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實證宏觀經濟學:貝葉斯多元時間序列方法:Bayesian multivariate time series 版權信息
- ISBN：9787565431265
- 條形碼：9787565431265 ; 978-7-5654-3126-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
實證宏觀經濟學:貝葉斯多元時間序列方法:Bayesian multivariate time series 內容簡介
本書簡潔明晰地闡述了貝葉斯方法在VAR模型、狀態空間模型、隨機流動率模型、動態因子模型、TVP-VAR模型FAVAR模型、TVP-FAVAR模型等主流實證宏觀模型中的應用, 并著重介紹了貝葉斯統計計算中的馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬方法 (MCMC) 以及*新發展的貝葉斯隨機搜尋模型選擇方法 (SSVS) 。
實證宏觀經濟學:貝葉斯多元時間序列方法:Bayesian multivariate time series 目錄
第1章 引言
第2章 貝葉斯VAR模型
2.1 簡介和符號
2.2 先驗分布
2.3 實證示例：VAR模型的預測
第3章 貝葉斯狀態空間模型和隨機波動率
3.1 簡介和符號
3.2 正態線性狀態空間模型
3.3 非線性狀態空間模型
第4章 TVP-VAR模型
4.1 同方差TVP-VAR模型
4.2 帶有隨機波動率的TVP-VAR模型
第5章 因子模型
5.1 介紹
5.2 動態因子模型
5.3 因子增廣型VAR模型（FAVAR模型）
5.4 TVP-FAVAR模型
5.5 因子模型的實證示例
第6章 結 論
附錄A
附錄B
附錄C
附錄D
參考文獻
譯后記
第2章 貝葉斯VAR模型
2.1 簡介和符號
2.2 先驗分布
2.3 實證示例：VAR模型的預測
第3章 貝葉斯狀態空間模型和隨機波動率
3.1 簡介和符號
3.2 正態線性狀態空間模型
3.3 非線性狀態空間模型
第4章 TVP-VAR模型
4.1 同方差TVP-VAR模型
4.2 帶有隨機波動率的TVP-VAR模型
第5章 因子模型
5.1 介紹
5.2 動態因子模型
5.3 因子增廣型VAR模型（FAVAR模型）
5.4 TVP-FAVAR模型
5.5 因子模型的實證示例
第6章 結 論
附錄A
附錄B
附錄C
附錄D
參考文獻
譯后記
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實證宏觀經濟學:貝葉斯多元時間序列方法:Bayesian multivariate time series 作者簡介
格里·庫普(Gary Koop)，英國斯克萊德大學商學院教授。其研究方向包括貝葉斯時間序列分析等，在Review of Economic studies，Joumal of Monetary Economics等**雜志發表論文數十篇。
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