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量化投資教程 版權信息
- ISBN：9787560397719
- 條形碼：9787560397719 ; 978-7-5603-9771-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化投資教程 內容簡介
本書是一部講解“從理論到實戰(zhàn)”的量化投資工具書,由金融領域的知名學者和具備二十多年實戰(zhàn)經驗的投資者共同編著完成。本書從量化投資的基礎知識、發(fā)展歷程、常用工具、算法模型、倉位管理、實戰(zhàn)容錯等方面進行了闡述,同時兼顧了“會編程”和“不會編程”兩類學習者的需求,并用“無編程的導圖方法”和“可編程的代碼方法”講解了多個代表性實戰(zhàn)交易策略,為讀者提供了一個很好的入門指引值得廣大投資者閱讀參考。
量化投資教程 目錄
**章 量化投資基礎知識
**節(jié) 市場投資組合理論
第二節(jié) 時間序列分析
第三節(jié) 金融量化簡史
本章小結
第二章 量化投資中常用的Python知識要點
**節(jié) Python常用工具包
第二節(jié) Python入門基礎補充
本章小結
第三章 量化投資的種類
**節(jié) 基本面量化
第二節(jié) 技術面量化
第三節(jié) 阿爾法量化
第四節(jié) 資產配置量化
第五節(jié) 演化量化
第六節(jié) 市場上的其他分類方法
本章小結
第四章 量化投資策略構建的一般步驟
**節(jié) 用思維導圖表述策略
第二節(jié) 編寫用于回測的量化模型
第三節(jié) 策略歸因分析和調整
第四節(jié) 編寫用于實盤交易的量化模型
第五節(jié) 模擬盤測試
第六節(jié) 小資金實盤測試
本章小結
第五章 股票量化投資策略的構建方法
**節(jié) 多因子股票策略的構建
第二節(jié) Fama-French三因子模型
第三節(jié) 彼得·林奇投資策略的構建
本章小結
第六章 期貨量化投資策略的構建方法——CTA股指期貨跨期套利策略
**節(jié) 股指期貨及跨期套利策略與模型
第二節(jié) 協(xié)整模型
第三節(jié) 策略交易過程
第四節(jié) 策略思維導圖
第五節(jié) 代碼實現(xiàn)
第六節(jié) 回測結果
本章小結
第七章 基金量化投資策略的構建方法——基于LOF的基金輪動策略
**節(jié) 基金的基本分類
第二節(jié) LOF基金概述
第三節(jié) 策略邏輯
第四節(jié) 策略思維導圖
第五節(jié) 代碼實現(xiàn)
第六節(jié) 回測結果
本章小結
第八章 量化投資策略的機器學習方法——高送轉預測
**節(jié) 數(shù)據(jù)集
第二節(jié) 基于邏輯回歸的預測
第三節(jié) 基于SVM的預測
第四節(jié) 基于邏輯回歸&SVM的預測
第五節(jié) 代碼實現(xiàn)
本章小結
第九章 量化投資的倉位管理——凱利公式
**節(jié) 凱利公式概述
第二節(jié) 凱利公式要解決的問題
第三節(jié) 對凱利公式的理解
第四節(jié) 凱利公式在金融市場的應用
第五節(jié) 凱利公式的延伸思考
本章小結
附錄 代碼中的容錯處理
參考文獻
部分彩圖
展開全部
量化投資教程 作者簡介
孫佰清，哈爾濱工業(yè)大學金融智能量化投資研究中心主任，哈爾濱工業(yè)大學管理決策與評價研究所所長，技術政策及管理國家哲學社會科學創(chuàng)新基地辦公室主任，哈爾濱工業(yè)大學管理學院金融系副主任；先后主持承擔參與國家重點研發(fā)計劃，國家自然科學基金面上項目和重點項目，國家科技支撐計劃項目，國家軟科學研究計劃項目，教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目等。
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