掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
投資組合理論及應用 版權信息
- ISBN：9787560664125
- 條形碼：9787560664125 ; 978-7-5606-6412-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合理論及應用 內容簡介
本書從投資組合分析入手，在內容編排上強調對投資學理論的經濟學理解、數學推導和模型應用，并涉及投資學理論中相關實證技術的簡單介紹。 本書共十四章。**章到第六章圍繞投資組合分析展開，內容涉及投資組合的收益和風險、投資組合的選擇、市場均衡下的資產收益和風險以及市場有效性等投資學的基礎理論；第七章到第十三章對債券、股票、期貨、期權等金融產品進行收益和風險分析、資產定價等； 第十四章對行為金融學的發展做了簡單介紹。 本書適合高等院校金融、管理、經濟類專業本科生使用，也可作為證券、金融實務工作者了解投資學理論的參考用書。
投資組合理論及應用 目錄
**章 投資組合理論概述 1
**節 投資組合的基本概念 1
第二節 現代投資組合理論的內容 3
本章小結 6
第二章 投資組合的收益和風險 8
**節 相關的統計概念 8
第二節 幾種不同的收益率 10
第三節 風險調整收益 12
第四節 投資組合的期望收益和方差 14
第五節 投資組合的可行集 17
本章小結 20
第三章 投資組合的選擇及*優化 21
**節 有效邊界 21
第二節 投資者的效用函數 23
第三節 加入無風險資產的投資組合 27
第四節 *優風險資產組合 30
第五節 *優完整投資組合 30
第六節 馬科維茨的投資組合選擇過程 32
本章小結 33
第四章 簡化的投資組合選擇模型 34
**節 單指數模型 34
第二節 單指數模型與風險分散 39
第三節 單指數模型的參數估計 41
第四節 多指數模型 44
本章小結 47
第五章 資本市場均衡模型 48
**節 資本資產定價模型 48
第二節 資本資產定價模型的有效性 56
第三節 套利定價模型 60
第四節 資本資產定價的三因素模型 67
本章小結 70
第六章 有效市場理論 72
**節 有效市場假說概述 72
第二節 有效市場假說的啟示 75
第三節 事件研究法 77
第四節 有效市場假說的實證檢驗 79
本章小結 87
第七章 債券定價 88
**節 債券的收益和風險 88
第二節 債券定價方法 97
第三節 利率的期限結構 101
本章小結 106
第八章 債券組合管理 107
**節 久期 107
第二節 凸性 112
第三節 債券組合管理方法 118
本章小結 124
第九章 股票估值 125
**節 基本面比較評估法 125
第二節 股息貼現模型 127
第三節 收益評估模型 138
本章小結 141
第十章 遠期與期貨 143
**節 遠期與遠期交易 143
第二節 期貨與期貨交易 145
第三節 遠期與期貨的定價 148
第四節 期貨價格與預期未來的現貨價格 152
第五節 遠期(期貨)套期保值 153
本章小結 156
第十一章 期權策略 157
**節 期權合約 157
第二節 期權到期時的價值 159
第三節 常用期權策略 161
第四節 看漲與看跌期權的平價關系 167
第五節 類似期權的證券 169
本章小結 173
第十二章 期權定價 175
**節 期權的價值 175
第二節 布萊克(B)斯科爾斯(S)期權定價模型 181
第三節 期權定價的二叉樹模型 188
第四節 含權債券的定價 192
本章小結 199
第十三章 投資組合績效衡量 200
**節 傳統的業績評價指標 200
第二節 選股和擇時能力 209
第三節 風格分析 212
第四節 基于多指數模型的業績評價 215
本章小結 218
第十四章 行為金融學的發展 220
**節 有效市場假說面臨的挑戰 220
第二節 行為金融學的基礎理論 222
第三節 行為金融學的主要模型 224
本章小結 231
附錄 部分思考題答案 232
參考文獻 237
展開全部
書友推薦
- >
姑媽的寶刀
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
李白與唐代文化
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
推拿
- >
隨園食單
本類暢銷
