掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
溫馨提示：5折以下圖書(shū)主要為出版社尾貨，大部分為全新（有塑封/無(wú)塑封），個(gè)別圖書(shū)品相8-9成新、切口
有劃線標(biāo)記、光盤(pán)等附件不全詳細(xì)品相說(shuō)明>>
有劃線標(biāo)記、光盤(pán)等附件不全詳細(xì)品相說(shuō)明>>
本類(lèi)五星書(shū)更多>
-
>
以利為利:財(cái)政關(guān)系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國(guó)人均耕地警戒值的耕地保護(hù)視角
-
>
營(yíng)銷(xiāo)管理
-
>
茶葉里的全球貿(mào)易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場(chǎng)制度與實(shí)踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
中圖價(jià):¥29.9
加入購(gòu)物車(chē)
2022年中國(guó)私募基金研究報(bào)告 版權(quán)信息
- ISBN：9787521836400
- 條形碼：9787521836400 ; 978-7-5218-3640-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
2022年中國(guó)私募基金研究報(bào)告 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)系統(tǒng)地分析了我國(guó)私募基金行業(yè)自1999年至2021年的發(fā)展概況，探討主動(dòng)管理的股票型私募基金能否戰(zhàn)勝被動(dòng)管理的指數(shù)型基金及主動(dòng)管理的股票型公募基金，深入評(píng)估私募基金經(jīng)理的選股能力和擇時(shí)能力，以及基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性。此外，本書(shū)編制道口私募基金系列指數(shù)，評(píng)估不同投資策略下的私募基金的整體收益和風(fēng)險(xiǎn)情況，并且構(gòu)建私募基金風(fēng)險(xiǎn)因子，對(duì)私募基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行歸因分析，挖掘不同策略私募基金的收益來(lái)源。全書(shū)通過(guò)定性和定量分析，力求以客觀、獨(dú)立、深入、科學(xué)的方法，研究我國(guó)私募基金行業(yè)的重大問(wèn)題，以期為關(guān)注私募基金行業(yè)的各界人士提供參考。
2022年中國(guó)私募基金研究報(bào)告 目錄
目錄
**章 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展概覽
一、私募基金與公募基金的區(qū)別
二、行業(yè)發(fā)展歷程
三、行業(yè)新動(dòng)向
（一）證監(jiān)會(huì)與基金業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)私募基金監(jiān)督管理
（二）百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)再擴(kuò)容，行業(yè)分化加劇
（三）量化私募基金爆發(fā)
四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）基金發(fā)行數(shù)量
（二）基金實(shí)際發(fā)行規(guī)模
（三）基金發(fā)行地點(diǎn)
（四）基金投資策略
（五）基金費(fèi)率
五、小結(jié)
第二章 私募基金能否戰(zhàn)勝公募基金和大盤(pán)指數(shù)
一、收益率的比較
（一）四類(lèi)股票型私募基金與大盤(pán)指數(shù)的比較
（二）年度收益率的比較
（三）基金超過(guò)大盤(pán)指數(shù)收益率的比例
（四）累計(jì)收益率的比較
二、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)的比較
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
（三）收益—*大回撤比率
三、四個(gè)收益指標(biāo)的相關(guān)性分析
四、小結(jié)
第三章 私募基金經(jīng)理是否具有選股能力與擇時(shí)能力
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時(shí)能力分析
四、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、自助法檢驗(yàn)
六、小結(jié)
第四章 私募基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性
一、收益率持續(xù)性的績(jī)效二分法檢驗(yàn)
二、收益率持續(xù)性的Spearman相關(guān)性檢驗(yàn)
三、收益率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
四、夏普比率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
五、小結(jié)
第五章 道口私募基金指數(shù)
一、道口私募基金指數(shù)編制方法
（一）樣本空間
（二）指數(shù)類(lèi)別
（三）樣本選入
（四）樣本退出
（五）道口私募指數(shù)計(jì)算準(zhǔn)則
二、道口私募基金指數(shù)覆蓋的基金數(shù)量
三、道口私募基金指數(shù)與市場(chǎng)指數(shù)的對(duì)比
四、小結(jié)
第六章 中國(guó)私募基金的業(yè)績(jī)歸因分析
一、風(fēng)險(xiǎn)因子的構(gòu)建
二、風(fēng)險(xiǎn)因子的描述統(tǒng)計(jì)
三、私募基金的風(fēng)險(xiǎn)因子歸因分析
（一）樣本選取
（二）私募基金風(fēng)險(xiǎn)歸因模型
（三）歸因分析結(jié)果
四、私募基金指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)因子歸因分析
（一）私募基金指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)歸因模型
（二）歸因結(jié)果分析
（三）穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、小結(jié)
附錄一 股票型私募基金近五年業(yè)績(jī)描述統(tǒng)計(jì)表（按年化收益率由高到低排序）：2017~2021年
附錄二 股票型私募基金經(jīng)理的選股能力和擇時(shí)能力（按年化α排序）：2017~2021年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年）：2018~2021年
附錄四 收益率在排序期和檢驗(yàn)期分別排名前30位的基金排名（排序期為一年）：2018~2021年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年）：2018~2021年
參考文獻(xiàn)
后記
展開(kāi)全部
2022年中國(guó)私募基金研究報(bào)告 作者簡(jiǎn)介
美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)商學(xué)院金融系講師教授，博士生導(dǎo)師，兼任清華大學(xué)五道口金融學(xué)院民生財(cái)富研究中心主任。研究方向包括對(duì)沖基金、公募基金、金融衍生品定價(jià)和金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)。
書(shū)友推薦
- >
唐代進(jìn)士錄
- >
大紅狗在馬戲團(tuán)-大紅狗克里弗-助人
- >
人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書(shū):一天的工作
- >
煙與鏡
- >
莉莉和章魚(yú)
- >
巴金－再思錄
- >
推拿
- >
羅庸西南聯(lián)大授課錄
本類(lèi)暢銷(xiāo)
