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金融計量實驗教程 版權信息
- ISBN：9787550454248
- 條形碼：9787550454248 ; 978-7-5504-5424-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計量實驗教程 本書特色
本書是金融學、 金融工程專業實踐類核心課程教材， 既可以作為本科金融學、 金融工程專業實踐教材， 也可以作為工商管理碩士 (ＭＢＡ) 以及應用經濟學類相關專業 低年級碩士研究生的實踐參考書目， 總體難度不高。 本書有利于提升學生的實際動手能力， 彌補學生實證分析能力不足的短板。
金融計量實驗教程 內容簡介
該書以金融計量模型實驗為主線，由兩部分構成。**部分共4章，主要介紹計量模型的基礎理論，基礎金融數據的下載以及Eview軟件的基本操作。第二部分共8章，主要是依托具體的實驗，力圖使學生較全面掌握量化交易的基本技術及方法。該部分的實驗內容主要包括，線性模型的回歸、異方差的檢驗與修正、自相關的檢驗及處理，金融時間序列數據的平穩性檢驗、ARIMA模型、VAR模型、（G）ARCH的應用、聯立方程模型的應用、ARDL模型和ECM模型的應用。
金融計量實驗教程 目錄
**章 緒論…………………………………………………………………………… ００１ **節 金融計量建模的主要步驟 ………………………………………… ００２ 第二節 變量、 參數、 數據 ………………………………………………… ００７ 第二章 基本理論知識 ……………………………………………………………… ０１２ **節 簡單線性回歸模型及*小二乘法 ………………………………… ０１３ 第二節 一元線性回歸模型的統計檢驗 …………………………………… ０１５ 第三節 多變量線性回歸模型的統計檢驗 ………………………………… ０１７ 第四節 異方差和自相關 …………………………………………………… ０２０ 第五節 多重共線性和虛擬變量的應用 …………………………………… ０２３ 第六節 時間序列數據的平穩性檢驗 ……………………………………… ０２６ 第七節 動態模型 …………………………………………………………… ０２８ 第八節 聯立方程模型 ……………………………………………………… ０３２ 第三章 ＥＶｉｅｗｓ 軟件 ………………………………………………………………… ０３６ **節 ＥＶｉｅｗｓ 軟件簡介及其特點………………………………………… ０３７ 第二節 ＥＶｉｅｗｓ 軟件安裝流程……………………………………………… ０３８ 第四章 ＯＬＳ 方法的基本操作及回歸結果的解讀 …………………………… ０４６ **節 ＥＶｉｅｗｓ１０使用介紹……………………………………………… ０４７ 第二節 案例分析 …………………………………………………………… ０５３ 第五章 異方差和自相關問題的處理實驗 ……………………………………… ０５６ **節 異方差 ……………………………………………………………… ０５７ ·第二節 自相關的檢驗與修正 ……………………………………………… ０６５ 第六章 多重共線性和虛擬變量的應用 ………………………………………… ０７２ **節 金融數據的多重共線性處理 ……………………………………… ０７３ 第二節 回歸模型的結構穩定性檢驗———鄒氏檢驗 ……………………… ０７７ 第三節 實例———虛擬變量在金融數據處理中的作用 …………………… ０８２ 第七章 時間序列數據的平穩性檢驗 …………………………………………… ０８５ **節 對我國貨幣政策傳導機制信貸渠道的實證檢驗 ………………… ０８６ 第二節 金融數據的平穩性檢驗 …………………………………………… ０９１ 第八章 ＡＲＩＭＡ 模型的概念和構造 ……………………………………………… ０９９ **節 實驗目的及相關概念 ……………………………………………… １００ 第二節 實驗指導 …………………………………………………………… １０１ 第九章 ＶＡＲ 模型的概念和構造 ………………………………………………… １１０ **節 實驗目的和基本概念 ……………………………………………… １１１ 第二節 ＶＡＲ 模型示例……………………………………………………… １１４ 第十章 （Ｇ）ＡＲＣＨ 模型在金融數據中的應用 ………………………………… １２４ **節 實驗目的 …………………………………………………………… １２５ 第二節 基本概念 …………………………………………………………… １２５ 第三節 實驗內容及要求 …………………………………………………… １２６ 第四節 實驗指導 …………………………………………………………… １２７ 第十一章 ＡＲＤＬ 模型的應用 ……………………………………………………… １４８ **節 實驗目的 …………………………………………………………… １４９ 第二節 基本概念及實驗內容 ……………………………………………… １４９ 第三節 實驗指導 …………………………………………………………… １５０ 第十二章 聯立方程模型在金融數據中的應用 ……………………………… １６３ **節 理論回顧 …………………………………………………………… １６４ 第二節 實證分析 …………………………………………………………… １６６ 主要參考文獻…………………………………………………………………………… １７２
展開全部
金融計量實驗教程 作者簡介
范聰銀，博士研究生，畢業于西南財經大學，現為貴州商學院專任教師，貴州省農業經濟學會理事，主要研究方向為金融工程。主持貴州省科技廳項目一項，貴州省教育廳項目一項，公開發表4篇SCI，SSCI雙檢索論文，2篇EI檢索論文，專著1部。
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