資和融資活動的投資策略：中國實踐部分
第6章 無形資產
61 研發支出的市場估值
62 被錯估的創新
63 創新效率與股票收益
64 基于研發創新的投資策略：中國實踐部分
第7章 財務安全
71 波動性與橫截面預期收益
72 尋找財務困境風險
73 構建反向Beta套利策略
74 基于財務安全的投資策略：中國實踐部分
第8章 證券分析師
81 分析師預測修正與市場價格發現
82 對分析師的分析：什么時候推薦會增加價值
83 異常分析師跟蹤與股票超額收益
84 證券分析師對股票收益的影響：中國實踐部分
第9章 機構投資者
91 主動型共同基金管理的價值：基金經理持股和交易的檢驗
92 用資金流向解釋收益的可預測性
93 關聯股票
94于機構投資者的投資策略:中國實踐部分
第10章 內部人交易
101 內部人交易是否有信息含量
102 解碼內部人交易信息
103 如果內部人突然靜默
104 基于內部人交易的投資策略：中國實踐部分
第11章 賣空交易
111 賣空者、基本面分析和股票收益
112 賣空比例信息具有投資價值
113 賣空供給限制：賣空者和股票收益
114 賣空策略與賣空制度：中國實踐部分
第12章 價格動量
121 動量策略的收益：對股票市場有效性的反映
122 價格動量與交易量
123 動量策略的崩盤時刻：動量策略的優化
124 動量投資策略：中國實踐部分
第13章 市場情緒
131 投資者情緒與股票收益的橫截面效應
132 投資者情緒對股票市場整體收益的預測
133 管理層情緒與股票收益
134 基于市場情緒的投資策略:中國實踐部分
第14章 公司間關聯
141 經濟關聯與可預測收益
142 多元化企業
143 科技關聯度：提升預期收益的新工具
144 基于公司間關聯的投資策略：中國實踐部分
第15章 文本分析
151 公司定期報告中前瞻性闡述的信息含量：貝葉斯機器學習方法
152 何時“負債”并非消極詞語：文本分析、詞典和公司年報
153 推特是否有助于預測公司盈余和股票收益
154 基于文本分析的投資策略：中國實踐部分
第16章 大數據
161 大眾盈余預測信息有價值嗎
162 客戶評價意見有投資價值嗎
163 員工對雇主的評價有信息價值嗎
164 基于大眾意見的投資策略：中國實踐部分
第17章 多重信號
171 價值投資：利用歷史財務報表信息區分贏家和輸家
172 五因子資產定價模型
173 做多高質量股票和做空低質量股票
174 基于多重信號的投資策略：中國實踐部分
第18章 對基本面量化投資研究的思考
181 市場效率、長期收益和行為金融
182 ……和橫截面預期收益
183 學術研究是否會損害因子對股票超額收益的預測能力
11 反向投資策略、外推和風險
12 公司內在價值、市場預期和股票收益
13 價值因子中的細節
14 基于公司價值的投資策略：中國實踐部分
第2章 盈利能力
21 當期盈余與未來盈余
22 用盈利能力指標預測
23 挖掘盈利能力指標
24 基于盈利能力指標的投資策略：中國實踐部分
第3章 經營效率
31 比率分析和權益估值：從研究到實踐
32 市場參與者對杜邦分析的運用
33 歷史成本法和市場參與者對杜邦分析的運用
34 基于經營效率的投資策略：中國實踐部分
第4章 盈余質量
41 股價充分反映了應計項和現金流關于未來盈余的信息嗎
42 投資者會高估資產負債表膨脹的公司嗎
43 盈余操縱和預期收益
44 基于資產負債表信息的投資策略：中國實踐部分
第5章 投資和融資
51 資本投資與股票收益
52 公司融資活動、分析師預測和股票收益的關系
53 資產增長和股票橫截面收益
54 基于投資和融資活動的投資策略：中國實踐部分
第6章 無形資產
61 研發支出的市場估值
62 被錯估的創新
63 創新效率與股票收益
64 基于研發創新的投資策略：中國實踐部分
第7章 財務安全
71 波動性與橫截面預期收益
72 尋找財務困境風險
73 構建反向Beta套利策略
74 基于財務安全的投資策略：中國實踐部分
第8章 證券分析師
81 分析師預測修正與市場價格發現
82 對分析師的分析：什么時候推薦會增加價值
83 異常分析師跟蹤與股票超額收益
84 證券分析師對股票收益的影響：中國實踐部分
第9章 機構投資者
91 主動型共同基金管理的價值：基金經理持股和交易的檢驗
92 用資金流向解釋收益的可預測性
93 關聯股票
94于機構投資者的投資策略:中國實踐部分
第10章 內部人交易
101 內部人交易是否有信息含量
102 解碼內部人交易信息
103 如果內部人突然靜默
104 基于內部人交易的投資策略：中國實踐部分
第11章 賣空交易
111 賣空者、基本面分析和股票收益
112 賣空比例信息具有投資價值
113 賣空供給限制：賣空者和股票收益
114 賣空策略與賣空制度：中國實踐部分
第12章 價格動量
121 動量策略的收益：對股票市場有效性的反映
122 價格動量與交易量
123 動量策略的崩盤時刻：動量策略的優化
124 動量投資策略：中國實踐部分
第13章 市場情緒
131 投資者情緒與股票收益的橫截面效應
132 投資者情緒對股票市場整體收益的預測
133 管理層情緒與股票收益
134 基于市場情緒的投資策略:中國實踐部分
第14章 公司間關聯
141 經濟關聯與可預測收益
142 多元化企業
143 科技關聯度：提升預期收益的新工具
144 基于公司間關聯的投資策略：中國實踐部分
第15章 文本分析
151 公司定期報告中前瞻性闡述的信息含量：貝葉斯機器學習方法
152 何時“負債”并非消極詞語：文本分析、詞典和公司年報
153 推特是否有助于預測公司盈余和股票收益
154 基于文本分析的投資策略：中國實踐部分
第16章 大數據
161 大眾盈余預測信息有價值嗎
162 客戶評價意見有投資價值嗎
163 員工對雇主的評價有信息價值嗎
164 基于大眾意見的投資策略：中國實踐部分
第17章 多重信號
171 價值投資：利用歷史財務報表信息區分贏家和輸家
172 五因子資產定價模型
173 做多高質量股票和做空低質量股票
174 基于多重信號的投資策略：中國實踐部分
第18章 對基本面量化投資研究的思考
181 市場效率、長期收益和行為金融
182 ……和橫截面預期收益
183 學術研究是否會損害因子對股票超額收益的預測能力
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基本面量化投資18種經典策略 作者簡介
張然，美國科羅拉多大學會計學和計量經濟學博士，教育部“青年長江學者”。中國人民大學商學院教授，博士生導師，“杰出青年學者”，商學院碩博項目主任；2006—2019年執教于北京大學光華管理學院。愛思唯爾2020、2021“中國高被引學者”。研究領域聚焦于基本面量化投資和私募股權投資。擔任優質公募基金公司及大型金融科技公司研究顧問，財政部第一屆企業會計準則咨詢委員會委員。 汪榮飛，北京大學光華管理學院會計學博士，現就職于中國投資有限責任公司，從事全球股票量化策略的研發與投資。研究領域為證券估值與量化投資，并致力于基本面量化模型在全球和中國A股市場的實踐。
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